Стратегия Реванш — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 11 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
Некоторые торговые методики не меняются годами и десятилетиями, но при этом продолжают работать и приносить доход. Изменяются лишь инструменты — добавляются новые индикаторы, графики, делающие работу по стратегии более комфортной и легкой. Стратегия “Реванш” эксплуатирует уже давно известную уязвимость рынка, словить которую, по правде, может далеко не каждый новичек.
+
[[Стратегии Forex|Стратегия]] «Реванш» представляет собой тактику [[Краткосрочный таймфрейм|краткосрочной]] торговли в моменты [[Волатильность|волатильности]] [[Валютные пары|валютных пар]], использующую сигналы [[Прайс экшен|Price Action]] – движения цены самостоятельно определяют точки входа в [[Международный валютный рынок|рынок]]. Чтобы избежать сложности определения момента открытия ордера, колебания курсов валют описываются с помощью индикатора [[ZigZag]], направление [[тренд|тренда]] подсказывает кривая EMA старшего [[таймфрейм]]а.
  
−
== Описание стратегии ==
+
В качестве фильтра ложных сигналов используется измерение [[диапазон]]а внутридневных торгов, трейдер торгует только при условии превышения предыдущим днем диапазона торгов выше 50 [[пункт]]ов. Использование шаблона в виде прямоугольника поможет быстро отфильтровать  инструменты с низкой волатильностью прошедших дневных торгов.
  
−
Суть тактики заключается в ловле перелома тенденции, когда один тренд заканчивается, а другой еще не созрел. Таким образом, мы входим в рынок в самом зарождении движения, но при этом с достаточной уверенностью в том, что новый тренд уже начал свое формирование.
+
[[File:image59.jpg|400px]]
  
−
Подобная тактика также имеет название свинг-трейдинг. Свинг (от качели/качание) означает, что мы ловим каждое крупное колебание цены, открывая сделки то на повышение, то на понижение.
+
Дополнительно существует ограничения времени совершения сделок – это всегда [[Американская сессия|американская]] сессия и [[Европейская сессия|европейская]] сессия для основных «не азиатских» или американских валют.  
  
−
В целом, это считается опасной тактикой для новичков рынка, поскольку такая торговля относится к разряду контр трендовых, а против тренда, как известно, торговать не рекомендуется. Тем не менее, правильно определенный на графике разворот хоть и несет в себе большой риск, также несет и немалую прибыль. При этом, чем более мелкий таймфрейм мы используем, тем больше потенциальная прибыль.
+
Ночная торговля исключена полностью, несмотря на некоторые всплески волатильности – такие моменты достаточно редки, чтобы имело смысл продлевать торговый день на 24 часа в сутки, учитывая «ручной» метод торговли.
  
−
== Используемые индикаторы ==
+
__TOC__
  
−
Мы будем использовать всего два индикатора, которые есть практически в любом профессиональном торговом терминале, например, [[MetaTrader 4|MetaTrader 4]].
+
=Характеристики стратегии «Реванш»=
  
−
Первый индикатор — [[ZigZag|ZigZag]], отображающий на графике основные ценовые экстремумы. Стандартные параметры индикатора: 12, 5, 3. Учитывая, что нам нужны более мелкие волны, параметр Depth устанавливаем равным 5.
+
'''Инструменты:''' основные валютные пары Форекс и кросс-пары между этими инструментами
  
−
[[File:Ashampoo_Snap_2017.12.01_10h29m44s_002_Custom Indicator - ZigZag.png|1000x400px]]
+
'''Рабочий таймфрейм:''' пятнадцатиминутные свечи М15
  
−
Следующий индикатор — простая скользящая средняя (SMA) с периодом 33.
+
'''Вспомогательные таймфреймы:''' часовой Н1 и дневной D1
  
−
[[File:Ashampoo_Snap_2017.12.01_10h48m32s_004_.png|1000x400px]]
+
'''[[Индикаторы]]:''' ZigZag, EMA
  
−
В итоге, шаблон для нашей стратегии должен выглядеть подобным образом:
+
=Настройка индикаторов и рабочего пространства торговой системы «Реванш»=
  
−
[[File:revansh 1.png|1000x400px]]]
+
Индикатор экспоненциальной скользящей средней присутствует в любом торговом терминале, на платформе [[MetaTrader 4]] он расположен в разделе «Трендовые» опции «Индикаторы» меню «Вставка». Добавьте кривую EMA на два рабочих [[Свечной график|графика]] одного и того же выбранного инструмента с разными таймфреймами M15 и H1, установив одинаковый период, равный 33.
  
