Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 5 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Standard Deviation (SD)''' - индикатор, показывающий разброс амплитуды колебаний цены относительно ее средних значений. Попросту говоря этот индикатор - мерило волатильности. | + | '''Standard Deviation (SD)''' - индикатор, показывающий разброс амплитуды колебаний цены относительно ее средних значений. Попросту говоря, этот индикатор - мерило [[Волатильность|волатильности]]. |
| + | |||
| + | В процессе эволюции средств технического описания ценовых движений рынка неизбежно возникло желание воспользоваться статистикой и теорией вероятности, получить инструмент, который неким образом позволял бы анализировать возможные отклонения цены от ее средних значений. | ||
| − | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| + | |||
== Основные параметры и формула для расчета Standard Deviation == | == Основные параметры и формула для расчета Standard Deviation == | ||
| − | В математике, при определении среднеквадратичного отклонения ограниченных массивов выборок | + | В математике, при определении среднеквадратичного отклонения ограниченных массивов выборок вместо матожидания берут простое среднеарфметическое выборки. |
| − | Скользящая средняя имеет некий задаваемый нами ограниченный период. Поэтому, первым делом строят ее. Далее, просто используется обычная формула среднеквадратичного отклонения. | + | [[Moving Averages|Скользящая]] средняя имеет некий задаваемый нами ограниченный период. Поэтому, первым делом строят ее. Далее, просто используется обычная формула среднеквадратичного отклонения. |
| − | В первой точке берем, как правило, цену закрытия свечи. Из нее вычитаем среднее значение (значение скользящей средней). Так с каждой свечкой в периоде (кроме последней). | + | В первой точке берем, как правило, цену закрытия свечи. Из нее вычитаем среднее значение (значение [[Moving Averages|скользящей средней]]). Так с каждой свечкой в периоде (кроме последней). |
Разницы возводим в квадрат, а потом суммируем. Полученная сумма делится на выбранный период (n). После чего из выражения берется квадратный корень. | Разницы возводим в квадрат, а потом суммируем. Полученная сумма делится на выбранный период (n). После чего из выражения берется квадратный корень. | ||
| Строка 18: | Строка 20: | ||
Формула среднеквадратичного отклонения: δ= Корень квадратный (∑(x(i)-М(x))2)т | Формула среднеквадратичного отклонения: δ= Корень квадратный (∑(x(i)-М(x))2)т | ||
| − | Формула SD идентична, только вместо матожидания М(х), в формуле присутствует | + | Формула SD идентична, только вместо матожидания М(х), в формуле присутствует значение [[Moving Averages|скользящего среднего]] за период n. |
| Строка 34: | Строка 36: | ||
Казалось бы, что сессия для рассматриваемой на рисунке валютной пары евро\доллар должна проходить активно, когда на рынке появляются европейские инвесторы (поле 9 или 10-00 мск, в зависимости от «зимнего» или «летнего» времени), дальше всплеск активности идет с открытием рынков на континенте Нового Света. | Казалось бы, что сессия для рассматриваемой на рисунке валютной пары евро\доллар должна проходить активно, когда на рынке появляются европейские инвесторы (поле 9 или 10-00 мск, в зависимости от «зимнего» или «летнего» времени), дальше всплеск активности идет с открытием рынков на континенте Нового Света. | ||
| − | Что мы имеем по факту? Активность замечена и на азиатской сессии (когда европейцы спят), а на европейской иногда активности нет, иногда рынок без передышки работает от поздней ночи до обеда дня следующего, но безразличен к сессии «американской». После 21-00, зачастую, делать на рынке нечего, хотя редко бывают сильные всплески. Догм нет, но автоматически настроив алерты на подачу звуковых сигналов | + | Что мы имеем по факту? Активность замечена и на азиатской сессии (когда европейцы спят), а на европейской иногда активности нет, иногда рынок без передышки работает от поздней ночи до обеда дня следующего, но безразличен к сессии «американской». После 21-00, зачастую, делать на рынке нечего, хотя редко бывают сильные всплески. Догм нет, но автоматически настроив алерты на подачу звуковых сигналов при пересечении некоего уровня '''SD''' вы сэкономите время: не будете проводить скучные часы, глядя на [[Флэт (Flat)|флэт]] (колебания котировок в диапазоне, без выбора направления [[Тренд|тренда]]). |
