Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Особенностью финансового рынка Форекс является отсутствие информации об объемах торго…») |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Особенностью финансового рынка Форекс является отсутствие информации об объемах торгов. Принцип работы биржи состоит в том, что цена изменяется с каждым тиком – сделкой, регистрируемой площадкой, содержащей в себе два параметра: цена и объем без учета времени. Это уже потом торговая платформа «собирает» на заданных трейдером равных временных отрезках | + | Особенностью финансового рынка Форекс является отсутствие информации об объемах торгов. Принцип работы биржи состоит в том, что цена изменяется с каждым тиком – сделкой, регистрируемой площадкой, содержащей в себе два параметра: цена и объем без учета времени. Это уже потом торговая платформа «собирает» на заданных трейдером равных временных отрезках все тики, составляя из них [[японские свечи|свечу]], бар или другой удобный трейдеру и доступный программе вид отображения. |
Объемы на [[Форекс]] представлены в виде количества сделок (не путать с количеством затраченных средств) и все стандартные [[Индикаторы|индикаторы]] объема работают с этим значением. | Объемы на [[Форекс]] представлены в виде количества сделок (не путать с количеством затраченных средств) и все стандартные [[Индикаторы|индикаторы]] объема работают с этим значением. | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Представленный ниже индикатор отображает финансовый оборот, в отличие от стандартных индикаторов данные берутся с биржевой площадки Чикагской бирже СМЕ (валютной секции) и непосредственно транслируются в торговую платформу [[MetaTrader 4|Метатрейдер]]. | Представленный ниже индикатор отображает финансовый оборот, в отличие от стандартных индикаторов данные берутся с биржевой площадки Чикагской бирже СМЕ (валютной секции) и непосредственно транслируются в торговую платформу [[MetaTrader 4|Метатрейдер]]. | ||
| − | Валютная секция СМЕ торгует деривативами [[Валютные пары|валютных пар]] Форекс (фьючерсами и опционами). Как и каждая биржа, она находится под надзором государственных органов, информация о сделках и объемах прозрачна и общедоступна. Объем торгов по валютной секции составляет более 100 млрд. долларов в сутки. Движения валютных фьючерсов биржи и пар на Форекс [[Корреляция|коррелированы]] на 99%, поэтому такой подход учета объемов торгов полностью оправдан. | + | Валютная секция СМЕ торгует деривативами [[Валютные пары|валютных пар]] Форекс (фьючерсами и опционами). Как и каждая биржа, она находится под надзором государственных органов, информация о сделках и объемах прозрачна и общедоступна. Объем торгов по валютной секции составляет более 100 млрд. [[Доллар США|долларов]] в сутки. Движения валютных фьючерсов биржи и пар на Форекс [[Корреляция|коррелированы]] на 99%, поэтому такой подход учета объемов торгов полностью оправдан. |
== Принцип работы индикатора Volume == | == Принцип работы индикатора Volume == | ||
| − | Биржа транслирует потоковую информацию в ленту всех сделок отдельно по каждому инструменту (доступно 50 валютных пар). Данный объем | + | Биржа транслирует потоковую информацию в ленту всех сделок отдельно по каждому инструменту (доступно 50 валютных пар). Данный объем скачивается и накапливается на сервере-посреднике сайта Clusterdelta. Данные по объемам доступны как в архивном, так и в онлайн режиме, обновляются менее чем за секунду, однако для корректной работы разработчики сайта советуют ставить время обновления 15 секунд. |
| + | |||
Объем представляет собой суммарное отображение финансовых средств, затраченных как продавцами, так и покупателями за временной промежуток, соответствующий настройкам торговой платформы Метатрейдер. | Объем представляет собой суммарное отображение финансовых средств, затраченных как продавцами, так и покупателями за временной промежуток, соответствующий настройкам торговой платформы Метатрейдер. | ||
| + | |||
Предлагаемые сервисом данные доступны по всем валютным парам и некоторым видам кросс-пар. | Предлагаемые сервисом данные доступны по всем валютным парам и некоторым видам кросс-пар. | ||
== Описание индикатора Clusterdelta Volume == | == Описание индикатора Clusterdelta Volume == | ||
| − | Индикатор представляет собой скрипт с реализованным алгоритмом связи и трансляции финансовых объемов | + | Индикатор представляет собой скрипт с реализованным алгоритмом связи и трансляции финансовых объемов анализируемых валютных пар, с функционалом, позволяющим автоматически определять соответствие выбранной трейдером валютной пары, с аналогичным фьючерсом валютной секции СМЕ. В настройках индикатора была реализована функция синхронизации времени, у различных брокеров различное терминальное время. |
