Lika (обсуждение | вклад) |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
Как и обычный [[Оборот торгов|объем торгов]], горизонтальный является накопительным, но рассчитывается не относительно [[Таймфрейм|таймфрейма]], а конкретных ценовых значений. | Как и обычный [[Оборот торгов|объем торгов]], горизонтальный является накопительным, но рассчитывается не относительно [[Таймфрейм|таймфрейма]], а конкретных ценовых значений. | ||
| − | Биржевая площадка транслирует непрерывный поток ордеров с совершенными сделками с информацией о цене и количестве контрактов. На основании этих значений происходит суммирование объемов с разнесением результирующих значений по ценовым уровням. | + | Биржевая площадка транслирует непрерывный поток [[Ордер|ордеров]] с совершенными сделками с информацией о цене и количестве контрактов. На основании этих значений происходит суммирование объемов с разнесением результирующих значений по ценовым уровням. |
Горизонтальная гистограмма строится как накопительная до временной отсечки по интервалу, установленному пользователем. | Горизонтальная гистограмма строится как накопительная до временной отсечки по интервалу, установленному пользователем. | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Гистограмма профиля рынка всегда увеличивается и никогда не может уменьшить свои значения, причем увеличение столбиков происходит при прохождении [[Котировка|котировок]] по соответствующим ценовым уровням. | Гистограмма профиля рынка всегда увеличивается и никогда не может уменьшить свои значения, причем увеличение столбиков происходит при прохождении [[Котировка|котировок]] по соответствующим ценовым уровням. | ||
| − | == Особенности расчета Горизонтальных объемов на валютном рынке Форекс == | + | == Особенности расчета Горизонтальных объемов на валютном рынке [[Форекс]] == |
| − | Котировки национальных валют по отношению к другим мировым валютам проходят в формате международного межбанковского рынка. Принципы свободной конвертации валют, заложенные после отмены их привязки к «золотому стандарту» еще в ХХ веке, не дают возможности получения информации, необходимой для построения «профиля рынка», так как нет специальной площадки по отслеживанию объемов торгов. | + | Котировки национальных валют по отношению к другим мировым [[Валютные пары||валютам]] проходят в формате международного межбанковского рынка. Принципы свободной конвертации валют, заложенные после отмены их привязки к «золотому стандарту» еще в ХХ веке, не дают возможности получения информации, необходимой для построения «профиля рынка», так как нет специальной площадки по отслеживанию объемов торгов. |
Чикагская товарная биржа (СМЕ) исторически объединила всех основных крупных «мировых торговцев» валютными деривативами на своей площадке. По правилам биржевого регулирования США вся информация о контрактах в режиме онлайн доступна на сайтах и серверах биржи. | Чикагская товарная биржа (СМЕ) исторически объединила всех основных крупных «мировых торговцев» валютными деривативами на своей площадке. По правилам биржевого регулирования США вся информация о контрактах в режиме онлайн доступна на сайтах и серверах биржи. | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
Вне зависимости от задания [[Таймфрейм|временного интервала]] для расчета маркетпрофиля гистограмма объема “распределится” в виде «колокола», совпадающего с нормальным распределением Гаусса, пограничные значения которого (сверху и снизу) являются зонами разворота цены. | Вне зависимости от задания [[Таймфрейм|временного интервала]] для расчета маркетпрофиля гистограмма объема “распределится” в виде «колокола», совпадающего с нормальным распределением Гаусса, пограничные значения которого (сверху и снизу) являются зонами разворота цены. | ||
| − | Высокое значение горизонтальных объемов, накапливаемое на большом промежутке времени, свидетельствует об интересе крупного капитала к приобретению или продаже актива по этому ценовому уровню. Трейдеры интерпретируют их как линии [[Уровень поддержки|поддержки]]/[[Уровень сопротивления|сопротивления]], размещая отложенные торговые приказы как на вход в рынок, так и на фиксацию прибыли. | + | Высокое значение горизонтальных объемов, накапливаемое на большом промежутке времени, свидетельствует об интересе крупного капитала к приобретению или продаже актива по этому ценовому уровню. Трейдеры интерпретируют их как линии [[Уровень поддержки|поддержки]]/[[Уровень сопротивления|сопротивления]], размещая отложенные торговые приказы как на [[Вход на рынок|вход в рынок]], так и на фиксацию прибыли. |
