Lika (обсуждение | вклад) |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 7 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Выдающийся трейдер Билл Вильямс в своих трудах описал и внедрил в рыночную торговлю новые [[Индикаторы|индикаторы]] и торговые системы. Они получили широкое распространение благодаря центру обучения, который открыл автор, впоследствии индикаторы вошли в состав трейдерских информационных бюллетеней и торговых платформ. | Выдающийся трейдер Билл Вильямс в своих трудах описал и внедрил в рыночную торговлю новые [[Индикаторы|индикаторы]] и торговые системы. Они получили широкое распространение благодаря центру обучения, который открыл автор, впоследствии индикаторы вошли в состав трейдерских информационных бюллетеней и торговых платформ. | ||
| − | Несмотря на готовые решения по торговым системам, индикаторы Билла Вильямса используются в сочетании с индикаторами авторства других трейдеров для создания новых стратегий, одна из которых описана ниже. | + | Несмотря на готовые решения по торговым системам, индикаторы Билла Вильямса используются в сочетании с индикаторами авторства других трейдеров для создания новых [[Стратегии|стратегий]], одна из которых описана ниже. |
== Преамбула стратегии Pip Nailer == | == Преамбула стратегии Pip Nailer == | ||
| − | Несомненным преимуществом стратегии является масштабируемость в разных временных промежутках, по торговым инструментам ограничений нет. Основная задача состоит в правильном определении тренда | + | Несомненным преимуществом стратегии является масштабируемость в разных временных промежутках, по торговым инструментам ограничений нет. Основная задача состоит в правильном определении [[Тренд|тренда]] и отсеивании [[Флэт (Flat)|флэтовых]] участков. Как только «гвоздь забит», не пересиживая, сделку закрывают. |
[[File:pipnailer_1.jpg|border|1000x400px]] | [[File:pipnailer_1.jpg|border|1000x400px]] | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
== Описание составных частей индикаторов системы Pip Nailer == | == Описание составных частей индикаторов системы Pip Nailer == | ||
| − | В качестве трендового сигнального индикатора в стратегии использован [[Parabolic SAR indicator|Parabolic SAR]] со стандартными настройками по умолчанию. | + | В качестве трендового сигнального индикатора в стратегии использован [[Parabolic SAR indicator|Parabolic SAR]] со стандартными настройками по умолчанию. Это индикатор реверсного типа, он подразумевает сигнал к сделке при пересечении [[Котировка|котировками]] точки индикатора, при котором точка переходит в противоположное расположение от цены. Parabolic SAR выдает много ложных сигналов на флэтовых участках ценовых колебаний рынка. |
[[File:pipnailer_2.jpg|border|1000x400px]] | [[File:pipnailer_2.jpg|border|1000x400px]] | ||
| − | [[Awesome Oscillator]] (чудесный осциллятор), рассчитанный Биллом Вильямсом по средним ценам, как разница между 34 и 5-ти периодными [[Moving Averages|скользящими средними]], служит для определения разворота тренда или можно сказать, представляет собой индикатор раннего обнаружения нового тренда, имеет удобную двухцветную визуализацию, соответствующую прогнозному направлению. | + | [[Awesome Oscillator]] (чудесный осциллятор), рассчитанный Биллом Вильямсом по средним ценам, как разница между 34 и 5-ти периодными [[Moving Averages|скользящими средними]], служит для определения разворота тренда или, можно сказать, представляет собой индикатор раннего обнаружения нового тренда, имеет удобную двухцветную визуализацию, соответствующую прогнозному направлению. |
[[File:pipnailer_3.jpg|border|1000x400px]] | [[File:pipnailer_3.jpg|border|1000x400px]] | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
== Торговая тактика Pip Nailer == | == Торговая тактика Pip Nailer == | ||
| − | С помощью трех индикаторов | + | С помощью трех индикаторов надо определить «свечу [[Вход на рынок|входа]]». Если мы рассматриваем продажу, тогда ждем пересечение котировками точки индикатора Parabolic и перемещение ее выше свечи, столбики гистограмм индикаторов Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator должны быть ниже ноля и быть окрашены в красный цвет. Сделка заключается по цене закрытия свечи, соответствующей данным условиям (по цене открытия следующей). |
[[File:pipnailer_4.jpg|border|1000x400px]] | [[File:pipnailer_4.jpg|border|1000x400px]] | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
