Индикатор объема — различия между версиями

Версия 20:49, 20 июля 2016

Торговля с использованием индикатора объема предлагает следующие возможности:

Объем подтверждает силу тренда или наводит на мысль о ее слабости.

Растущий объем указывает на растущий интерес среди трейдеров, в то время как падение объема предполагает снижение интереса.

Экстремальные показания объема – кульминационный объем – обычно показывает развороты цены.

Точки, где рыночные торги осуществляются на больших объемах, являются точками сильных уровней поддержки и сопротивления.

С помощью индикатора объема могут подтверждаться или отсеиваться все различные виды пробоев и шипов.

Индикатор объем

Почему объем? Объем является второй наиболее ценной характеристикой после самой цены.

Большой объем означает, что на рынке сосредоточено большое количество участников, в том числе финансовых институтов.

Последние как раз делают высокий оборот на рынке, и если они торгуют, это означает, что интерес к цене в определенный момент и/или к тенденции в целом является высоким.

Малый объем говорит о том, что на рынке присутствует очень мало участников, и ни покупатели, ни продавцы не имеют какого-либо значительного интереса к цене. Кроме того, на рынке не будет присутствовать ни один из финансовых институтов, таким образом, рынок будет двигаться только отдельными трейдерами, и такое движение будет слабым.

Объем и тренд

Объем помогает определить жизнеспособность тренда.

Восходящий тренд является сильным и жизнеспособным, если с увеличением объема цена движется в направлении тренда, а с уменьшением объема цена движется против тренда (периоды коррекции)

Если цена идет вверх и объем уменьшается, это сигнал трейдерам о том, что тренд вряд ли сохранится. Цена еще может пытаться расти более медленными темпами, однако, как только продавцы зафиксируют свои позиции (который будет выражаться увеличением объема на медвежьей свече), цена упадет.

Нисходящий тренд является сильным и жизнеспособным, если с увеличением объема цена движется вниз, а с уменьшением объема цена начинает движение вверх.

Когда цена падает, и уменьшается объем, нисходящий тренд вряд ли продолжится. Цена будет либо продолжать снижаться, но более медленными темпами, либо начнет расти.

Объем и развороты

Чтобы понять природу шипов, возникающих на объеме до разворота тренда, трейдеры должны знать, как собираются на рынке Форекс данные для индикатора объем.

Объем на Форексе не может быть измерен столь же точно, как это делается, например, в фондовом рынке, где каждая торгуемая валютная пара равна 1 единице объема, и продажа 200 означает увеличение объема на 200 единиц. Форекс по своей природе не может сосчитать, сколько контрактов и какие размеры контрактов торговались в любой момент времени, потому что рынок является широким и децентрализованным. Поэтому для расчета объема на Форексе используется количество тиков/изменений цены. 1 тик равен 1 единице объема. А поскольку цена движется вверх и вниз, объем складывается. Увеличение объема означает, что на рынке большое количество участников активно продают и покупают валюту. Когда объем пускает шипы на определенном уровне цен, трейдеры знают, что этот ценовой уровень представлял большой интерес для трейдеров. А если есть большой интерес, это означает, что уровень является важным.

Это простое наблюдение за индикатором объема позволяет определить важные уровни поддержки и сопротивления, которые, несомненно, играют значительную роль в будущем.

Там, где шипы объема становятся отчетливо высокими (больше, чем любые другие предыдущие шипы) – кульминационный объем – трейдеры должны искать подсказку в самой цене. Свечи, которые имеют узкий диапазон, округлые вершины/дно, доджи, звезды и другие свечи с очень большими хвостами, имеют высокие шансы стать точками ценового разворота. Единичные шипы на индикаторе объема приведут только к остановке цены. Множество единичных средних шипов объема ежедневно происходит во время выхода фундаментальных экономических объявлений. Новости могут вызвать всплеск объема в течение одного дня, а затем объем снова исчезает. Восстановление, однако, происходит на протяжении не одного, а нескольких дней. Если шип был выше, то средний объем остается на рынке в течение от нескольких до многих дней; огромный же шип объема – кульминационный объем – является точкой перелома тенденции.

Объем и пробои

Индикатор объема помогает проверить все виды пробоев.

Когда на низком объеме рынок консолидируется, внезапный увеличение объема будет сигналом к пробою.

Пробой, происходящий на увеличении объема, является истинным пробоем, а пробой, который не вызывает никакого интереса у трейдеров, поскольку происходит на малых объемах, скорее всего, является ложным.

Линии тренда и другие пробои проверяются на истинность таким же образом.

Пошаговое чтение индикатора объем

Мы будем сравнивать недели, а не отдельные дни.

1 неделя: По сравнению с предыдущей неделей с падением цены возрастает объем – интерес к нисходящему тренду среди трейдеров растет.

2 неделя: Объем достигает пикового значения и начинает уменьшаться, поскольку цена движется вверх – продавцы по-прежнему заинтересованы в нисходящем тренде, покупка валюты происходит на более низким уровне объемов.

3: Объем еще ниже, чем на предыдущей неделе, что подтверждает присутствие слабого интереса к покупке валютной пары.

4: Продавцы продавливают цену вниз, но в это время объем не увеличивается – он остается таким же, как и на 3 неделе.

5: Обе стороны потеряли интерес, поскольку рынок флетует в низком торговом диапазоне.

6: Наконец, на рынке начинает преобладать интерес к покупке, поскольку неделя закрывается более высокой ценой и более высоким объемом, чем предыдущая неделя. Похоже, что покупатели, становятся активными.

7: Покупатели преобладают полным ходом – объем возрастает – это признак появления жизнеспособного восходящего тренда.

8: Наступает коррекция – объем падает, никто не заинтересован в продаже валютной пары – подтверждение жизнеспособного объема.

9: Объем снова растет, как только цена продолжает свой восходящий тренд.

10: На графике имеет место разрыв истощения, после чего следуют доджи и всплеск объема – на рынке наступил разворотный момент. Рынок заканчивается торговлю на более низком объеме.

11: Даже воскресенье было более оживленным, чем обычно. Новая неделя на рынке начинается с попытки цены подняться выше, однако объем позволяет предположить, что интерес продажам очень незначительный.

12, 13 и 14: Рынок пытается двигаться вверх, но объем уменьшается, сигнализируя о том, что эта тенденция уже нежизнеспособная и изменится в ближайшее время.

15 и 16: Среди трейдеров, движущих рынок вниз, появляется некоторый интерес. Продавцы ожидают, что это момент изменения тренда, на новых коротких ордерах возрастает объем.

17, 18 и 19: Поскольку рынок пытается расти, объем падает, говоря об отсутствии какого-либо интереса к восходящему движению.

20, 21 и 22: Объем снова повышается, поскольку на рынке начинают преобладать продавцы. Пауза на 21-й неделе с резким движением цены встречает еще более высокий объем на 22-й неделе.

23, 24, 25 и 26: Рынок поднимается, объем падает – подтверждение того, что оставшиеся трейдеры теряют интерес к такому восходящему движению.

27 и 28: Цена начинает понижаться, объем повышается – на рынке присутствует интерес к нисходящему тренду.

29 и середина 30 недели: модель бокового движения цены приостанавливает тенденцию, а вместе с ним и объем.

30, 31 и так далее: Тренд демонстрирует новые минимумы, объем подтверждает жизнеспособность тренда: растет, когда цена падает, и приостанавливается или падает, когда цена движется в горизонтальном направлении или делает коррекцию.