Стратегия Pip Nailer («забиваем гвоздь»). — различия между версиями

Версия 16:55, 11 октября 2016

Выдающийся трейдер Билл Вильямс в своих трудах описал и внедрил в рыночную торговлю новые индикаторы и системы. Они получили широкое распространение благодаря центру обучения, открыте автором впоследствии индикаторы вошли в состав трейдерских информационных бюллетеней и торговых платформ.

Несмотря на готовые решения по торговым системам, индикаторы Билла Вильямса используются в сочетании с индикаторами авторства других трейдеров для создания новых стратегий, одна из которых описана ниже.

Преамбула стратегии Pip Nailer

Несомненным преимуществом стратегии является масштабируемость в разных временных промежутках, по торговым инструментам ограничений нет. Основная задача состоит в правильном определении тренда, отсекая флэтовые участки. Как только «гвоздь забит», не пересиживая, сделку закрывают.

Описание составных частей индикаторов системы Pip Nailer

В качестве трендового сигнального индикатора в стратегии использован Parabolic SAR со стандартными настройками по умолчанию. Индикатор реверсного типа подразумевает сигнал к сделке, при пересечении котировками точки индикатора, при котором точка переходит в противоположное расположение от цены. Выдает много ложных сигналов на флэтовых участках ценовых колебаний рынка.

Awesome Oscillator (чудесный осциллятор), рассчитанный Биллом Вильямсом по средним ценам, как разница между 34 и 5-ти периодными скользящими средними, служит для определения разворота тренда или можно сказать, представляет собой индикатор раннего обнаружения нового тренда, имеет удобную двухцветную визуализацию, соответствующую прогнозному направлению.

Accelerator Oscillator измеритель ускорения цены. Билл Вильямс считал, что вырождение тренда, сопровождается падением скорости изменения котировок. Настройки для построения индикатора берем по умолчанию.

Торговая тактика Pip Nailer

С помощью трех индикаторов, надо определить «свечу входа». Если мы рассматриваем продажу, тогда ждем пересечение котировками точки Parabolica и перемещения ее выше свечи, столбики гистограмм индикаторов Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, должны быть ниже ноля окрашенные в красный цвет. Сделка заключается по цене закрытия этой свечи (цене открытия следующей).

Выход осуществляется, как только шляпка гвоздя (цена открытия свечи) станет ниже входа. Оценку проводим по закрытию свечи, как и сам выход.

Защитные стоп приказы устанавливаются по выбору пользователя в двух вариантах: за максимумом свечи, по уровням индикатора Parabolic SAR, в этом случае используется переставляемый (трейлинг) стоп.

Сделки по покупке актива зеркальны продажам. Трейдер дожидается пересечения котировками торгуемого актива сигнальной точки Параболика, после которого точка, находящаяся над ценой, переместится ниже свечи. По закрытию свечи, проверяется условия цвета столбиков обеих гистограмм индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator. Они должны быть зеленого цвета и находиться выше ноля. Совершив сделку, следует помнить, что фиксация прибыли производится вручную, при чем тело предполагаемой профитной свечи должно быть выше уровня входа (цена открытия, так и закрытия).

При автоматизации стратегии (написания Советника), возникает вопрос по формализации правил тейк профита, остальные сигналы имеют свой алгоритм. Обычно пользователи стратегии решают этот вопрос путем выноса уровней стоп лосса и тейк профита в окно пользовательских настроек Советника.

Имея алгоритм торговой системы, трейдер получает возможность провести тесты. Уровень фиксированного тейк-профита для тестов необходимо использовать «свой» для каждого таймфрема, примерно выбрав его равным среднему размеру тела свечи временного промежутка, свойственного торгуемому инструменту.

Модификации стратегии Pip Nailer

Как обычно трейдеры идут по двум путям: пытаются максимизировать прибыль или урезать убытки. Максимизация прибыли в данной стратегии происходит путем увеличения времени нахождения в позиции, закрываемой по трейлинг стопу, расположенному на значениях Parabolic SAR. Второй вариант максимизации прибыли состоит в более раннем входе. Сигнал осцилляторов берется по совпадению цвета столбиков гистограмм, независимо от расположения, выше или ниже ноля.

Стопы переносят непосредственно под цену тела свечи (открытия или закрытия) или используют фиксированные значения стопов.

Выводы

Начинающие трейдеры увлекаются поиском идеальных настроек индикаторов, периода или таймфрейма. Стратегия Pip Nailer использует стандартные настройки, произвольные временные промежутки и торговые инструменты. Вопрос работоспособности используемой торговой системы лежит в плоскости правильной подборки индикаторов, а не их параметров. Увлекаясь оптимизацией параметров индикаторов на тестах можно получить эффект «подгонки», найденные параметры будут идеальны лишь для этого исторического периода колебаний, на реальных торгах при изменении волатильности, периодичности, скорости изменения котировок и т.д., стратегия будет убыточной. Индикаторы Билла Вильямса основаны на статичных параметрах, стратегии популярны по сей день.