Чрезмерное хеджирование — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 1: Строка 1:
−
'''Чрезмерное хеджирование''' - это хеджирование позиции, при котором величина компенсирующей позиции больше величины базовой позиции по тому же активу. Чрезмерное хеджирование существенно блокирует цену того или иного товара или акции, чем это требуется фирмой для ее защиты.
+
'''Чрезмерное хеджирование''' - это хеджирование позиции, при котором величина компенсирующей позиции больше величины базовой позиции по тому же значению. Чрезмерное хеджирование существенно блокирует цену валютной пары.
  
−
Например, если фирма в январе заключила фьючерсный контракт на продажу 25 000 мм британской тепловой единицы по цене 6,50 USD/мм БТЕ, но в инвентарной ведомости у фирма имеется только 15 000 мм БТЕ среди тех активов, которые они пытаются хеджировать, но вследствие разницы в размерах фьючерсного контракта фирма имеет избыток фьючерсных контрактов на эту сумму в 10 000 мм БТЕ, т.е. данная инвестиция была бы спекулятивной.
 
  
 
[[Category:Термины]]
 
[[Category:Термины]]

Текущая версия на 10:00, 16 июля 2014

Чрезмерное хеджирование - это хеджирование позиции, при котором величина компенсирующей позиции больше величины базовой позиции по тому же значению. Чрезмерное хеджирование существенно блокирует цену валютной пары.

Источник — «https://fx-wiki.ru/index.php?title=Чрезмерное_хеджирование&oldid=1012»