−
== Подготовительные работы ==
+
Индикатор ZigZag также присутствует во многих торговых терминалах, на платформе Metatrader 4 его можно найти в разделе «Пользовательские». При добавлении на график с таймфреймом М15 трейдеру открывается окно настроек индикатора.
  
−
Для торговли мы будем использовать два ТФ: M1 и M15. На минутном графике мы будем торговать, второй нам нужен для определения тенденции высшего порядка. Набор индикаторов на обоих графиках одинаковый. Для удобства, графики можно расположить рядом друг с другом:
+
Установите параметры:
  
−
[[File:Ashampoo_Snap_2017.12.01_11h39m12s_007_.png|1000x400px]]
+
Минимальный интервал между свечами Depth равный 5
 +
Размер отклонения в процентах диапазона Deviation равный 3
 +
Количество свечей до следующего экстремума Backstep равное 3
  
−
Также, не забудьте включить автопрокрутку графика, чтобы синхронизировать окна по времени.
+
[[File:image14123.jpg|700px]]
  
−
== Правила входа ==
+
=Условия выбора торговых пар=
  
−
Нам нужно поймать момент, когда цена на графике M1 пробивает линию средней после чего еще раз тестирует ее, но уже с другой стороны. Это очень распространенный паттерн, во многом схож с фигурой 1-2-3.
+
Установите постоянное количество валютных пар, с которыми предстоит постоянно работать по стратегии «Реванш». Начало торгов определит открытие Лондонской биржи (LSE) – 8-00 GMT, до этого момента трейдеру следует выбрать валюты, превысившие на прошедшей [[Индикатор торговых сессий|сессии]] диапазон торгов 50 пунктов. В расчет берется весь промежуток, от минимума до максимума (нижнего и верхнего хвоста свечи).
  
−
Вход на покупку:
+
Наиболее предпочтительны валюты, показавшие сильную динамику, итоговое количество инструментов должно быть ограничено соображениями удобства ручной торговли.
  
−
* Сперва ожидаем пробоя скользящей средней на графике M1 вверх;
+
=Правила совершения сделок по стратегии «Реванш»=
−
* Далее ждем коррекции в сторону скользящей, но так, чтобы цена не закрылась за ней (то есть, ниже MA);
+
−
* После того, как ZigZag обозначил новый минимум цены (на коррекционной волне), устанавливаем отложенный ордер Buy Stop на локальном
+
−
максимуме;
+
−
* [[[[Стоп|Стоп]]-лосс|Стоп-лосс]] мы ставим на предыдущем локальном минимуме. Размер тейк-профита равен стоп-лоссу.
+
  
−
[[File:Ashampoo_Snap_2017.12.01_11h08m08s_005_.png|1000x400px]]
+
Определите и отслеживайте в течение сессии направление [[Трендовый фильтр|тренда]] на часовом графике валютной пары (таймфрейм Н1), по углу наклона касательной проведенной к скользящей средней EMA. Сделки осуществляются только в этом направлении, на 15 минутном графике [[Отложенный ордер|отложенными ордерами]] Buy Stop/Sell Stop.
  
−
Вход на продажу:
+
Правила открытия позиции на продажу Sell Stop:
 +
-EMA на H1 направлена вниз
 +
-ZigZag на М15 пробил EMA и установил новый минимум
  
−
* Ждем пробоя скользящей средней на графике M1 вниз;
+
После нового минимума ZigZag ожидайте момента коррекции [[Котировка|котировок]] наверх с обязательным условием пересечения свечой линии EMA снизу-вверх. Если это движение не привело к смене тренда на H1, выставьте отложенный ордер Sell Stop «под» EMA ниже минимального хвоста свечи, только что пробившей «наверх» кривую индикатора.
−
* Дальше ждем коррекции в сторону скользящей, но так, чтобы цена не закрылась за ней (выше MA);
+
−
* После того, как ZigZag обозначил новый максимум цены (на коррекционной волне), устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на локальном минимуме;
+
−
* Устанавливаем стоп-лосс на предыдущем локальном максимуме ZigZag. [[Тейк-профит|Тейк-профит]] равен стоп-лоссу.  
+
  