| − | При торговле по тренду, определив его направление и совершив сделку, перед нами всегда встает вопрос - «Какого размера должен быть стоп?». Ведь подспудно мы понимаем, что размер стопа не должен быть константой, хотелось бы иметь стоп динамический, но оправданный по размеру, чтобы и не «зацепило», и размер небольшой стопа иметь, потому как убыток от срабатывания стопа придется отрабатывать. Поэтому размерность отклонения принимают за бенчмарк по размеру стопа. Значение индекса '''SD''' и есть размер стопа. Следуя за трендом, размер стопа также меняют по значению '''SD'''. При падении активности ставят стоп по цене входа. Такой стоп еще называют «безубытком». | + | При торговле по [[Тренд|тренду]], определив его направление и совершив сделку, перед нами всегда встает вопрос - «Какого размера должен быть стоп?». Ведь подспудно мы понимаем, что размер стопа не должен быть константой, хотелось бы иметь стоп динамический, но оправданный по размеру, чтобы и не «зацепило», и размер небольшой стопа иметь, потому как убыток от срабатывания стопа придется отрабатывать. Поэтому размерность отклонения принимают за бенчмарк по размеру стопа. Значение индекса '''SD''' и есть размер стопа. Следуя за [[Тренд|трендом]], размер стопа также меняют по значению '''SD'''. При падении активности ставят стоп по цене входа. Такой стоп еще называют «безубытком». |
| − | Еще одно интересное свойство индикатора выявили практикующие трейдеры. Они назвали это свойство - «неправота толпы». Как правило, крупные вливания на финансовые рынки | + | Еще одно интересное свойство индикатора выявили практикующие трейдеры. Они назвали это свойство - «неправота толпы». Как правило, крупные вливания на финансовые рынки совершаются через фонды, профессионально занимающиеся инвестициями. Приобретая заказанные активы или продавая, задача таких фондов - не давать повод для инсайдерской информации о своих действиях. Такая информация может заставить мелких игроков действовать в том же направлении и обрушит или взвинтит цены. Когда актив уже приобретен, начинается финальная активная «атака» с привлечением внимания, высокими объемами, подгаданными событиями, распространением информации, в общем, создавая разного рода шумиху вокруг идущего вовсю [[Тренд|тренда]]. Мы видим рост индикатора, по теории это подтверждает всплеск покупок начала [[Тренд|тренда]]. Но не тут-то было. Профессиональные фонды уже продают. В кульминации, когда привлечены уже все в развивающийся [[Тренд|тренд]], индикатор показывает экстремальные значения активности, скорее всего [[Тренд|тренд]] закончен. Может он продлиться, может и нет, тут уже какая дальше будет ситуация по рынку, но сначала будет [[Флэт (Flat)|флэт]]. Профессионалы раздали актив, толпа купила на максимальных или продала по минимальным ценам. |
| Строка 44: | Строка 46: | ||
| − | В левой части рисунка - затяжной тренд; в правой части рисунка, после максимального всплеска активности - затяжной флэт. | + | В левой части рисунка - затяжной [[Тренд|тренд]]; в правой части рисунка, после максимального всплеска активности - затяжной [[Флэт (Flat)|флэт]]. |
| + | |||
| + | |||
| + | == Скачать == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[media:StdDev.mq4]] | ||
Текущая версия на 14:39, 21 июля 2016
Standard Deviation (SD) - индикатор, показывающий разброс амплитуды колебаний цены относительно ее средних значений. Попросту говоря, этот индикатор - мерило волатильности.
В процессе эволюции средств технического описания ценовых движений рынка неизбежно возникло желание воспользоваться статистикой и теорией вероятности, получить инструмент, который неким образом позволял бы анализировать возможные отклонения цены от ее средних значений.
