Triangular Moving Average (TMA) — различия между версиями

Версия 16:23, 4 февраля 2016

Triangular Moving Average (TMA) - Треугольное скользящее среднее. TMA является трендовым индикатором. Он получил всеобщее признание трейдов по всему миру и его стали широко применять во многих стратегиях, которые популярны и по сей день. Наиболее часто используется в виде канала TMA.

Рисунок 1 Triangular MA, USDJPY D1

Общее описание

TMA расшифровывается как Triangular Moving Average, что переводится как «Треугольная скользящая средняя». Пример индикатора расположен на рис. 1. Это индикатор, следующий за ценой. Он является запаздывающим, так как всегда несколько отстает от актуальной цены. Рассчитывается TMA с помощью простой MA, делая ее более сглаженной.

Рисунок 2 Сравнение Triangular MA и Simple MA, USDJPY M5

Рассмотрим рисунок 2 валютной пары USDJPY таймфрейма m5, на котором представлены для сравнения сразу два индикатора Triangular Moving Average(TMA) и Simple Moving Average(SMA) с одинаковыми периодами 21. На графике SMA обозначен цифрой 1, а TMA обозначен цифрой 2. Хорошо видно, что SMA при движении бывает довольно угловат, в то время как TMA выглядит гладкой и плавной линией. Треугольное MA похоже на экспоненциальное и взвешенное MA, отличаясь лишь способом взвешивания. Использовать TMA можно точно так же, как и простое скользящее среднее, например, определять с его помощью тренд.

Рисунок 3 Определение тренда с помощью Triangular MA, USDJPY M5

Рассмотрим рис.3. На нем изображен индикатор Triangular MA на графике валютной пары USDJPY м5. Сначала наблюдается движение мувинга снизу верх, имеющее большой наклон, которое подтверждает текущий восходящий тренд. Далее мувинг продолжил двигаться в практически горизонтальном положении, что говорит выраженной флэтом, неопределенности на рынке.

В целом с помощью Triangular MA можно торговать как во время тренда, так и во время флэта. Часто с помощью такого индикатора рисуют канал TMA - три линии, которые показывают хай лоу и среднее значения цены за N период(рисунок 4). При анализе графика имеет значение положение цены относительно этих линий, а также их наклон (вверх, вниз, прямо) и ширина канала. Сами линии индикатора похожи на индикатор полосы Боллинджера, но они более сглажены и не имеют резких скачков. Эти линии выступают поддержкой и сопротивлением для цены, потому что она часто отскакивает от них. Торговать с помощью индикатора рекомендуется во время флэта, либо на низких таймфреймах. На этом индикаторе построены многие успешные стратегии и совершено большое количество прибыльных сделок. Одну из стратегий мы приведем чуть ниже.

Рисунок 4 TMA, EURUSD H4

Индикатор можно применять на любых таймфреймах и инструментах. На более старших таймфреймах такой сигнал на вход, как подход к уровню поддержки или сопротивления канала имеет большую силу, чем, например, на М1 или М5. С другой стороны, данный индикатор очень популярен в скальперских стратегиях, направленных на работу как раз на таймфреймах м1 или м5. Обусловлено это тем, что на рынке по статистике 70% времени флэт и лишь 30% времени длится тренд. Поэтому цена часто на маленьких таймфреймах во время флэта бьется об уровни, рисуемые данным индикатором, и отскакивает. Стоит помнить, что важно применять дополнительную фильтрацию сигналов для входа в сделки, это могут быть индикаторы, паттерны, круглые уровни и т.д. Торговать, основываясь только на индикатор, не стоит, скорее всего, такая торговля принесет только убытки.

Технические характеристики

Рисунок 5 Формула TMA

SMA— простое скользящее среднее.

N — число периодов для скользящего среднего.

Что касается расчета индикатора, то сравним его с расчетом простой, экспоненциальной и взвешенной МА. Экспоненциальная и взвешенная МА присваивают больший вес самым крайним значениям соответствующего ряда. У обычный МА все смыслы ряда имеют одинаковый авторитет. У Треугольного МА больший вес присваивается данным из средней части ценового ряда. При расчете канала TMA также используются значения индикатора ATR. Пример расчета Triangular moving average: Треугольная МА, если говорить проще, представляет из себя дважды сглаженную SМА. Чтобы посчитать треугольную МА с периодом 11 (пример для расчета с нечетным периодом):

1. Поделим 11 на 2 и получим 5. 5.
2. Округлим 5. 5 в большую сторону и получим 6.
3. Треугольная МА (для нечетной длинны периода)= mov( mov( c,6,s)6,s)

Треугольное МА с периодом 14(если длинна периода четная) рассчитывают следующим образом:

1. Поделим 14 на 2 и получим 7.
2. Прибавим 1 к 7 и получим 8*.
3. Треугольное МА(для четной длинны периода)= mov( mov( c,7,s)8,s)Triangular moving average(even periods)=(mov( mov( c,7,s),8,s)

• при нечетном периоде длина периода делится на два и округляется в большую сторону, при четном периоде длина периода делится на два и прибавляется цифра 1.

Длина SMA зависит от четности или нечетности периода.

