Это, без преувеличения, легендарная стратегия. Многие из вас наверняка встречали хотя бы упоминания о данной стратегии. Черепаха получила свою известность не столько в угоды прибыльности, но скорее благодаря тому, что показала эффективность подхода в торговле на бирже простыми людьми, просто четко следующим установленным правилам торговли.
Содержание
Предыстория
Метод Черепахи берет истоки из спора двух известных трейдеров, один из которых был уверен в том, что для успешной торговли на бирже необходимо обладать определенным талантом, то бишь, “чувствовать рынок”. Другой утверждал, что научить торговле можно любого, для чего достаточно наличия хорошей торговой тактики и соблюдения дисциплины.
Таким образом, была отобрана группа случайных людей. Участников эксперимента отбирали по принципу неординарности, так чтобы в одной группе находились люди с разными навыками и способностями. По результатам торговли на тестовых счетах, ученикам были выданы реальные депозиты, самому успешному — счет в 1 млн. долларов. Участников эксперимента впоследствии прозвали “черепахами”.
Эксперимент же показал, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько от самого человека. На протяжении нескольких лет ученики показывали отличные результаты, демонстрируя всему миру, что для прибыльной торговли на рынке не обязательно иметь “сложный ум”, а лишь следовать правилам торговой тактики и не поддаваться собственным эмоциям.
Стратегия изначально разрабатывалась для сырьевых рынков, но была адаптирована под Форекс. Торговля ведется исключительно на дневных графиках, по основным валютным парам. Торговая платформа принципиального значения не имеет.
Используемые индикаторы
Первый и единственный обязательный индикатор — Donchian channel. Изначально индикатор разрабатывался для флетового рынка, в качестве разметки нормального диапазона ценового движения. Выход цены за границы канала означает смены рыночных настроений. Также, расстояние между линиями канала свидетельствует о росте или падении волатильности. Узкий канал говорит о консолидации.
Рекомендуемый период для расчета — 20 дневных свечей. Главное преимущество индикатора — простота формулы расчета. На самом деле, не составит труда нарисовать канал вручную на бумаге, особых математических способностей для этого не требуется.
Для торговли по стратегии нам нужно установить на график три экземпляра индикатора. Первый — с периодом 10 свечей, второй — 20 свечей и третий с периодом 55 свечей. Все это, опять же, на дневном графике.
В качестве вспомогательного инструмента, мы также будем использовать индикатор “Черепаха”. Это не обязательный индикатор для работы по системе, но он немного облегчает жизнь, показывая пробои канала в виде стрелочек на графике. На графике нам необходимо два экземпляра “Черепах”.
А это еще один вспомогательный инструмент — индикатор Turtle. Индикатор показывает моменты для входа и выхода из сделки, и закрашивает области канала. Также, справа от цены рисуется большая свеча, иллюстрирующая направление среднесрочного тренда.
Наконец, для расчета уровня ограничения убытков мы будем использовать индикатор ATR с периодом расчета в 20 свечей. Как правило, это стандартный инструмент в арсенале любой современной торговой платформы.
Правила торговли по стратегии
В рынок мы входим на пробое линий канала. Существует два типа входов: краткосрочный и долгосрочный. Вход в краткосрочную сделку осуществляется на пробое границ 20-ти периодного канала, в долгосрочную — на пробое 55-ти периодного.
Правила торговли:
Открываем позицию на Buy при пробое верхней линии канала Открываем позицию на Sell при пробое нижней границы канала
Размер стопа выставляем соответственно текущему значению ATR. Stop Loss мы ставим как “резервный” способ по выходу из позиции, в случае нестабильного рынка и повышенной волатильности.
Как было отмечено ранее, на графике мы имеем три канала: с периодом 10, 20 и 55. Так вот, выход из позиции осуществляется по достижении противоположной границы канала низшего уровня. Для сделки, открытой по 20-типериодному каналу, это 10. Для сделки, открытой по каналу с периодом 55, это 20.
Так как вам предоставляется уже готовый шаблон со всеми индикаторами, ничего вручную рассчитывать не требуется.
Управление капиталом
Что интересно, раньше трейдеры торговали более консервативно, и даже те же “Черепахи” никогда не превышали риск в один процент от депозита на сделку. На самом деле, объем позиции был даже меньшим.
Главная причина подобного консервативного подхода в том, чтобы даже в случае негативных результатов по многим инструментам, у вас все равно была возможность “вернуться в игру”. А ведь это главная задача по управлению капиталом — сделать так, чтобы торговый риск не превышал разумных значений.
Заключение
Стратегия Черепахи еще раз доказывает нам, что торговать на высоких ТФ намного проще, нежели внутри дня. Для это не нужно иметь большого опыта в торговле или каких-либо врожденных навыков — все это достигается благодаря терпению и самодисциплине. Личная рекомендация: старайтесь не заострять внимание лишь на правилах работы системы, а понять философию ее подхода, и тогда вы сможете понять, как мыслили одни из самых успешных трейдеров несколько десятков лет назад.