| − | Стратегии трейдеров, основанные на совмещении двух видов объема – горизонтального и вертикального, призваны на создание торговой системы, позволяющей различать флэт и тренд. | + | Стратегии трейдеров, основанные на совмещении двух видов объема – горизонтального и вертикального, призваны на создание торговой системы, позволяющей различать флэт и [тренд]. |
Границы «колокола» цена может преодолеть, получив «импульс», увеличение торгового оборота, на который укажут вертикальные объемы. Если на момент «подхода» котировок к «пограничным значениям» этих объемов недостаточно, считается, что цена останется пребывать во [[Флэт (Flat)|флэтовом]] состоянии. | Границы «колокола» цена может преодолеть, получив «импульс», увеличение торгового оборота, на который укажут вертикальные объемы. Если на момент «подхода» котировок к «пограничным значениям» этих объемов недостаточно, считается, что цена останется пребывать во [[Флэт (Flat)|флэтовом]] состоянии. | ||
Текущая версия на 14:25, 26 марта 2017
Горизонтальный объем обозначает значение, выраженное в количествах контрактов, либо их суммы, взятых за определенный период времени на каждом ценовом уровне.
Так как ценовые уровни обычно расположены на биржевом графике по оси Х, то отображаемая гистограмма получается горизонтальной (как бы в профиль), что и привело к такому названию.
.jpg)
Содержание
Принципы расчета Горизонтального объема
Как и обычный объем торгов, горизонтальный является накопительным, но рассчитывается не относительно таймфрейма, а конкретных ценовых значений.
Биржевая площадка транслирует непрерывный поток ордеров с совершенными сделками с информацией о цене и количестве контрактов. На основании этих значений происходит суммирование объемов с разнесением результирующих значений по ценовым уровням.
Горизонтальная гистограмма строится как накопительная до временной отсечки по интервалу, установленному пользователем.
Гистограмма профиля рынка всегда увеличивается и никогда не может уменьшить свои значения, причем увеличение столбиков происходит при прохождении котировок по соответствующим ценовым уровням.
Особенности расчета Горизонтальных объемов на валютном рынке Форекс
Котировки национальных валют по отношению к другим мировым |валютам проходят в формате международного межбанковского рынка. Принципы свободной конвертации валют, заложенные после отмены их привязки к «золотому стандарту» еще в ХХ веке, не дают возможности получения информации, необходимой для построения «профиля рынка», так как нет специальной площадки по отслеживанию объемов торгов.
Чикагская товарная биржа (СМЕ) исторически объединила всех основных крупных «мировых торговцев» валютными деривативами на своей площадке. По правилам биржевого регулирования США вся информация о контрактах в режиме онлайн доступна на сайтах и серверах биржи.
Существует много торговых терминалов NinjaTrader, ATAS, TWS Interactive brokers, Volfix, а также пользовательские скрипты, позволяющие наладить связь и трансляцию объемов СМЕ в терминал, например, распространенный МТ4.
.jpg)
Интерпретация показаний горизонтальных объемов профиля рынка
Вне зависимости от задания временного интервала для расчета маркетпрофиля гистограмма объема “распределится” в виде «колокола», совпадающего с нормальным распределением Гаусса, пограничные значения которого (сверху и снизу) являются зонами разворота цены.
Высокое значение горизонтальных объемов, накапливаемое на большом промежутке времени, свидетельствует об интересе крупного капитала к приобретению или продаже актива по этому ценовому уровню. Трейдеры интерпретируют их как линии поддержки/сопротивления, размещая отложенные торговые приказы как на вход в рынок, так и на фиксацию прибыли.
Стратегии трейдеров, основанные на совмещении двух видов объема – горизонтального и вертикального, призваны на создание торговой системы, позволяющей различать флэт и [тренд].
Границы «колокола» цена может преодолеть, получив «импульс», увеличение торгового оборота, на который укажут вертикальные объемы. Если на момент «подхода» котировок к «пограничным значениям» этих объемов недостаточно, считается, что цена останется пребывать во флэтовом состоянии.