При расчете канала TMA важно уделить должное внимание настройкам индикатора, так как для разных графиков они разные. Важно подобрать такие параметры смещения крайних линий в настройках индикатора, чтобы в уровень поддержки TMA практически точно упирались последних 5-6 ценовых минимумов, а в уровень сопротивления упирались последние 5-6 ценовых максимумов. По-другому крайние линии индикатора должны максимально точно очерчивать ценовой канал, сформированный за последнее время. На рис. 6 наглядно изображено, как это выглядит на графике.

Рисунок 6 Максимумы и минимумы образованы на границах канала TMA, EURUSD D1

Преимущество

Давно известный факт, что обычный MA, довольно сильно уступает TMA. Преимущество треугольной скользящей средней заключается в том, что линия, отображаемая на графике, выглядит более сглаженной и волнообразной, а скорость реакции по сравнению с обычной скользящей средней значительно выше. Рис.2

Недостатки

При всех указанных выше достоинствах треугольной скользящей средней, главный её недостаток, как и у других MA, заключается в том что, он двигается по инерции ценового движения. Связанно это с тем, что индикатор учитывает цену прошлого и текущего момента, выводя среднее значения в виде скользящей средней. А так как новая цена постоянно сглаживается с прошлой, графическая линия всегда видоизменяется, то есть перерисовывается, показывая максимально возможно приближенную картину настоящего поведения цены. Таким образом, у нас имеются два недостатка, первый это перерисовка, а второй это запаздывание. Тем не менее, перерисовывающие индикаторы вызывают путаницу больше у новичков, чем у опытных трейдеров, так как последние знают, как использовать преимущество технических инструментов для своей пользы.

Канал TMA

ТМА одновременно показывает:

1)направление тренда 

2)волатильность рынка(ширина канала) 3)перекупленность/перепроданность Для определения текущего тренда, нужно взглянуть на направление канала TMA. В восходящем тренде он направлен вверх, в нисходящем вниз, а во время флэта приобретает положение близкое к горизонтальному. Для определения волатильности нужно взглянуть на ширину канала, чем она больше, тем сильнее волатильность в рассматриваемый момент. Например, во время азиатской сессии канал TMA, как правило, узкий. Ширина канала может быть в районе десяти пунктов. Тогда как в европейскую и американскую сессию канал TMA значительно расширяется, что говорит об увеличении волатильности на рынке. Этот показатель используется в некоторых стратегиях, рассчитанных на маленькие таймфреймы, чтобы определить стоит ли входить в рынок, т.к при низкой волатильности возможности для получения прибыль весьма ограничены. Также при появлении сигнала важно знать, если у него опора, которой как раз могут выступать уровни поддержки/сопротивления канала TMA. И напротив если на пути цены находится линия канала TMA, то можно рассмотреть выход из позиции и фиксацию прибыли, потому что цена может отскочить. Помимо крайних линий в индикаторе канал TMA присутствует серединная линия. Иногда цена может отскакивать и от нее, но рассматривать ее в качестве места для входа в сделку не стоит, т.к. вероятность прибыли ниже. В то время как на ней можно выставлять цель по прибыли, которая, вероятно, будет взята. Далее. Стандартны енвелоп вычисляет расстояние от скользящей средней до границ каналa, как % цены, поэтому ширина канала относительно постоянная. В ТМА расстояние до границ получается из индикатора ATR умножены на коэффициентом.

Как применять

Важно применять канал TMA во время тренда только в направлении тренда. Например, в восходящем тренде стоит только покупать, когда цена корректируется к уровню линии индикатора, выступающей поддержкой. И, наоборот, в нисходящем тренде стоит только продавать, когда цена при коррекции упирается в линию индикатора, выступающую сопротивлением. При торговле против тренда вероятность будет не на вашей стороне, и часто цена будет продолжать тренд вместо ожидаемой коррекции. Рис. 6

Рисунок 6 Торговля в нисходящем тренде TMA, EURUSD H4

Прекрасно себя показывает канал TMA во время флэта, границы которого выступают уровнями поддержки или сопротивления. Нужно покупать у уровня поддержки и продавать у уровня сопротивления. Стоит напомнить, особенно силен сигнал на вход, если у него есть какое-либо подтверждение, такое как паттерн или сигнал дополнительного индикатора и т.д. Стоп лосс при торговле в канале TMA стоит выставлять за границами канала, а тейк профит можно выставить на противоположную границу канала, либо на среднюю линию, чтобы увеличить вероятность его срабатывания. Также можно использовать трейлинг стоп, например, перемещая стоп лосс за последними максимумами/минимумами. Рассмотрим рисунок 6 с графиком валютной пары EURUSD H4, первый сигнал образовался, когда цена отскочила от уровня сопротивления и образовала модель поглощения во время медвежьего тренда. В этой ситуации можно было выставить отложенный ордер чуть ниже паттерна, чтобы снизить риски, если цена не пойдет вниз. Как мы видим далее, ордер бы активировался и мы были бы в прибыли. Прекрасный момент для выхода из продаж произошел, когда цена ударилась об уровень сопротивления и образовала паттерн пин-бар. Таким образом, в этой сделки можно было бы получить около 220 пунктов. Стоит напомнить и про торговлю TMA в качестве мувинга. Который имеет преимущество по сравнению с обычным мувингом, вы можете использовать данный индикатор, как более быстро реагирующий на цену и показывающий более плавную линию.

Стратегия Forex