Отложенные Объемы в «стакане ордеров» — различия между версиями

Текущая версия на 21:22, 26 марта 2017

Биржевые площадки, на которых производятся торги финансовыми инструментами, товарами и сырьем, обязаны публиковать не только цены спроса и предложения, но и информацию об отложенных ордерах участников торгов.

Информация подается в табличном виде, содержит цену и объем, динамично изменяясь с каждым выставленным или отмененным ордером.

Объем содержит общее количество товаров, лотов, акций всех трейдеров, что выставили заявки по схожей цене. Количество уровней цен обычно регулируется брокером, биржевым посредником, который имеет доступ ко всей Книге Заявок, а маркетмейкер (назначенный биржей участник торгов, закрепленный за определенным инструментом, обеспечивающий ликвидность) знает расклад ордеров и объемов по каждому отдельному клиенту. Значение цены, умноженной на количество лотов, товара или акций, равно объему средств, он указан в графе таблицы стакана.

Практика анализа объемов ордеров на ценовом уровне. Торговля «по стакану»

«Стакан ордеров» получил популярность в среде трейдеров, практикующих скальперскую торговлю, предполагающую быстротекущие сделки с малым уровнем стопов и быстрой фиксацией прибыли.

Объемы ордеров в стакане показывают уровни входа и выхода, трейдеры выставляют отложенные ордера «впереди» ценовых уровней с относительно большим количеством контрактов, акций или суммой средств.

Несмотря на то, что «большие» или «малые» значения объемов в стакане - понятия относительные, скальперы, как правило, ведут узкоспециализированную торговлю, благодаря которой имеют представления от каких объемов цена откатывается на некоторое время, а какие объемы могут быть пройдены котировками без остановки.

Цена изменяет свое значение, когда спрос на инструмент выше чем предложение на текущем ценовом уровне, как только объем товара, лотов или акций будет разобран, а спрос останется в силе, цена переместится на следующий уровень, и так далее.

Если уровень имеет большое количество лотов, то цена останавливается и скальперы начинают выставлять свои контракты «впереди» уровня с большим объемом, «толкая» ее в обратную сторону.

Уровни с высокими итоговыми объемами отложенных ордеров служат поддержкой или сопротивлением для краткосрочной внутридневной торговли. Стоп ордера, ограничивающие потери, устанавливаются за этими уровнями.

Видя воочию, как «разбирается» на уровнях отложенный объем, скальпер ограждает себя от неожиданных «выбросов» цены и способен при небольшом остатке объемов на уровне самостоятельно закрыть сделку по цене входа.

Уровень фиксации прибыли ставится недалеко от bid или ask, потому как задача скальперской торговли - провести как можно больше сделок.

Особенности анализа объемов «по стакану» на рынке Форекс

Сделки на рынке Форекс проводятся на международном межбанковском рынке, в них участвуют, как правило, институциональные инвестиционные фонды и банки. Стандартный лот на таком рынке составляет миллионы долларов.

Брокеры, предлагающие дилинговые услуги по торговле валютой своим клиентам, имеют выход на межбанковский рынок с ограниченным кругом участников. Поэтому, несмотря на наличие услуги «торговля по стакану», информация об отложенных ордерах и объемах не будет «объективной».

Валютные пары «торгуют по стакану» при помощи анализа объемов производных инструментов, самый высокий оборот которых принадлежит Чикагской торговой бирже СМЕ.

На сегодняшний день существует специализированное программное обеспечение, транслирующее информацию в выбранный пользователем торговый терминал или производящее анализ в своей программной среде.