| + | |||
В остальном индикатор Clusterdelta Volume просто отображает объемы в виде столбиков гистограммы настраиваемого цвета. | В остальном индикатор Clusterdelta Volume просто отображает объемы в виде столбиков гистограммы настраиваемого цвета. | ||
== Установка и настройка индикатора Clusterdelta Volume == | == Установка и настройка индикатора Clusterdelta Volume == | ||
| − | Работа индикатора возможна после процедуры регистрации на сайте Clusterdelta. | + | Работа индикатора возможна после процедуры регистрации на сайте Clusterdelta. Поступление онлайн данных по объемам обеспечит предварительная авторизация (действительна в течение 12 часов). Следите за тем, чтобы доступ был разрешен и авторизация подтверждена. |
[[File:indicator (75).jpg]] | [[File:indicator (75).jpg]] | ||
| − | После скачивания индикатора по ссылкам разработчика и установки в торговую платформу | + | После скачивания индикатора по ссылкам разработчика и установки в торговую платформу Метатрейдер, при отображении на графике станет доступно окно настроек индикатора: |
[[File:indicator (91).jpg]] | [[File:indicator (91).jpg]] | ||
Корректную работу обеспечат галочки, разрешающие импорт внешних библиотек и экспертов. | Корректную работу обеспечат галочки, разрешающие импорт внешних библиотек и экспертов. | ||
| + | |||
Вкладка «Входные параметры» является основной, позволяющей настроить трансляцию данных валютных фьючерсов СМЕ. | Вкладка «Входные параметры» является основной, позволяющей настроить трансляцию данных валютных фьючерсов СМЕ. | ||
[[File:indicator (76).jpg]] | [[File:indicator (76).jpg]] | ||
| − | Первая строка – информационная, указывает на наименование дериватива, в нашем случае фьючерс (Futures Ticker or AUTO) устанавливается автоматически, изменению не подлежит, как и вторая строчка Instrument, впрочем, если в силу каких-либо причин не сработало автоматическое определение валютной пары, в строку следует вместо AUTO добавить цифры и буквы соответствующего валютного фьючерса, | + | Первая строка – информационная, указывает на наименование дериватива, в нашем случае фьючерс (Futures Ticker or AUTO) устанавливается автоматически, изменению не подлежит, как и вторая строчка Instrument, впрочем, если в силу каких-либо причин не сработало автоматическое определение валютной пары, в строку следует вместо AUTO добавить цифры и буквы соответствующего валютного фьючерса, которые можно взять из справочников сайта CME или Clusterdelta. |
| − | Третья строка обозначает время обновления данных, по его размерности мы уже писали выше, как и об особенностях терминального времени. В случае работы в выходные (рынки закрыты) или какого либо сбоя, определите самостоятельно разницу терминального времени относительно GMT и добавьте в окно в формате+2 или +3 и т.д. | + | Третья строка обозначает время обновления данных, по его размерности мы уже писали выше, как и об особенностях терминального времени. В случае работы в выходные (рынки закрыты) или какого либо сбоя, определите самостоятельно разницу терминального времени относительно GMT и добавьте в окно в формате +2 или +3 и т.д. |
Изменив настройки вручную, попробуйте сохранить их как «пресеты», нажав клавишу «Сохранить». Доступ к ним можно будет получить в папке Preset, открывается с помощью клавиши «Загрузить». | Изменив настройки вручную, попробуйте сохранить их как «пресеты», нажав клавишу «Сохранить». Доступ к ним можно будет получить в папке Preset, открывается с помощью клавиши «Загрузить». | ||
| Строка 41: | Строка 45: | ||
== Торговые сигналы индикатора Clusterdelta Volume == | == Торговые сигналы индикатора Clusterdelta Volume == | ||
| − | В основном индикатор служит фильтром подтверждения развития тренда в торговых системах. Растущий тренд вызывает рост объемов торгов. В связи с этим отмечают отдельный торговый сигнал – дивергенцию, расхождения роста рынка и падения объемов или | + | В основном индикатор служит фильтром подтверждения развития тренда в торговых системах. Растущий тренд вызывает рост объемов торгов. В связи с этим отмечают отдельный торговый сигнал – дивергенцию, расхождения роста рынка и падения объемов или падение рынка и увеличение объемов, в таком случае следует покупать или продавать актив в надежде «словить» [[Коррекция|коррекционное]] движение. Найденное расхождение (дивергенция) цен и объемов говорит об остановке или развороте направленного движения. |
