Стратегия «10 пунктов» — различия между версиями

Текущая версия на 21:52, 29 октября 2016

Новичок-трейдер, попадая на валютный рынок Форекс, бывает порой буквально «смыт» потоком рекомендаций по изучению и овладению техник, методик, тактик и стратегий. Последние, в свою очередь, требуют постигнуть минимум тридцать базовых индикаторов. Авторы, их создавшие, написали в качестве руководства по их эксплуатации не одну книгу, и каждая из них воспринимается Форекс-сообществом как библия. В общем, на постижение этого материала уйдет не один год, потом «всплывет» важность овладения основами психологии и «НЛП» и т.д., сроки реальной работы на рынке отодвинутся за горизонты необозримого будущего.

Нисколько не отрицая важности перечисленного выше в образовании и становлении индивида как трейдера, заметим, что современное стрелковое оружие имеет ряд неоспоримых преимуществ, но «трехлинейка», изготовленная в начале XX века, по-прежнему не менее смертельна.

Рынок ценных бумаг зародился два века назад, первые трейдеры торговали без технических индикаторов, умудряясь быть прибыльными. Разумно используя логику и наблюдение за ценами, можно сверстать, понятную новичку и работающую, стратегию.

Японские свечи и значимые уровни

Японские свечи - способ представления непрерывно меняющихся котировок рынка в виде временных диапазонов с выделением экстремумов входных и выходных цен.

Первичный анализ рынка происходил с использованием различных повторяющихся сочетаний свечей. Также у каждой свечи есть 4 параметра, которые в процессе эволюции использовались в математических формулах индикаторов. Условные точки отсчета цен сами трейдеры сделали значимыми данными технического анализа: по ним рассчитываются индикаторы, проводятся линии поддержки, сопротивления, каналы графического анализа, определяются состояния «спокойствия» или движения» рынка (тренда или флэта).

Составляющие успеха стратегии «10 пунктов»

Написанные труды по искусству трейдинга содержат догмы рыночной торговли. За многие годы трейдеры заплатили собственными средствами из своего и чужого кармана, чтобы их выявить. Вам остается только правильно воспользоваться этими понятиями, сверстав успешную стратегию.

Считается, что надежнее анализировать тенденцию направления рынка при выборе более высокого таймфрейма. На пятиминутках нельзя прогнозировать устойчивые тренды, надежными считаются дневные таймфреймы. Стратегия «10 пунктов» основана на дневных свечах.

Признанные коучеры рыночной торговли указывают на необходимость совершать сделки в значимых точках ценовых колебаний. Входы по стратегии осуществляются по ценам закрытия и открытия предыдущего дневного диапазона. Значимость этих уровней нами была указана выше.

В основе стратегии лежит наблюдение за стилем торговли внутридневных трейдеров. Защитные приказы своих сделок они зачастую располагают чуть выше/ниже торгового диапазона тела свечи. С другой стороны, часто наблюдаемое явление «прорыва» уровней сопротивления/поддержки как раз-таки объясняется достижением котировками уровня защитных приказов. Срабатывая, они «толкают» цену в направлении «хода». Чем значимей уровень, тем «выше» ускорение. На рисунке ниже показаны два пробоя котировками «магических уровней». Считается, что «круглые» цифры цен обладают «магией» сопротивления и поддержки не по каким-либо техническим причинам, а просто исходя из психологического восприятия трейдерами круглой цены.

Ложный пробой и откат – неизбежные составляющие прорыва. Цена, сначала устремившаяся в «брешь» уровня, так же стремительно может вернуться обратно. Тейк-профит согласно стратегии устанавливается заранее, что нивелирует опасность отката цены после пробоя.

Тактика исполнения стратегии

Выбор инструмента проистекает из названия 10 пунктов. Стратегия предназначена для самой ликвидной валютной пары EUR\USD. Если брокер позволяет торговать с комиссией 2 пп, можно попробовать подключить пары доллара США с фунтом и франком .

Определяем уровни закрытия и открытия дневной свечи. Ставим отложенные ордера чуть выше этих уровней на покупку, чуть ниже на продажу, сразу устанавливаем стандартный тейк-профит 10 пунктов. Это можно сделать в одном окне создаваемого торгового приказа. Тип приказа - Buy (Sell) стоп.

Рынок Форекс работает 24 часа в сутки и, как правило, не содержит ценовых разрывов. Цена закрытия дневной свечи является ценой открытия свечи последующей. Фактически, стратегия нацелена на ловлю продолжении и разворотов трендовых движений. Развернуть тренд могут неожиданные события или спланированная «атака» спекулянтов с использованием значительных средств.

Модификации стратегии 10 пп.

Целевые показатели прибыли (около 10 пп) остаются примерно неизменны. Модификации подлежат уровни входа. Экстремумы дневной свечи также являются значимыми уровнями и могут послужить основой для расположения отложенных ордеров на открытие сделок.

Стремление создать «безубыточную стратегию» привело к соединению «10 пунктов» с тактикой «мартингейла», открытая сделка, не достигшая уровня целевой прибыли при откате на определенный уровень, дополнялась еще одной сделкой, превышающей по размеру первую. Стоп-лосс не ставился вовсе, шла череда усреднений с возрастающим количеством открытых лотов.

Не оспаривая сам метод такой торговли, хотелось бы указать, что итоговая норма прибыли в 10 пп бесконечно мала для такой «борьбы за безубыточность».

Выводы

Приведен пример безиндикаторной торговли на рынке Форекс, не требующей детального анализа и постоянного присутствия трейдера, с простыми понятными правилами. Проведя тесты или реальные торги, вы получите бенчмарк прибыльности и отдачи этой стратегии. В процессе поиска новых торговых систем, имея перед глазами действующую, очень скоро вы придете к выводу, что сложность не гарантирует увеличение показателя торгового результата.