Стратегия основанная на углах наклона линейных регрессий — различия между версиями

Текущая версия на 12:05, 15 декабря 2016

Линейные регрессии присутствуют в базовом пакете Метатрейдера. Это «стандартные каналы» автоматического построения по функциональной ценовой и временной зависимости. Поэтому трейдеру надо выбрать лишь временной промежуток на графике, равноудаленный канал со средней трендовой линией достроится сам.

Трейдеры по определению не любят «перерисовывающиеся индикаторы», канал меняет свои границы и наклон по мере поступления новых ценовых данных, если мы не меняем временную точку начала отсчета, но при этом позволяем «продолжаться» границам канала.

Описание стратегии

Каналы - это распространенный прием графического анализа. Использование этого инструмента в течение минимум двух веков выработало определенные правила работы в канале. Верхние и нижние линии играют роль сопротивления и поддержки для котировок, торговать следует в направлении тренда. Направление тренда определяет наклон канала, средняя линия позволяет произвести частичную фиксацию прибыли, верхняя подразумевает разворот цен.

Параметры стратегии

Таймфрейм - часовой, инструменты – любые доступные. В стратегии используется старший таймфрейм недельного периода. Линейную регрессию нельзя назвать полноценным индикатором, он не содержит настроек. Тем не менее в линейной регрессии важно, где конец, а где начало. В стратегии отправной точкой послужит предшествующая торгам неделя. Конец будет совпадать с концом текущей недели. Потом перестраиваем регрессию, снова определяя началом точку понедельника неделю тому назад.

Торговые правила

До начала торгов канал линейной регрессии должен быть построен по ценовым данным прошедшей недели, по его наклону определен тренд.

Наклон тренда определит стиль торговли, торговать только покупками актива при тренде, направленном вверх, или продажами при тренде вниз. Сделки производить отложенными ордерами: от нижних границ – при покупках, от верхних границ - при продажах на нисходящем тренде. Концы канала линейной регрессии при неизменном начале передвигать с каждой новой 4-х часовой свечой, также переставляя отложенные ордера.

После срабатывания отложенного ордера, тейк профиты делим на два, при покупках выставляя их от средней и от верхней линии канала регрессии. Они переставляются так же пошагово с продолжением границ регрессии по каждому новому значению свечи. Закрытие сделки происходит по закрытию недели. Допускается оставлять 50% от входного ордера на следующую неделю с коротким стопом (на средней линии) с учетом факта сохранения направления тренда. Если цена актива после перерисовки начального пункта временного отсчета регрессии ниже средней линии, сделку прошлой недели закрываем полностью.

При наклоне ниже 15 градусов все сделки закрываем. Таким образом, стоп по стратегии является «ручным» или приходится на конец недели, где закрываются все убыточные сделки.

Сделки по продаже актива совершаются аналогичным образом, закрепив точку отсчета на начале предшествующей недели, пошагово переставляя отложенные на продажу ордера типа sell limit, при срабатывании выставляем тейк профиты, 50% на среднюю линию, остальное - на поддержку снизу.

По концу недели оставшиеся ордера закрываются, если они в убытке или поменялся тренд, если направление перерисованного тренда прежнее, ордера закрываются, если они выше средней линии. Оставшиеся ордера ниже средней линии защищаем стопом, располагаемым на этой средней линии.