−
[[File:Ashampoo_Snap_2017.12.01_11h34m51s_006_.png|1000x400px]]
+
[[File:image34.jpg|600px]]
  
−
График M15 нам нужен для определения основной направленности рынка. Конкретно, положение цены относительно скользящей на графике M15 должно соответствовать направлению нашей сделки. Если это не так — в рынок не входим. То есть, перед установкой отложенного ордера всегда проверяем, где находится цена относительно скользящей средней на графике M15.
+
Отслеживайте [[Коррекция|коррекционное]] движение, отмену отложенного ордера в любой момент может вызвать смена тренда на H1
  
−
Дополнительно, для фиксации прибыли можно использовать трейлинг-стоп. Тейк-профит мы устанавливаем равным стопу, но, на самом деле, можно брать и большее значение. На парах с высокой волатильностью, например, GBPJPY и EURJPY, размер тейк-профита можно брать в два раза большим от стопа.
+
Правила открытия позиции на покупку Buy Stop:
 +
-EMA на H1 направлена вверх
 +
-ZigZag на М15 пробил EMA снизу вверх и установил новый максимум
  
−
Как известно, для торговли против основного тренда причины должны быть очень вескими. Мы же стараемся соблюсти баланс рисков, поэтому входим на разворотах, но с учетом общей направленности рынка.
+
Дождитесь отката котировок ниже линии [[Moving Averages|скользящей средней]]  на М15 – это не должно привести к смене тренда на старшем таймфрейме Н1. Первая [[японские свечи|свеча]] с ценой закрытия ниже EMA даст сигнал на [[Вход на рынок|вход]] и уровень установки отложенного ордера Buy Stop. Это будет максимальная цена этой фигуры, которая должна находиться выше скользящей средней линии.
  
−
В нашем случае, вход отложенным ордером обязателен, так как цена в момент пробоя может двигаться очень быстро. Если вы не успели войти по рынку, то не стоит пытаться “поймать цену”, когда та уже ушла далеко. В таком случае, лучше всего пропустить вход и дождаться следующей подходящей возможности — благо, их довольно много.
+
[[File:image151132.jpg|600px]]
  
−
== Заключение ==
+
После постановки ордера и до момента его срабатывания постоянно отслеживайте направление тренда на Н1, чтобы в случае разворота, отменить сделку и перейти к поиску точки входа в противоположном направлении.
 +
 
 +
=[[Мани менеджмент]]=
 +
 
 +
Каждый сработавший ордер Buy/Sell Stop защищается [[Стоп-лосс|стоп лоссом]], расположенным на ближайшем к точке входа локальном минимуме  или максимуме ZigZag, в зависимости от направления сделки. Стратегия предусматривает режим безубытка после того, как  ZigZag перепишет ближайший локальный максимум на растущем тренде или минимум на падающем рынке.
 +
 
 +
Стратегия не предусматривает установку [[Тейк-профит|тейк профита]], сделки закрываются в конце рабочего дня после 22-00 МСК, если нет важных [[Индикаторы новостей|новостей]] на рынке после этого часа.
  
−
Торговая стратегия Реванш знакома и опробована многими профессиональными трейдерами. Именно в этой стратегии запечатлены некоторые основополагающие моменты технического анализа, благодаря которым ранее заработали свое состояние известные трейдеры фондового рынка. Современные индикаторы сильно упрощают работу по стратегии, сводя ручной труд к минимуму — достаточно только накинуть индикаторы на график и стараться четко следовать правилам.
 
  
 
[[Category:Стратегии]]
 
[[Category:Стратегии]]

Текущая версия на 07:02, 11 мая 2019

Стратегия «Реванш» представляет собой тактику краткосрочной торговли в моменты волатильности валютных пар, использующую сигналы Price Action – движения цены самостоятельно определяют точки входа в рынок. Чтобы избежать сложности определения момента открытия ордера, колебания курсов валют описываются с помощью индикатора ZigZag, направление тренда подсказывает кривая EMA старшего таймфрейма.

В качестве фильтра ложных сигналов используется измерение диапазона внутридневных торгов, трейдер торгует только при условии превышения предыдущим днем диапазона торгов выше 50 пунктов. Использование шаблона в виде прямоугольника поможет быстро отфильтровать инструменты с низкой волатильностью прошедших дневных торгов.

Image59.jpg

Дополнительно существует ограничения времени совершения сделок – это всегда американская сессия и европейская сессия для основных «не азиатских» или американских валют.

