Канал Дончиана — различия между версиями

Текущая версия на 13:55, 9 августа 2016

Канал Дончиана (КД) - вертикальный торговый интервал между максимумами и минимумами настраиваемого пользователем временного периода.

Индикатор был разработан Ричардом Доничаном, известен под названием Price Channel в 70-х годах, получил широкую огласку и известность после того как стало известно об использовании КД «Черепахами».

Вкратце, суть истории, которая описана в книге Куртиса Фейса «Путь Черепах», заключается в том, что согласно заключенному пари между известными трейдерами, один из них, набрав совершенно незнакомых людей, вывел их из дилетантов в трейдеры.

Основные принципы определения и построения канала

Сам автор рассматривал дневной таймфрейм, поэтому будем рассматривать построение канала исходя и этого размера таймфрейма.

Выбираем период n, на протяжении и в пределах которого будем строить канал. Находим максимум на этом периоде и находим минимум на этом периоде.

Торговый интервал между ними и будет считаться торговым каналом Дончинана.

Стратегии, основанные на работе с КД

Уже сразу понятно по смыслу построения индикатора, что вид системы, которая применяется для торговли, пробойная система. Таким образом, все сделки открываются на прорывах цены за границы канала.

Правила открытия позиций просты - когда котировки закрываются выше линии канала, можно открыть ордера на покупку, тогда как прорыв и закрытие цены ниже канала предполагает открытие сделок продажу.

Система подразумевает реверсивность ордеров, т.е., покупка перекрывается продажей и, наоборот, а значит, в системе отсутствуют выставляемые стопы и трейдер находится постоянно в сделке.

Модификации стратегии КД

Одна из самых популярных модификаций стратегии прорыва канала Дончиана - торговля по обратной стратегии. Легко понять, исходя из построения индикатора, что сами верхние и нижние границы КД являются довольно сильными поддержками и сопротивлениями. Из опыта работы по линиям поддержки и сопротивлений вытекает дуализм толкования поведения цены около данных уровней. Пробой сильного сопротивления приводит к дальнейшему движению цены в сторону пробоя, так как за «сильными» уровнями обычно расположены стоп лоссы (защитные ордера, равные по объему открытой сделке и противоположные по направлению). Если цена «достает» эти ордера, они, попадая на рынок, выносят цену выше.

Профессиональные трейдеры не входят по рыночной цене, а располагают лимитные ордера (отложенные ордера срабатывают при условии достижения уровня цены установленной пользователем) на значимых уровнях. Такими уровнями являются сильные уровни сопротивления и поддержки. Можно легко наблюдать ситуации, когда цена доходит и лишь касаясь такого уровня, сразу «отскакивает». Это срабатывают отложенные ордера.

Поэтому модифицированная стратегия предусматривает торговлю внутри канала, при условии, что цена отбивается от стенки канала. Сделку открываем направленную внутрь: оттолкнулись от верха - продаем, от низа - покупаем. Первая цель, где происходит частичное закрытие сделки – середина канала. Полностью сделка закрывается на противоположной стороне.

Стоп лосс для ограничения убытков ставится, как правило, чуть выше границы канала, потом сдвигается в «безубыток», (защитный приказ устанавливается по цене входа в сделку) при достижении середины.

Обязательные условия совершение таких сделок:

• индикатор должен чертить горизонтальную линию. То есть, сделки совершаются тогда, когда на рынке совершаются боковые колебания;
• свеча должна коснуться хвостом верхней или нижней границы канала и закрыться внутри диапазона канала.

Не торговые сигналы индикатора КД

Так как индикатор напрямую зависит от уровня «размаха» цены, он может выступать как индикатор волатильности, который сужаясь указывает на падение волатильности и расширяясь указывает на ее рост. Исходя из визуальных наблюдений можно оперативно получить, произведя исторический экскурс по котировкам, сведения о часах активности торгуемого инструмента в течении торговых сессий, тактике (при боковых движениях волатильность падает и можно плодотворно поработать внутри диапазона).

Падение волатильности, выходящее за «обычные рамки», может подсказать, что рынок ожидает важные новости или часть трейдеров отсутствует по причине праздников, тогда быть может не стоит торговать.

Рекомендации по выбору параметров КД

Авторские настройки предусматривали выбор периода для отображения КД, который равен 20. Сам Ричард Дончиан рассматривал свой канал применительно к дневным таймфреймам. Практикующие трейдеры отмечают, что также оптимальными будут настройки 18 и 24. Хотя ученики Ричарда Денниса (Путь Черепах) пользовались настройкой периода - 55.

Заключение

Стратегии, основанные на прорывах (пробоях) уровней и еще к тому же использующие реверсивную тактику, имеют сравнительно малое количество прибыльных сделок, но выгодно отличаются от других стратегий по размеру прибыли на одну закрытую сделку. Торговые стратегии редко содержат один индикатор, как правило, собирается «комитет», в котором у каждого из индикаторов эксплуатируется лучшее его качество, т.е., какие-то индикаторы эффективно работают на флэте, какие-то в тренде, или по индикаторам можно ставить защитный приказ, или наоборот тейк профит.

Поэтому не спешите «списывать» КД из-за кажущейся простоты или малой эффективности. Вспомните или прочтите книгу Куртиса Фейса «Путь Черепах». Они смогли использовать идеи и индикатор Ричарда Дончиана.

Скачать

Медиа:azzx_donchian_1_0.mq4