Авторская стратегия разработана трейдером, торгующим на NYSE, в 2010 году, посредством социальных сетей выложена в общий доступ. Применялась на рынке валютных фьючерсов, поэтому какой-то особой адаптации к Форексу не требуется.
Ассоциация названия торговой системы со стилем торговли или набором индикаторов, участвующих в ней, была утеряна и остается без объяснения.
Пожелания к инструментам – желательно основные валютные пары, рабочий таймфрейм – четырехчасовки, пожелания к навыкам будущего пользователя стратегии – трейдер должен пройти базовый уровень обучения.
Содержание
Преамбула стратегии «Шелест утренних звезд»
Авторская стратегия показывает, как правильное прочтение трудов знаменитых трейдеров и следование основным биржевым постулатам помогают правильно комбинировать известные индикаторы для создания торговых систем.
В основе торговой системы лежит идея прорыва уровней достигнутых локальных максимумов после того, как скорректировавшись цена продолжает движение в направлении тренда.
В среде биржевых трейдеров популярна концепция Эллиотта, представившего описание трендового движения котировок любого рынка в виде пятиволновой формации с тремя коррекционными волнами. По его правилам, третья волна формации всегда самая протяженная.
Автором стратегии «Шелест утренних звезд» считается, что он смог идентифицировать третью волну, ее протяженность позволяет получать прибыль при отложенных входах.
Индикаторы, используемые в торговой системе
За основу сигнального индикатора системы был взят «чудесный осциллятор» (Awesome Oscillator) Билла Вильямса. Известный трейдер – создатель индикатора, предполагал, что формула разности двух скользящих, пяти и 34-х периодной, не только измеряет текущую силу импульса цены, но и помогает обнаружить ее разворот.
Второй используемый индикатор – уровни Фибоначчи. Этот инструмент присутствует во многих торговых платформах, построение уровней происходит на указанном пользователем отрезке колебаний цены (обычно этот отрезок соединяет максимумы и минимумы) автоматически, на определенные пропорции, соответствующие коэффициентам последовательности чисел Фибоначчи. Эти уровни принято считать коррекционными, ожидая на них возможного разворота цен.
Тактика торговли системы «Шелест утренних звезд»
Awesome Oscillator устанавливается со стандартными настройками по умолчанию. Уровни Фибоначчи строятся по началу сделки.
Рассмотрим ситуацию, при которой предполагается покупка выбранного нами инструмента. Готовность к ней возникает при пересечении гистограммой индикатора нулевой линии (столбики выходят в положительную зону и имеют зеленый цвет). С этого момента нам надо следить за началом коррекции, достаточной для нашей сделки. Таковой мы будем считать откат котировок вызвавший изменение цвета (на красный) двух столбиков гистограммы.
Важно! Как только сформировался второй столбик на отрезке котировок, от начала свечи соответствующей первому положительному значению гистограммы (факту пересечения) до второго красного столбика включительно определяем, по хвостам свеч, самое максимальное значение цены. На него выставляем отложенный ордер на покупку, типа Buy Stop.
По схожему принципу на том же отрезке (от пересечения нулевой линии Awesome Oscillator до двух, поменявших цвет, красных столбцов гистограммы) определяем минимум. В нашем конкретном случае он оказался позади максимума. Только теперь проводим построение уровней Фибоначчи от максимума к минимуму.
Уровни Фибоначчи исполняют вспомогательную роль. При возобновлении роста сработает отложенный ордер, трейдер окажется в сделке. По нулевому уровню, чуть ниже определенного минимума отрезка выставляем стоп-лосс. Тейк профит ставится на уровне 1,618 Фибоначчи.
Условием снятия отложенного ордера на вход (BUY Stop или Sell Stop в зависимости от целей) является пересечение котировками нулевого уровня Фибоначчи («перерисовка минимума или максимума) до факта сработки отложенного ордера входа.
Сигналы не возобновляемые, после пересечения нуля интересен только первый сигнал, без каких либо последующих вариаций, цена должна вновь «уйти за ноль» и вернуться прежде чем трейдеру стоит рассматривать сделку.
Сделки на продажу зеркальны алгоритму покупок. На Awesome Oscillator ждем ухода столбика гистограммы ниже нуля, после, начинаем наблюдать момент появления двух столбиков подряд зеленого цвета.
Желательно соблюдать равенство пропорций стопа (расстояние от нуля до 100% уровней Фибоначчи) и уровней предполагаемого тейк профита (расстояние от 100% до 161,8%), стоп не должен превышать тейк, в случае превышения, лучше отказаться от сделки.
Вывод
Новейшие торговые платформы содержат более 800 наименований индикаторов. Существуют отдельные компании, занимающиеся разработкой дополнительных приложений, представляющих собой сложный математический аппарат, анализирующий котировки, нелинейная математика и нейросетевые технологии используются при создании торговых роботов. Торговая система-грааль не найдена по сей день. В то же время наш коллега трейдер создает действенную систему, основанную практически на одном индикаторе. Стоит задуматься об этом, если вы собираетесь «в поход за граалем», в поисках чудодейственных необычных торговых стратегий.