Версия 15:10, 9 мая 2019

Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления – один из самых распространенных методов безиндикаторной торговли, базовый элемент многих стратегий Price Action.

Сигнал для сделок подает попадание котировок инструментов в зоны предыдущих локальных максимумов или минимумов, что позволяет трейдеру избежать запаздываний, свойственных при использовании различных индикаторов.

Надежность сигналов стратегии торговли по уровням поддержки/сопротивления обеспечивает психологический аспект трейдинга.

В большинстве случаев новые максимумы приводят к снижению сделок по тренду, многие трейдеры начинают фиксировать прибыль, размещая в этих зонах тейк профит. Торгующие по контртрендовой стратегии участники торгов держат в этих зонах отложенные ордера на продажу.

В случае достижения биржевыми инструментами и валютными парами Форекс минимумов, происходит обратная ситуация. Спекулянты закрывают текущие позиции с каждой новой минимальной ценой, тогда как все большее количество инвесторов готово купить «подешевевшие активы».

В результате вышеописанных сделок – зоны скопления локальных максимумов и минимумов становятся точками «замедления», флета и разворота котировок, называемыми при растущем тренде зонами сопротивления и поддержки - на падающем движении, при вызванном откате.

Каждую зону наделяют относительным понятием силы, которая определена балансом/дисбалансом отложенных ордеров:

Limit – вход в контртренд
Take Profit – фиксирующих прибыль
Stop Loss – ограничивающих убытки трейдеров «вставших» против движения, в том числе  и разместивших ордера Limit

Высокий уровень спроса или вышедшие фундаментальные новости, неожиданные политические события, вызывающие к всплеску торговой активности приводят к «пробою» котировками уровней сопротивления или поддержки. В этом случае они меняют статус, но не исчезают, часто становясь основанием для разворота коррекции их пробившего тренда.

Характеристики стратегии

Тип стратегии: трендовая, внутридневная, краткосрочная/среднесрочная

Инструменты: любые

Таймфрейм: любой

Индикаторы: PowerDynamiteAreas, Stochastic

Использование индикаторов не является обязательным условием, если трейдер умеет определять уровни поддержки/сопротивления. Индикатор PowerDynamiteAreas помогает новичкам, автоматически нанося заданное число горизонтальных линий. Трехцветная цветовая расцветка уровней определяет их принадлежность и отмечает промежуточные «переходные» зоны между поддержкой и сопротивлением.

Особенности установки индикатора

Индикатор PowerDynamiteAreas требует самостоятельной установки на торговую платформу Metatrader 4. После распаковки архива, поместите единственный файл Ex4 в папку «Indicators» директории MQL. Чтобы ее открыть используйте опцию «Открыть каталог данных» из меню «Файл» запущенной платформы Metatrader 4.

После копирования файла и перезагрузки торгового терминала, найдите PowerDynamiteAreas через раздел «Пользовательские» опции «Индикаторы» меню «Вставка»:

При добавлении на график откроется окно настроек, непосредственно за работу индикатора отвечает вкладка «Входные параметры», где:

pivotStrength – степень значимости (исторические/локальные) отображаемых уровней, данные находятся в пределах значений от 1 до 7
maxLookBackBars – максимальная длина (в свечах) выборки для поиска уровней
pivotPipDiff – минимальное расстояние в пунктах между линиями поддержки/сопротивления
zonePipSize – размер зоны (толщина), измеряется  в пунктах
MaxLevels –количество отображаемых ближайших уровней

Stochactic входит в стандартный пакет осцилляторов любой торговой платформы, рекомендуется использовать стандартные параметры индикатора 5,3,3.

Торговые правила

Торговля по уровням предусматривает два вида стратегий или комбинированную модель торговой системы.

Трендовая торговля

Определите направление тренда, по двум последовательно образованным уровням для принятия решения о виде сделок:

-Два уровня красного цвета – тренд направлен вниз, трейдер будет открывать только продажи

-Два уровня синего цвета – тренд восходящий, разрешены только покупки

-Трехцветный уровень не принимается во внимание, как промежуточный, любые сделки на этой линии запрещены

Чтобы совершить продажу:

-Выставьте в настройках PowerDynamiteAreas параметр pivotStrength, равный 1 - увеличится количество вертикальных линий, определяющих минимумы (не доходящие до свечи) и максимумы (линия полностью проходит через свечу)

-Дождитесь образования нового минимума, ниже второй линии сопротивления

-Выставьте отложенный ордер Sell Limit на нижней границе сопротивления

-После срабатывания ордера защитите позицию стоп лоссом, выставленным на ближайшем локальном максимуме

Чтобы совершить покупку:

-Используйте аналогичные настройки параметра pivotStrength

-Дождитесь выхода цены выше второй линии поддержки с образованием нового локального максимума

-Выставьте отложенный Buy Limit на верхней границе зоны

-Защитите сделку стоп лоссом, размещенным чуть ниже минимума

Фиксация прибыли происходит по первому достижению линии поддержки. Также трейдер может использовать трейлинг стоп, располагая ордер с отставанием в один уровень сопротивления/ поддержки.

Контртрендовая торговля

Установите параметр pivotStrength на 7 и добавьте на график индикатор Stochastic. Вертикальные линии максимумов и минимумов индикатора PowerDynamiteAreas не имею значения, настройка 7 призвана сократить их количество до минимума.

Трейдер открывает покупку по рынку ордером Buy при условии:

-Линии индикатора Stochastic опустились ниже уровня 20, после чего произошел разворот с пересечением «медленной» кривой, «быстрой» сплошной снизу вверх кривой

-В это же время свечи зашли в синюю зону поддержки или коснулись ее хвостом

Если условие «захода» или касания соблюдено, вход совершаем на моменте пересечения и выхода сплошной линии Stochastic выше «медленной» кривой.

Стоп лосс устанавливаем чуть ниже зоны поддержки и переставляем в безубыток при достижении первой зоны сопротивления.

Трейдер открывает покупку по рынку ордером Sell при соблюдении условий:

-Линии индикатора Stochastic сначала поднялись выше уровня 80, после чего быстрая кривая пересекла медленную сверху вниз, совершив разворот

-В это же время свечи зашли в красную зону поддержки или коснулись ее хвостом

Ордер Sell открывается по рынку только при наличии момента захода котировок в зону сопротивления. На рисунке ниже показан момент (1), когда сделки нет, по причине пересечения линий Stochastic до момента достижения сопротивления.

Рисунок показывает, насколько контртрендовая торговля подвержена ложным сигналам. При сильном тренде котировки могут пройти несколько зон, прежде чем совершить разворот.