Анализ с помощью VSA – WSD Histogram основан на соотношениях объема и ценового диапазона таймфрейма. Объем считается величиной затраченных (вложенных) усилий продавцов или покупателей, цена - как реакция на них второй стороны. Если борьба увенчалась постоянным однобоким успехом, возникает тренд. Неопределенность порождает флэт, размеры объемов на котором подскажут – идет ли борьба на рынке или нет большого количества покупателей и продавцов.
Содержание
Особенности индикатора VSA – WSD Histogram
Алгоритм индикатора разделяет объемы покупателя и продавца и предназначен для поиска дивергенций (расхождений) объемов и цены. Этот фактор помогает понять «справедливость» направленного движения цены. Аксиома гласит: если объемов нет, то рост цены превратится в падение или наоборот (падение в рост).
Почему растет цена без объемов? Это может быть следствие «тонкого рынка». Крупный капитал ушел с торгов, «сняв» все отложенные ордера (на продажу и на покупку) в ожидании значительных событий, например. А мелким игрокам удалось «оформить тренд» в отсутствии противостояния.
Помимо объемов VSA – WSD Histogram определяет текущие уровни сопротивления и поддержки, исходя из диапазона свечи, значений спроса и предложения.
Индикатор содержит ряд дополнительных текстовых подсказок, существенно помогающих трейдерам- поклонникам VSA анализа.
Значения, полученные в ходе наблюдений: величины объемов, спредов свечи и теней (хвостов) называют относительными, активность игроков и широта движений обозначенных параметров растет и падает «лавинообразно». То, что считалось большим размером продолжительное время, может быть перечеркнуто новым столбиком и всеми последующими за ним.
Индикатор выводит числовое значение спреда свечи, подсказывает ее положение относительно среднего значения объемов, дает размеры теней/хвостов и вычисляет наличие дивергенции.
.jpg)
Настройки индикатора VSA – WSD Histogram
Встроенный алгоритм индикатора дает возможность пользователю настраивать период скользящей средней, построенной по значениям объемов, по умолчанию стоит 100. Это оправдано с точки зрения теории подбора периодов скользящих средних в техническом анализе. Точность долгосрочных тенденций определяется значениями выборки от 50 до 200.
.jpg)
Остальные настройки - сервисные. Они касаются цвета, размеров шрифта и положений надписей в окне индикатора.
Стратегия работы по индикатору VSA – WSD Histogram
На графике видно 3 составные части гистограммы: зеленая - спрос, красная - предложение, белая - результирующая.
Цвет ромба обозначает дивергенцию:
- зеленая - для покупок;
- красная - это продажи;
- серая - сигнал для трейдера, запрещающий торговлю.
.jpg)
Сделки по стратегии имеют краткосрочный, контртрендовый характер. Опираясь на направление по дивергенции, при продаже используют близость уровня сопротивления. Тренд имеет свойство продолжаться, по инерции линия сопротивления вызовет откат, цены будут корректироваться, что достаточно для краткосрока.
Тактика покупок идентична - при падении цены к уровню поддержки трейдер ждет «бычьей» дивергенции и осуществляет вход.
Замечания
Контртрендовые стратегии опасны тем, что «закон рынка» наглядно показывает о невозможности предполагать точный конец тренда (вершину или впадину). Высокая волатильность позволяет направленному движению «по инерции» совершать выбросы цен на достаточно большие расстояния, что вызывает сложности при подборе размеров защитного приказа.
Инерция тренда должна предусматривать тактику «обратной пирамиды» из нескольких сделок, чтобы получить приемлемую цену входа и «выйти в плюс».
Индикатор VSA – WSD Histogram используется как дополнительный фильтр раннего обнаружения разворотов. Чтобы торговать только по его сигналам, требуются навыки динамического управления открытой позицией и тщательно проработанный мани менеджмент.