[[File:indicator (77).jpg]] | [[File:indicator (77).jpg]] | ||
| Строка 47: | Строка 51: | ||
Проблема определения дивергенций состоит в отсутствии четких правил, определений размеров самого объема, сравнивать стоит столбики гистограмм, значительно отличающиеся от средних значений. | Проблема определения дивергенций состоит в отсутствии четких правил, определений размеров самого объема, сравнивать стоит столбики гистограмм, значительно отличающиеся от средних значений. | ||
| − | Аномально высокие объемы, как правило, возникают в конце [[Тренд|трендового движения]] сигнализируя о развороте или переходе на время ценовых котировок в [[Флэт (Flat)|состояние флета]]. Однако в их четком определении та же проблема, | + | Аномально высокие объемы, как правило, возникают в конце [[Тренд|трендового движения]], сигнализируя о развороте или переходе на время ценовых котировок в [[Флэт (Flat)|состояние флета]]. Однако в их четком определении та же проблема, обозначенная выше. Значение объема не имеет четких границ, поэтому определение аномалии субъективно. |
[[File:indicator (78).jpg]] | [[File:indicator (78).jpg]] | ||
| − | == Сравнение Clusterdelta Volume с индикатором объема Volume | + | == Сравнение Clusterdelta Volume с индикатором объема Volume, входящим в базовый пакет Метатрейдер == |
| − | Визуальное сравнение бросается в глаза. Там, где трейдеры | + | Визуальное сравнение бросается в глаза. Там, где трейдеры наблюдали максимальные обороты, базовый индикатор пропускал в своих показаниях эти участки. Расхождений оказалось достаточно на отрезке средней длины. |
| − | Вывод: В формулах, которые используют в своих расчетах значение объема, стоит применять индикатор Clusterdelta Volume. Это же касается торговых систем, где объемы выступают в роли фильтров, отсеивающие ложные сигналы основного индикатора, таким образом можно снизить запаздывание подтверждения, потому как по рисунку видно, что у Clusterdelta Volume | + | Вывод: В формулах, которые используют в своих расчетах значение объема, стоит применять индикатор Clusterdelta Volume. Это же касается торговых систем, где объемы выступают в роли фильтров, отсеивающие ложные сигналы основного индикатора, таким образом можно снизить запаздывание подтверждения, потому как по рисунку видно, что у Clusterdelta Volume срабатывание объемов на рост рынка происходит быстрее. |
[[File:indicator (79).jpg]] | [[File:indicator (79).jpg]] | ||
| − | Чем объясняется расхождение? Стандартный индикатор содержит количество сделок, тогда как при тренде, возникшем в силу непредвиденных обстоятельств, сделок может проходить мало – лотов много. | + | Чем объясняется расхождение? Стандартный индикатор содержит количество сделок, тогда как при тренде, возникшем в силу непредвиденных обстоятельств, сделок может проходить мало – [[Лоты|лотов]] много. |
== Скачать == | == Скачать == | ||
[[Медиа:ClusterDelta VolumeProfile 3.1.ex4]] | [[Медиа:ClusterDelta VolumeProfile 3.1.ex4]] | ||
| + | |||
[[Медиа:ClusterDelta VolumeChart 3.1.ex4]] | [[Медиа:ClusterDelta VolumeChart 3.1.ex4]] | ||
| + | |||
[[Медиа:ClusterDelta Volume 3.1.ex4]] | [[Медиа:ClusterDelta Volume 3.1.ex4]] | ||
[[Category:Индикаторы]] | [[Category:Индикаторы]] | ||
Текущая версия на 20:37, 22 января 2017
Особенностью финансового рынка Форекс является отсутствие информации об объемах торгов. Принцип работы биржи состоит в том, что цена изменяется с каждым тиком – сделкой, регистрируемой площадкой, содержащей в себе два параметра: цена и объем без учета времени. Это уже потом торговая платформа «собирает» на заданных трейдером равных временных отрезках все тики, составляя из них свечу, бар или другой удобный трейдеру и доступный программе вид отображения.
Объемы на Форекс представлены в виде количества сделок (не путать с количеством затраченных средств) и все стандартные индикаторы объема работают с этим значением.
Представленный ниже индикатор отображает финансовый оборот, в отличие от стандартных индикаторов данные берутся с биржевой площадки Чикагской бирже СМЕ (валютной секции) и непосредственно транслируются в торговую платформу Метатрейдер.
Валютная секция СМЕ торгует деривативами валютных пар Форекс (фьючерсами и опционами). Как и каждая биржа, она находится под надзором государственных органов, информация о сделках и объемах прозрачна и общедоступна. Объем торгов по валютной секции составляет более 100 млрд. долларов в сутки. Движения валютных фьючерсов биржи и пар на Форекс коррелированы на 99%, поэтому такой подход учета объемов торгов полностью оправдан.