Ночная торговля исключена полностью, несмотря на некоторые всплески волатильности – такие моменты достаточно редки, чтобы имело смысл продлевать торговый день на 24 часа в сутки, учитывая «ручной» метод торговли.

Характеристики стратегии «Реванш»

Инструменты: основные валютные пары Форекс и кросс-пары между этими инструментами

Рабочий таймфрейм: пятнадцатиминутные свечи М15

Вспомогательные таймфреймы: часовой Н1 и дневной D1

Индикаторы: ZigZag, EMA

Настройка индикаторов и рабочего пространства торговой системы «Реванш»

Индикатор экспоненциальной скользящей средней присутствует в любом торговом терминале, на платформе MetaTrader 4 он расположен в разделе «Трендовые» опции «Индикаторы» меню «Вставка». Добавьте кривую EMA на два рабочих графика одного и того же выбранного инструмента с разными таймфреймами M15 и H1, установив одинаковый период, равный 33.

Индикатор ZigZag также присутствует во многих торговых терминалах, на платформе Metatrader 4 его можно найти в разделе «Пользовательские». При добавлении на график с таймфреймом М15 трейдеру открывается окно настроек индикатора.

Установите параметры: 

Минимальный интервал между свечами Depth равный 5
Размер отклонения в процентах диапазона Deviation равный 3
Количество свечей до следующего экстремума Backstep равное 3

Image14123.jpg

Условия выбора торговых пар

Установите постоянное количество валютных пар, с которыми предстоит постоянно работать по стратегии «Реванш». Начало торгов определит открытие Лондонской биржи (LSE) – 8-00 GMT, до этого момента трейдеру следует выбрать валюты, превысившие на прошедшей сессии диапазон торгов 50 пунктов. В расчет берется весь промежуток, от минимума до максимума (нижнего и верхнего хвоста свечи).

Наиболее предпочтительны валюты, показавшие сильную динамику, итоговое количество инструментов должно быть ограничено соображениями удобства ручной торговли.

Правила совершения сделок по стратегии «Реванш»

Определите и отслеживайте в течение сессии направление тренда на часовом графике валютной пары (таймфрейм Н1), по углу наклона касательной проведенной к скользящей средней EMA. Сделки осуществляются только в этом направлении, на 15 минутном графике отложенными ордерами Buy Stop/Sell Stop. 

Правила открытия позиции на продажу Sell Stop:
-EMA на H1 направлена вниз
-ZigZag на М15 пробил EMA и установил новый минимум

После нового минимума ZigZag ожидайте момента коррекции котировок наверх с обязательным условием пересечения свечой линии EMA снизу-вверх. Если это движение не привело к смене тренда на H1, выставьте отложенный ордер Sell Stop «под» EMA ниже минимального хвоста свечи, только что пробившей «наверх» кривую индикатора.

Image34.jpg

Отслеживайте коррекционное движение, отмену отложенного ордера в любой момент может вызвать смена тренда на H1 

Правила открытия позиции на покупку Buy Stop:
-EMA на H1 направлена вверх
-ZigZag на М15 пробил EMA снизу вверх и установил новый максимум

Дождитесь отката котировок ниже линии скользящей средней на М15 – это не должно привести к смене тренда на старшем таймфрейме Н1. Первая свеча с ценой закрытия ниже EMA даст сигнал на вход и уровень установки отложенного ордера Buy Stop. Это будет максимальная цена этой фигуры, которая должна находиться выше скользящей средней линии.

Image151132.jpg

После постановки ордера и до момента его срабатывания постоянно отслеживайте направление тренда на Н1, чтобы в случае разворота, отменить сделку и перейти к поиску точки входа в противоположном направлении.

Мани менеджмент

Каждый сработавший ордер Buy/Sell Stop защищается стоп лоссом, расположенным на ближайшем к точке входа локальном минимуме или максимуме ZigZag, в зависимости от направления сделки. Стратегия предусматривает режим безубытка после того, как ZigZag перепишет ближайший локальный максимум на растущем тренде или минимум на падающем рынке.

Стратегия не предусматривает установку тейк профита, сделки закрываются в конце рабочего дня после 22-00 МСК, если нет важных новостей на рынке после этого часа.

Источник — «https://fx-wiki.ru/index.php?title=Стратегия_Реванш&oldid=6072»