[[File:pipnailer_5.jpg|border|1000x400px]] | [[File:pipnailer_5.jpg|border|1000x400px]] | ||
| − | Защитные стоп приказы устанавливаются по выбору пользователя в двух вариантах: за максимумом свечи, по уровням индикатора Parabolic SAR, в этом случае используется переставляемый (трейлинг) стоп. | + | Защитные стоп приказы устанавливаются по выбору пользователя в двух вариантах: за максимумом свечи, по уровням индикатора Parabolic SAR, в этом случае используется переставляемый ([[Трейлинг стоп (Trailing Stop)|трейлинг]]) стоп. |
| − | Сделки по покупке актива зеркальны продажам. Трейдер дожидается пересечения котировками торгуемого актива сигнальной точки Параболика, после которого точка, находящаяся над ценой, переместится ниже свечи. По закрытию свечи | + | Сделки по покупке актива зеркальны продажам. Трейдер дожидается пересечения котировками торгуемого актива сигнальной точки Параболика, после которого точка, находящаяся над ценой, переместится ниже свечи. По закрытию свечи проверяется условия цвета столбиков обеих гистограмм индикаторов Accelerator Oscillator и [[Awesome Oscillator]]. Они должны быть зеленого цвета и находиться выше ноля. Совершив сделку, следует помнить, что фиксация прибыли производится вручную, при чем тело предполагаемой профитной свечи должно быть выше уровня входа (цена открытия, так и закрытия). |
[[File:pipnailer_6.jpg|border|1000x400px]] | [[File:pipnailer_6.jpg|border|1000x400px]] | ||
| − | При автоматизации стратегии ( | + | При автоматизации стратегии (написании Советника) возникает вопрос по формализации правил тейк-профита, остальные сигналы имеют свой алгоритм. Обычно пользователи стратегии решают этот вопрос путем выноса уровней [[Стоп-лосс|стоп-лосс]] и [[Тейк-профит|тейк-профит]] в окно пользовательских настроек Советника. |
| − | Имея алгоритм торговой системы, трейдер получает возможность провести тесты. Уровень фиксированного тейк-профита для тестов необходимо использовать «свой» для каждого | + | Имея алгоритм торговой системы, трейдер получает возможность провести тесты. Уровень фиксированного тейк-профита для тестов необходимо использовать «свой» для каждого [[таймфрейм|таймфреймf]], примерно выбрав его равным среднему размеру тела свечи выбранного временного промежутка. |
== Модификации стратегии Pip Nailer == | == Модификации стратегии Pip Nailer == | ||
| − | Как обычно трейдеры | + | Как обычно, трейдеры следуют по двум путям: пытаются максимизировать прибыль и урезать убытки. Максимизация прибыли в данной стратегии происходит путем увеличения времени нахождения в позиции, закрываемой по трейлинг стопу, расположенному на значениях Parabolic SAR. Второй вариант максимизации прибыли состоит в более раннем входе. Сигнал осцилляторов берется по совпадению цвета столбиков гистограмм независимо от расположения, выше или ниже ноля. |
[[File:pipnailer_7.jpg|border|1000x400px]] | [[File:pipnailer_7.jpg|border|1000x400px]] | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
== Выводы == | == Выводы == | ||
| − | Начинающие трейдеры увлекаются поиском идеальных настроек индикаторов | + | Начинающие трейдеры увлекаются поиском идеальных настроек индикаторов и поиском лучших таймфреймов. Стратегия Pip Nailer использует стандартные настройки, произвольные временные промежутки и различные торговые инструменты. Вопрос работоспособности используемой торговой системы лежит в плоскости правильной подборки индикаторов, а не их параметров. Увлекаясь оптимизацией параметров индикаторов на тестах можно получить эффект «подгонки», найденные параметры будут идеальны лишь для этого исторического периода колебаний, на реальных торгах при изменении [[Волатильность|волатильности]], периодичности и других рыночных условий стратегия будет убыточной. Индикаторы Билла Вильямса основаны на статичных параметрах. Его стратегии популярны и по сей день. |
[[Category:Стратегии]] | [[Category:Стратегии]] | ||
Текущая версия на 21:24, 29 октября 2016
Выдающийся трейдер Билл Вильямс в своих трудах описал и внедрил в рыночную торговлю новые индикаторы и торговые системы. Они получили широкое распространение благодаря центру обучения, который открыл автор, впоследствии индикаторы вошли в состав трейдерских информационных бюллетеней и торговых платформ.
Несмотря на готовые решения по торговым системам, индикаторы Билла Вильямса используются в сочетании с индикаторами авторства других трейдеров для создания новых стратегий, одна из которых описана ниже.