Содержание
Принцип работы индикатора Volume
Биржа транслирует потоковую информацию в ленту всех сделок отдельно по каждому инструменту (доступно 50 валютных пар). Данный объем скачивается и накапливается на сервере-посреднике сайта Clusterdelta. Данные по объемам доступны как в архивном, так и в онлайн режиме, обновляются менее чем за секунду, однако для корректной работы разработчики сайта советуют ставить время обновления 15 секунд.
Объем представляет собой суммарное отображение финансовых средств, затраченных как продавцами, так и покупателями за временной промежуток, соответствующий настройкам торговой платформы Метатрейдер.
Предлагаемые сервисом данные доступны по всем валютным парам и некоторым видам кросс-пар.
Описание индикатора Clusterdelta Volume
Индикатор представляет собой скрипт с реализованным алгоритмом связи и трансляции финансовых объемов анализируемых валютных пар, с функционалом, позволяющим автоматически определять соответствие выбранной трейдером валютной пары, с аналогичным фьючерсом валютной секции СМЕ. В настройках индикатора была реализована функция синхронизации времени, у различных брокеров различное терминальное время.
В остальном индикатор Clusterdelta Volume просто отображает объемы в виде столбиков гистограммы настраиваемого цвета.
Установка и настройка индикатора Clusterdelta Volume
Работа индикатора возможна после процедуры регистрации на сайте Clusterdelta. Поступление онлайн данных по объемам обеспечит предварительная авторизация (действительна в течение 12 часов). Следите за тем, чтобы доступ был разрешен и авторизация подтверждена.
.jpg)
После скачивания индикатора по ссылкам разработчика и установки в торговую платформу Метатрейдер, при отображении на графике станет доступно окно настроек индикатора:
.jpg)
Корректную работу обеспечат галочки, разрешающие импорт внешних библиотек и экспертов.
Вкладка «Входные параметры» является основной, позволяющей настроить трансляцию данных валютных фьючерсов СМЕ.
.jpg)
Первая строка – информационная, указывает на наименование дериватива, в нашем случае фьючерс (Futures Ticker or AUTO) устанавливается автоматически, изменению не подлежит, как и вторая строчка Instrument, впрочем, если в силу каких-либо причин не сработало автоматическое определение валютной пары, в строку следует вместо AUTO добавить цифры и буквы соответствующего валютного фьючерса, которые можно взять из справочников сайта CME или Clusterdelta.
Третья строка обозначает время обновления данных, по его размерности мы уже писали выше, как и об особенностях терминального времени. В случае работы в выходные (рынки закрыты) или какого либо сбоя, определите самостоятельно разницу терминального времени относительно GMT и добавьте в окно в формате +2 или +3 и т.д.
Изменив настройки вручную, попробуйте сохранить их как «пресеты», нажав клавишу «Сохранить». Доступ к ним можно будет получить в папке Preset, открывается с помощью клавиши «Загрузить».
Торговые сигналы индикатора Clusterdelta Volume
В основном индикатор служит фильтром подтверждения развития тренда в торговых системах. Растущий тренд вызывает рост объемов торгов. В связи с этим отмечают отдельный торговый сигнал – дивергенцию, расхождения роста рынка и падения объемов или падение рынка и увеличение объемов, в таком случае следует покупать или продавать актив в надежде «словить» коррекционное движение. Найденное расхождение (дивергенция) цен и объемов говорит об остановке или развороте направленного движения.
.jpg)
Проблема определения дивергенций состоит в отсутствии четких правил, определений размеров самого объема, сравнивать стоит столбики гистограмм, значительно отличающиеся от средних значений.
Аномально высокие объемы, как правило, возникают в конце трендового движения, сигнализируя о развороте или переходе на время ценовых котировок в состояние флета. Однако в их четком определении та же проблема, обозначенная выше. Значение объема не имеет четких границ, поэтому определение аномалии субъективно.
.jpg)
Сравнение Clusterdelta Volume с индикатором объема Volume, входящим в базовый пакет Метатрейдер
Визуальное сравнение бросается в глаза. Там, где трейдеры наблюдали максимальные обороты, базовый индикатор пропускал в своих показаниях эти участки. Расхождений оказалось достаточно на отрезке средней длины.
Вывод: В формулах, которые используют в своих расчетах значение объема, стоит применять индикатор Clusterdelta Volume. Это же касается торговых систем, где объемы выступают в роли фильтров, отсеивающие ложные сигналы основного индикатора, таким образом можно снизить запаздывание подтверждения, потому как по рисунку видно, что у Clusterdelta Volume срабатывание объемов на рост рынка происходит быстрее.
.jpg)
Чем объясняется расхождение? Стандартный индикатор содержит количество сделок, тогда как при тренде, возникшем в силу непредвиденных обстоятельств, сделок может проходить мало – лотов много.
Скачать
Медиа:ClusterDelta VolumeProfile 3.1.ex4