Содержание
Основные параметры и формула для расчета Standard Deviation
В математике, при определении среднеквадратичного отклонения ограниченных массивов выборок вместо матожидания берут простое среднеарфметическое выборки.
Скользящая средняя имеет некий задаваемый нами ограниченный период. Поэтому, первым делом строят ее. Далее, просто используется обычная формула среднеквадратичного отклонения.
В первой точке берем, как правило, цену закрытия свечи. Из нее вычитаем среднее значение (значение скользящей средней). Так с каждой свечкой в периоде (кроме последней).
Разницы возводим в квадрат, а потом суммируем. Полученная сумма делится на выбранный период (n). После чего из выражения берется квадратный корень.
Формула среднеквадратичного отклонения: δ= Корень квадратный (∑(x(i)-М(x))2)т
Формула SD идентична, только вместо матожидания М(х), в формуле присутствует значение скользящего среднего за период n.
Практика применения индикатора SD
В силу своей специфики, можно так сказать, что SD не является торговым индикатором. По крайней мере стратегий с применением только одного SD в общедоступной литературе нет. Но в комплексе с другими индикаторами технического анализа трейдеры находят ему применение.
Например, вычисление временных промежутков сессионной активности.
Казалось бы, что сессия для рассматриваемой на рисунке валютной пары евро\доллар должна проходить активно, когда на рынке появляются европейские инвесторы (поле 9 или 10-00 мск, в зависимости от «зимнего» или «летнего» времени), дальше всплеск активности идет с открытием рынков на континенте Нового Света.
Что мы имеем по факту? Активность замечена и на азиатской сессии (когда европейцы спят), а на европейской иногда активности нет, иногда рынок без передышки работает от поздней ночи до обеда дня следующего, но безразличен к сессии «американской». После 21-00, зачастую, делать на рынке нечего, хотя редко бывают сильные всплески. Догм нет, но автоматически настроив алерты на подачу звуковых сигналов при пересечении некоего уровня SD вы сэкономите время: не будете проводить скучные часы, глядя на флэт (колебания котировок в диапазоне, без выбора направления тренда).
При торговле по тренду, определив его направление и совершив сделку, перед нами всегда встает вопрос - «Какого размера должен быть стоп?». Ведь подспудно мы понимаем, что размер стопа не должен быть константой, хотелось бы иметь стоп динамический, но оправданный по размеру, чтобы и не «зацепило», и размер небольшой стопа иметь, потому как убыток от срабатывания стопа придется отрабатывать. Поэтому размерность отклонения принимают за бенчмарк по размеру стопа. Значение индекса SD и есть размер стопа. Следуя за трендом, размер стопа также меняют по значению SD. При падении активности ставят стоп по цене входа. Такой стоп еще называют «безубытком».
Еще одно интересное свойство индикатора выявили практикующие трейдеры. Они назвали это свойство - «неправота толпы». Как правило, крупные вливания на финансовые рынки совершаются через фонды, профессионально занимающиеся инвестициями. Приобретая заказанные активы или продавая, задача таких фондов - не давать повод для инсайдерской информации о своих действиях. Такая информация может заставить мелких игроков действовать в том же направлении и обрушит или взвинтит цены. Когда актив уже приобретен, начинается финальная активная «атака» с привлечением внимания, высокими объемами, подгаданными событиями, распространением информации, в общем, создавая разного рода шумиху вокруг идущего вовсю тренда. Мы видим рост индикатора, по теории это подтверждает всплеск покупок начала тренда. Но не тут-то было. Профессиональные фонды уже продают. В кульминации, когда привлечены уже все в развивающийся тренд, индикатор показывает экстремальные значения активности, скорее всего тренд закончен. Может он продлиться, может и нет, тут уже какая дальше будет ситуация по рынку, но сначала будет флэт. Профессионалы раздали актив, толпа купила на максимальных или продала по минимальным ценам.
В левой части рисунка - затяжной тренд; в правой части рисунка, после максимального всплеска активности - затяжной флэт.