Соотношения Фибоначчи — различия между версиями

Версия 14:58, 18 января 2016

Соотношения Фибоначчи - последовательность чисел, которая присутствует в природе. Была использована древними цивилизациями при постройке Пирамид и других архитектурных строений. Данная последовательность широко используется и на финансовых рынках в виде индикаторов и инструментов.

История

В начале 1200-х годов итальянский математик Леонардо Пизано Фибоначчи раскрыл тайну древней Египетской цивилизации, которая произвела переворот во всем математическом мире и в том числе на финансовых рынках!

При изучении пирамиды Хеопса в Египте, Фибоначчи сделал потрясающее открытие и обнаружил уникальную математическую последовательность чисел, которая изменила несколько тригонометрических, алгебраических и геометрических теорий.

Он разработал знаменитую последовательность чисел Фибоначчи, которая говорит, что третье число является суммой двух предыдущих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так далее.

Но реальное значение этого ряда заключается в том, что отношение любого числа к следующему за ним числу составляет примерно 0,618, а к предыдущему числу – 1,618.

• Ключевое соотношение Фибоначчи 61,8%, которое также называют «золотым отношением» или «золотой серединой», вычисляется делением одного числа из ряда на число, следующее за ним. Например: 8/13 = 0,6153, и 55/89 = 0,6179.

• Аналогично соотношение 38,2% вычисляется делением одного числа из ряда чисел на число, находящееся от него на два числа вправо. Например: 55/144 = 0,3819.

• Соотношение 23,6% определяется делением одного числа из ряда чисел на число, находящееся от него на три числа вправо. Например: 8/34 = 0,2352.

На самом деле, все эти соотношения, разработанные Фибоначчи, берут свои истоки тысячи лет назад, со времен Древнего Египта и Древней Греции. В дополнение к математике, эти цивилизации также использовали «золотую середину» в архитектуре и музыке.

Связь с финансовыми рынками

Впоследствии эти соотношения стали основой многих эффективных торговых систем, но, правда, они редко используются должным образом. И, по иронии судьбы, хотя они являются одним из наиболее эффективных инструментов технического анализа, они также являются самым неправильно истолкованным инструментом.

Соотношения Фибоначчи могут точно предвидеть, когда рынок делает главный разворот и определить ключевые точки разворота для вершин и оснований... только если вы знаете, как их правильно интерпретировать. Если вы можете научиться правильно их использовать, вы можете увеличить вероятность прибыльных сделок и минимизировать возможные потери.

Эти числа являются более эффективными, на валютном рынке, поскольку FOREX в своей основе является трендовым рынком. Цены на нем постоянно колеблются, тем самым достаточно точно следуя соотношениям Фибоначчи. Уровень сопротивления Уровни Фибоначчи выступают в роли сильных показателей уровней сопротивления и Уровень поддержки поддержки, которые помогают более точно определить точки входа и выхода для каждой сделки. Один из самых больших преимуществ торговли с числами Фибоначчи является то, что, руководствуясь ими, вы также можете установить тейк-профит и стоп-лосс.

Различные соотношения Фибоначчи являются краеугольным камнем структуры цен, и они сходятся один к одному с эффективными графическими моделями, подобно волнам Эллиота, паттернам графических колебаний, дивергенции и т.д.

Соотношения Фибоначчи можно разделить на четыре основные группы:

• Уровни коррекции/расширения
• Вееры
• Дуги
• Проекции

Значимость соотношений Фибоначчи

Роль, столь же значимая как и в природе

По тем или иным причинам, эти соотношения, играют важную роль на финансовых рынках, возможно столь же значимую как и в природе, и могут быть использованы для определения критических точек, которые побуждают цену развернуть свое направление. Цена имеет поразительную закономерность – соблюдая достаточно точно и часто соотношения Фибоначчи. Следовательно, их можно использовать для расстановки правильных технических уровней. Движение цены никогда не бывает случайным, и каждая волна и колебание оставляет информацию о последующем движении цены. Таким образом, используя предыдущее движение цены, можно предвидеть ее последующее движение.

Однако, каждая торговая ситуация требует соответствующего соотношения Фибоначчи с различными значениями. Применение этих соотношений в надлежащем порядке дает трейдерам огромное преимущество над толпой, тогда как неверное интерпретирования этого инструмента ведет к гибели депозита.

Основные правила построения

Пример

Несмотря на то, что эти соотношения широко используются, люди не соблюдают основные правила, а потому неоправданно рискуют своими средствами. Ко всем соотношениям Фибоначчи применяются следующие правила:

• Соотношения Фибоначчи всегда должны быть построены на графике слева направо.

• Соотношения должны всегда быть нанесены на опорные точки (максимумы/минимумы колебания). Следует визуально определить уровни, в пределах которых происходит изменение трендового движения цены. Короче говоря, определить волны ценового движения.

• Нельзя наносить линии на разворотные точки в середине волны.

• Соотношения должны быть нанесены на точки хай/лоу теней, а не на тела свечей.

• С другой стороны, если мы ищем уровни поддержки/сопротивления в любом соотношении Фибоначчи, мы должны рассмотреть закрытие реального тела свечи.

Пример: мы наносим соотношение, уровни коррекции Фибоначчи и видим, что цена находит поддержку на 61,8%; если при этом фитиль свечи может пойти ниже уровня Фибоначчи 61,8%, и у нас отсутствует закрытие реального тела ниже этого уровня, данный уровень поддержки будет недействительным.

Интерпретация соотношений Фибоначчи

Следующие правила применяются ко всем соотношениям Фибоначчи – уровням коррекции, проекциям, веерам и расширениям.

Интерпретация №1

Если цена пробивает один уровень Фибоначчи, существует очень высокая вероятность ее перехода на следующий уровень. Фактически, это означает, что эти уровни могут дать нам карту для ценового движения. Идеальный способ – построить эти уровни на более высоком таймфрейме и торговать в направлении ожидаемого тренда на меньшем таймфрейме. Пример: Для оценки уровней поддержки Фибоначчи на примере нанесены уровни коррекции Фибоначчи на дневной график валютной пары USD/CAD. На РИС - ? показано, что цена закрылась ниже уровня Фибоначчи 23,6. Это означает, что цена с очень высокой вероятностью будет двигаться вниз к следующему уровню Фибоначчи 38,2. Таким образом, на меньшем (часовом) таймфрейме появилась возможность открывать короткие позиции с ожидаемой целью на уровне поддержки 38,2.

Интерпретация №2

Разворот тренда имеет более высокую вероятность, когда сильный свечной паттерн (например, доджи) или графический паттерн (например, дивергенция) формируется именно на уровне Фибоначчи... Чаще всего так и происходит. Следующая график демонстрирует эффективность этой концепции.

Цена откатилась до уровня Фибоначчи 61,8, где нашла сильную поддержку. Мы видим большое количество свечей, которые не могли закрыться ниже уровня 61,8. Наконец цена сделала новый минимум (который снова не смог закрыться ниже уровня 61,8), таким образом, сформировалась бычья дивергенция. Это является очень сильным сигналом предполагаемого восходящего движения.