Содержание
Преамбула стратегии Pip Nailer
Несомненным преимуществом стратегии является масштабируемость в разных временных промежутках, по торговым инструментам ограничений нет. Основная задача состоит в правильном определении тренда и отсеивании флэтовых участков. Как только «гвоздь забит», не пересиживая, сделку закрывают.
Описание составных частей индикаторов системы Pip Nailer
В качестве трендового сигнального индикатора в стратегии использован Parabolic SAR со стандартными настройками по умолчанию. Это индикатор реверсного типа, он подразумевает сигнал к сделке при пересечении котировками точки индикатора, при котором точка переходит в противоположное расположение от цены. Parabolic SAR выдает много ложных сигналов на флэтовых участках ценовых колебаний рынка.
Awesome Oscillator (чудесный осциллятор), рассчитанный Биллом Вильямсом по средним ценам, как разница между 34 и 5-ти периодными скользящими средними, служит для определения разворота тренда или, можно сказать, представляет собой индикатор раннего обнаружения нового тренда, имеет удобную двухцветную визуализацию, соответствующую прогнозному направлению.
Accelerator Oscillator измеритель ускорения цены. Билл Вильямс считал, что вырождение тренда, сопровождается падением скорости изменения котировок. Настройки для построения индикатора берем по умолчанию.
Торговая тактика Pip Nailer
С помощью трех индикаторов надо определить «свечу входа». Если мы рассматриваем продажу, тогда ждем пересечение котировками точки индикатора Parabolic и перемещение ее выше свечи, столбики гистограмм индикаторов Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator должны быть ниже ноля и быть окрашены в красный цвет. Сделка заключается по цене закрытия свечи, соответствующей данным условиям (по цене открытия следующей).
Выход осуществляется, как только шляпка гвоздя (цена открытия свечи) станет ниже входа. Оценку проводим по закрытию свечи, как и сам выход.
Защитные стоп приказы устанавливаются по выбору пользователя в двух вариантах: за максимумом свечи, по уровням индикатора Parabolic SAR, в этом случае используется переставляемый (трейлинг) стоп.
Сделки по покупке актива зеркальны продажам. Трейдер дожидается пересечения котировками торгуемого актива сигнальной точки Параболика, после которого точка, находящаяся над ценой, переместится ниже свечи. По закрытию свечи проверяется условия цвета столбиков обеих гистограмм индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator. Они должны быть зеленого цвета и находиться выше ноля. Совершив сделку, следует помнить, что фиксация прибыли производится вручную, при чем тело предполагаемой профитной свечи должно быть выше уровня входа (цена открытия, так и закрытия).
При автоматизации стратегии (написании Советника) возникает вопрос по формализации правил тейк-профита, остальные сигналы имеют свой алгоритм. Обычно пользователи стратегии решают этот вопрос путем выноса уровней стоп-лосс и тейк-профит в окно пользовательских настроек Советника.
Имея алгоритм торговой системы, трейдер получает возможность провести тесты. Уровень фиксированного тейк-профита для тестов необходимо использовать «свой» для каждого таймфреймf, примерно выбрав его равным среднему размеру тела свечи выбранного временного промежутка.
Модификации стратегии Pip Nailer
Как обычно, трейдеры следуют по двум путям: пытаются максимизировать прибыль и урезать убытки. Максимизация прибыли в данной стратегии происходит путем увеличения времени нахождения в позиции, закрываемой по трейлинг стопу, расположенному на значениях Parabolic SAR. Второй вариант максимизации прибыли состоит в более раннем входе. Сигнал осцилляторов берется по совпадению цвета столбиков гистограмм независимо от расположения, выше или ниже ноля.
Стопы переносят непосредственно под цену тела свечи (открытия или закрытия) или используют фиксированные значения стопов.
Выводы
Начинающие трейдеры увлекаются поиском идеальных настроек индикаторов и поиском лучших таймфреймов. Стратегия Pip Nailer использует стандартные настройки, произвольные временные промежутки и различные торговые инструменты. Вопрос работоспособности используемой торговой системы лежит в плоскости правильной подборки индикаторов, а не их параметров. Увлекаясь оптимизацией параметров индикаторов на тестах можно получить эффект «подгонки», найденные параметры будут идеальны лишь для этого исторического периода колебаний, на реальных торгах при изменении волатильности, периодичности и других рыночных условий стратегия будет убыточной. Индикаторы Билла Вильямса основаны на статичных параметрах. Его стратегии популярны и по сей день.