Профит фактор торговой системы — различия между версиями

Текущая версия на 11:53, 18 ноября 2017

Профит фактор (profit-factor) – это параметр, определяющий соотношение общей прибыли к итоговому убытку, полученному на тестовом или реальном торговом периоде.

Формула profit-factor и основные особенности

, где под общим убытком принимаются все отрицательные сделки и затраченные на своп и комиссию (спред) средства.

Считается, что этот показатель как минимум должен быть выше единицы, в среднем превышать 1.4. Профит фактор всегда рассматривают с другими показателями, потому что в случае многочисленных убыточных сделок и нескольких больших профитов значение может вписываться в требуемые границы.

Наиболее высоким профит фактором обладают портфели долгосрочных инвесторов с редкими сделками, фиксирующими многолетнюю прибыль. Значение иногда превышает 30, тогда как у скальперов, с уровнем дохода в 1000% годовых, он не выше 1.2.

Повышения значения профит фактора добиваются, не прибегая к сложной оптимизации параметров торговой системы. Трейдеру достаточно изменить соотношение тейк профита и стоп лосса, увеличивая размер фиксации прибыли или уменьшая стоп лосс.

Практическое применение профит фактора

Профит фактор используют как фильтр, предварительно рассчитывая его значение для каждой сделки, разделив потенциальную прибыль (уровень тейк профита) на планируемый стоп лосс. Сделки со значением меньше 2.0 обычно «отвергаются» в такой системе.

При анализе торговой статистики торговых стратегий, где тейк профит не ставится, а сделки закрываются по определенному условию, в формуле вычисления профит фактора используют приведенное значение прибыли:

В этом случае считается приемлемым результат выше единицы, падение ниже говорит о необходимости пересмотреть уровень стоп лосса в меньшую сторону.