Мультитаймфреймный анализ — различия между версиями

Версия 10:18, 6 июня 2014

Большинство технических трейдеров на валютном рынке, будь то новички или опытные профессионалы, получая рыночное образование, сталкиваются с концепцией мультитаймфреймного анализа. Тем не менее, это аргументированное фактами средство чтения графиков и разработки стратегий часто является основой анализа, о которой трейдер впоследствии забывает в погоне за прибылью на рынке.

Специализируясь на внутридневной торговле, торговле на импульсах, торговле на пробоях или торговле на новостях, наряду с другими стратегиями, многие участники рынка упускают из внимания присутствие на рынке большого тренда, пропускают четкие уровни поддержки и сопротивления и не замечают возможную точку входа и стоп-уровни. В этой статье мы рассмотрим мультитаймфреймный анализ, как выбрать таймфрейм, и, как сопоставлять воедино полученную информацию. (Для более подробной информации см. Мультитаймфреймный анализ для преумножения прибыли.)

Мультитаймфреймный анализ включает отслеживание движения этой же валютной пары на разных таймфреймах. Несмотря на отсутствие каких-либо реальных ограничений относительно того, сколько таймфреймов необходимо отслеживать или какой конкретный таймфрейм следует выбирать, имеются общие рекомендации, которые соблюдает большинство участников рынка.

Как правило, для получения широкой информации о рынке достаточно использовать три различных периода – меньшее количество таймфреймов может привести к значительной потере данных, а использование большего их числа обычно является излишним. При выборе трех таймфреймов необходимо следовать простому «правилу четырех». Это означает, что, прежде всего, следует определить среднесрочный период, и он должен представлять собой стандарт того, как долго следует держать открытой среднюю сделку. Исходя из этого, следует выбирать и более короткий таймфрейм, и он должен быть не менее одной четвертой промежуточного периода (например, если среднесрочным, или промежуточным, графиком является 60-минутный график, то в качестве краткосрочного периода следует выбирать 15-минутный график). Для определения долгосрочного таймфрейма используем тот же расчет: он должен превышать среднесрочный таймфрейм не менее чем в четыре раза (так, для предыдущего среднесрочного периода долгосрочным периодом времени будет являться 240-минутный (четырехчасовой) период).

Крайне важно выбирать правильный таймфрейм при выборе спектра трех периодов. Очевидно, что трейдер, который держит открытую позицию в течение нескольких месяцев, почти не пользуется комбинацией, состоящей из 15-минутных, 60-минутных и 240-минутных графиков. В то же время, внутридневной трейдер, который держит позиции в течение часа и редко дольше одного дня, вряд ли будет применять в своей стратегии дневные, недельные и месячные графики. Это не означает, что трейдерам, открывающим долгосрочные позиции, совсем не пригодится отслеживать движение валютной пары на 240-минутном графике, или трейдеру, торгующему на краткосрочных таймфреймах, не пригодится дневной график, но они должны выбирать адекватные временные периоды, нежели отслеживать весь временной ассортимент.

Виды таймфреймов

Долгосрочный таймфрейм

Среднесрочный таймфрейм

Краткосрочный таймфрейм

Использование всех таймфреймов в совокупности

Использование всех трех таймфреймов в сочетании дает возможность трейдеру оценить движение данной валютной пары, что легко улучшит его шансы на успех в торговле, независимо от других правил, применяемых в его стратегии. Выполнение нисходящего анализа способствует торговле в направлении основного тренда. Это само по себе снижает риск, поскольку имеется более высокая вероятность того, что поведение цены, в конечном итоге, продолжится в направлении основного тренда. Применяя эту теорию, уровень доверия в торговле должен измеряться согласно выстраиванию временных периодов. Например, если основная тенденция восходящая, но средне- и краткосрочные тенденции нисходящие, то короткую позицию следует открывать с осторожностью, выставляя разумные цели по прибыли и стопы. Кроме того, трейдер может выждать, пока медвежья волна не иссякнет на более низких таймфреймах, а затем искать хорошей точки входа для длинной позиции, когда все три временных периода не покажут восходящий тренд.

Другим очевидным преимуществом мультитаймфреймного анализа является способность определения уровней поддержки и сопротивления, а также сильных уровней для входа и выхода из рынка. Шанс на успешную торговлю увеличивается, когда трейдер использует краткосрочный таймфрейм с целью избежать плохих точек входа, а также неправильного размещения уровней стоп-лосс или тейк-профит.