Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Сама торговля должна осуществляться на краткосрочном таймфрейме. Поскольку на нем стан…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Еще одно соображение для использования этого таймфрейма заключается в том, что фундаментальные показатели оказывают слабое влияние на поведение цены в этих таймфреймах, хотя и совсем другим способом, нежели их влияние на более высокие таймфреймы. Фундаментальные тенденции уже не заметны на графиках ниже четырехчасового периода. Вместо этого, краткосрочные таймфреймы будут реагировать на эти показатели движения рынка с повышенной волатильностью. Чем больше детализация рынка в сторону низких таймфреймов, тем больше будет реакция рынка на экономические показатели. Обычно эти острые движения продолжаются в течение очень короткого промежутка времени и, таким образом, иногда называют шумом. Тем не менее, трейдеры обычно избегают подобных сделок на таких временных дисбалансах, поскольку они отслеживают рыночные тенденции на других таймфреймах. | Еще одно соображение для использования этого таймфрейма заключается в том, что фундаментальные показатели оказывают слабое влияние на поведение цены в этих таймфреймах, хотя и совсем другим способом, нежели их влияние на более высокие таймфреймы. Фундаментальные тенденции уже не заметны на графиках ниже четырехчасового периода. Вместо этого, краткосрочные таймфреймы будут реагировать на эти показатели движения рынка с повышенной волатильностью. Чем больше детализация рынка в сторону низких таймфреймов, тем больше будет реакция рынка на экономические показатели. Обычно эти острые движения продолжаются в течение очень короткого промежутка времени и, таким образом, иногда называют шумом. Тем не менее, трейдеры обычно избегают подобных сделок на таких временных дисбалансах, поскольку они отслеживают рыночные тенденции на других таймфреймах. | ||
| + | |||
| + | [[Category:Термины]] | ||
Версия 23:18, 17 июня 2014
Сама торговля должна осуществляться на краткосрочном таймфрейме. Поскольку на нем становятся более очевидными колебания ценового движения, трейдер может лучше подобрать удобную точку входа для открытия позиции, направление которой уже определено на более высоких таймфреймах.
Еще одно соображение для использования этого таймфрейма заключается в том, что фундаментальные показатели оказывают слабое влияние на поведение цены в этих таймфреймах, хотя и совсем другим способом, нежели их влияние на более высокие таймфреймы. Фундаментальные тенденции уже не заметны на графиках ниже четырехчасового периода. Вместо этого, краткосрочные таймфреймы будут реагировать на эти показатели движения рынка с повышенной волатильностью. Чем больше детализация рынка в сторону низких таймфреймов, тем больше будет реакция рынка на экономические показатели. Обычно эти острые движения продолжаются в течение очень короткого промежутка времени и, таким образом, иногда называют шумом. Тем не менее, трейдеры обычно избегают подобных сделок на таких временных дисбалансах, поскольку они отслеживают рыночные тенденции на других таймфреймах.