Доджи (Doji) — различия между версиями

Версия 04:34, 8 января 2016

Доджи (Doji)– это свечная модель графического анализа. Доджи является паттерном Price Action и для большинства успешных трейдеров представляет особую важность наряду с такими паттернами, как pin-bar, модель поглощения и другими широко-известными сетапами PA.

Визуальная составляющая

РИС.1

Паттерн доджи является свечой (баром) с одинаковыми или находящимися очень близко друг к другу ценами открытия и закрытия и примерно равными по длине тенями. Таким образом, тело у паттерна доджи может быть представлено в трех вариантах:

1. Небольшое бычье (цена закрытия немного выше цены открытия)
2. Небольшое медвежье (цена закрытия немного ниже цены открытия)
3. Линия (цена открытия равна цене закрытия)

Стоит учитывать, что одинаковая длина теней и их размер являются второстепенными факторами, более важно то, как выглядит тело свечи. Идеальным паттерном является свеча с одинаковыми ценами открытия и закрытия, то есть с телом, представленным горизонтальной линией Для остальных доджи нужно просто выполнять условие, что тело должно быть небольшим относительно остальных свечей на графике. По-другому небольшое тело подразумевает под собой то, что высота свечи должна быть в пять раз и более меньше, чем ширина свечи.

Логическая интерпретация

РИС.2

Данная модель, в зависимости от рыночных условий может оказаться как разворотной, так и сигналом к продолжению тренда. Если вы уже немного разбираетесь в графических фигурах и других моделях Price Action, то, возможно, догадались, что доджи обозначает некую ценовую неопределенность, подразумевающею рыночное затишье, либо временное соглашение между продавцами и покупателями, либо отсутствие крупных игроков. Также эта модель может быть результатом тестирования ценового уровня. Если брать аналогию со светофором, то доджи – это его желтый свет.

РИС.3

Более развернутая интерпретация доджи может быть основана на тенях, которые отражают происходившее на рынке:

• Симметричные тени говорят об неопределенности на рынке, вызванной равными силами продавцов и покупателей
• Короткие тени говорят о небольшом диапазоне колебаний цены, вызванном низкой активностью на рынке
• Разница между тенями, говорит о неудавшейся попытке рынка увести цену в ту сторону, с какой тень длиннее

Метод торговли

Вход по паттерну доджи осуществляется выставлением отложенного ордера buy stop/sell stop чуть выше/ниже верхней/нижней тени соответственно в расчете на пробой high или low свечи. Stop loss выставляется на противоположную тень + пару пунктов + спред. Take Profit можно выставить на ближайший ценовой уровень или рассчитать в пунктах, умножив размер стоп лосса на два или три. Рекомендуется переносить сделку в БУ (безубыток) при достижении профита равного одному стоп лоссу. В случае, когда у доджи присутствует небольшое тело, цвет тела не имеет никакого значения, будь то медвежье тело на бычьем рынке или наоборот.

По тренду

Вход по тренду осуществляется только при уже устоявшемся бычьем/медвежьем движении. Как правило, доджи возникает либо при тестировании сильного уровня, что сигнализирует о возможном пробое этого значения, либо на окончании коррекции. Паттерн как бы говорит о её окончании и о том, что появился отличный сигнал для входа в рынок.

РИС.4

Против тренда

Как уже было сказано выше, доджи может означать и разворот предшествующему паттерну движению. В этом случае всё не так однозначно как при входе по тренду, а именно необходимо наличие нескольких факторов. 1. Перед появлением паттерна на графике должно быть ярко выраженное, хорошо заметное и продолжительное движение. Это должен быть хорошо устоявшийся тренд, а не импульсное движение в несколько свечей. 2. Доджи должна образоваться сразу после большой свечи, размер которой выделяется на графике, а направление её движения должно быть направлено в сторону предшествующего ей тренда. То есть, если паттерн образовался на медвежьем тренде, то и свеча перед доджи должна быть медвежья. Хороший пример представлен на рисунке 3. 3. Дополнительным фактором является подтверждающая свеча, следующая сразу за доджи. Обязательным условием этой свечи это: наличие полнотелой свечи без аномально больших и выделяющихся свечей. Направление и тело подтверждающего бара должно быть противоположно текущему тренду.

Флет

Торговать сетап в коридоре не рекомендуется, так как появление доджи в коридорах чаще всего дает ложные сигналы. Если вы всё-таки приняли решение торговать во флете, то входы стоит искать только при формировании широкого диапазона, а открывать позиции от границ канала в расчете на отскок, а не пробой.

Усиливающие факторы

Опора

У всех паттернов Price Action есть общий фактор, без которого ни одна модель не может считаться рабочей. Этот фактор – наличие опоры. Опора может представлять из себя уровень поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, MA и другое. Если паттерн не имеет опоры, сигнал на вход лучше игнорировать.

Таймфреймы

Рекомендуемый интервал D1, но вы можете торговать на любом другом, кроме тех, что ниже H1. Дело в том что ниже часового графика очень много лишних колебаний и шума, потому там доджи, нечего не значат. Стоит учитывать, что чем ниже ваш рабочий таймфрейм, то тем меньше вероятность отработки того или иного паттерна. Это касается всех моделей PA и доджи в том числе. Если вы торгуете на D1, то перед входом стоит уделить внимание более старшим периодам, в данном случае W1, для понимания более объемной картины. Не стоит забывать и про таймфреймы помладше, в данном случае H4. Это позволит войти в рынок по более приемлемой для вас цене.

Сигналы по тренду

Общая рекомендация для входов по тренду, это наличие уже устоявшегося сильного тренда. Открытие позиций после коррекции тренда. Также как и с входами против тренда, стоит дожидаться подтверждающей свечи, только на этот раз она должна быть в сторону тренда, а не против него.

Сигналы против тренда

Помните, что торговля против тренда несет дополнительный риск, потому стоит очень внимательно отнестись к таким входам. Вход осуществляется отложенным ордером после формирования и закрытия подтверждающей свечи. Если свеча закрылась ниже точки хай или лоу, то возможен вход по текущей цене или отложенным ордером buy/sell limit соответственно. Существует ещё одна рекомендация касаемо входов против тренда. Тени доджи должны быть как можно меньше. Это не обязательный фактор, но такой подход сможет уберечь ваш счет о многих убыточных позиций.