Стратегия SWAP AND FLY — различия между версиями

Версия 10:38, 22 сентября 2014

Стратегия SWAP AND FLYявляется медленной, но стабильной стратегией, она поможет вам ежедневно накапливать проценты. Вы даже можете закрывать убыточную позицию и выходить при этом на уровень безубыточности.

Каждая сделка на рынке Форекс предполагает заимствование одной валюты для покупки другой. Такой принцип лежит в основе любой сделки на рынке, будь то открытие длинной или короткой позиции.

В качестве примера, если вы покупаете валюту с большей процентной ставкой, чем та, которую вы заимствуете, то чистая разница в процентных ставках будет положительной, и вы зарабатываете проценты за каждый день, в течение которого данная позиция остается открытой.

И наоборот, если разница в процентных ставках является отрицательной, вам придется платить проценты за каждый день, в течение которого данная позиция остается открытой. Это операция известна как кэрри-трейд.

Пять часов вечера по Нью-йоркскому времени считается началом и концом торгового дня на рынке Форекс. Следовательно, любые торговые позиции, которые были открыты до 5 часов вечера и остаются открытыми на всю ночь, подлежат начислению процентов по свопу. Рынок Форекс не работает по субботам и воскресеньям, таким образом, за выходные дни своп не начисляется. Тем не менее, большинство провайдеров ликвидности по-прежнему начисляют свопы за прошедшие выходные дни.

Чтобы сбалансировать эффект отсутствия торговли за прошедшие выходные, рынок Форекс начисляет трехдневный своп в среду. Таким образом, если вы оставляете открытые позиции в среду после 5 вечера, вы теряете или зарабатываете тройной своп.

На рисунках показано, какие валютные пары имеют положительный своп при открытии длинной или короткой позиции на валютном рынке. Однако следует обратить внимание, что разные брокеры могут предоставлять разные цифры.

Положительный своп для длинных позиций по валютной паре AUD/JPY

Положительный своп для коротких позиций по валютной паре GBP/AUD

Таймфрейм

Стратегия swap and fly работает на дневном (D1) и недельном (W1) графиках. Это означает, что каждая свеча на графике представляет движение цены за 1 день или 1 неделю.

Индикаторы

Для этой стратегии не используются никакие индикаторы.

Валютные пары

Эта стратегия подходит для всех валютных пар, представленных на брокерской платформе, которые имеют положительные свопы для длинной или короткой позиции.

Концепция стратегии

Основная цель этой стратегии заключается в том, чтобы максимально больше заработать на свопах. Поэтому сперва нужно выяснить, какие валютные пары на брокерской платформе предлагают самые высокие свопы для длинных и коротких позиций.

Если положительный своп дается на длинные позиции, мы ищем на графике подходящую точку входа для открытия длинной позиции. Если положительный своп дается на короткие позиции, мы ищем на графике подходящую точку входа для открытия короткой позиции.

Следующим этапом является перенос уровня динамического стоп-лосс к цене входа, т.е. к уровню безубыточности. Этот этап осуществляется, когда рынок благоприятно движется в нашу сторону. После определенного периода времени, даже если будет пробит наш «новый» уровень стоп-лосс, вы выйдете из рынка с прибылью, поскольку заработаете на свопах.

Эта стратегия может использоваться в сочетании с любыми другими стратегиями, которые работают на более высоких таймфреймах. Для иллюстрации открытия длинной и короткой позиций по данной стратегии я собираюсь использовать обычные свечные паттерны, такие как три белых солдата и трех черных ворона.

Три белых солдата является бычьим свечным паттерном, который образуется тремя последовательными бычьими свечами. Три черных ворона является медвежьим свечным паттерном, который образуется тремя последовательными медвежьими свечами.

Настройки для открытия длинных позиций

Для иллюстрации открытия длинной позиции мы используем валютную пару AUD/JPY на дневном таймфрейме. Пошаговая инструкция для открытия длинной позиции с использованием стратегии swap and fly:

1. Определите свечной паттерн «три белых солдата».

2. Открывайте длинную позицию на открытии следующей свечи.

3. Установите стоп-лосс на уровне последнего минимума.

4. Установите тейк-профит исходя из соотношения риска к прибыли 1:1. После того, как рынок начнет двигаться в вашу сторону, перенесите свой стоп-лосс на уровень цены входа.

5. Спустя 36 недель (252 дней) цена пробивает уровень безубыточности.

Определяем свечной паттерн «три белых солдата» 

Установка уровней стоп-лосс и тейк-профит

Перенос стоп-лосс на уровень безубыточности

Спустя 36 недель цена пробивает уровень безубыточности 

Открытие длинной позиции на примере:

Своп на открытие длинной позиции по валютной паре AUD/JPY составляет 12 AUD для каждого стандартного лота. Это эквивалентно 1,2 пункта. В течение недели своп составляет 1,2 пунктов × 7 = 8,4 пункта. В течение 36 недель своп составляет 8,4 пунктов × 36 = 302,4 пункта. Как только стоп-лосс перенесен на уровень безубыточности, риск для данной позиции отсутствует. И, пока ваша позиция остается открытой, вы ежедневно получаете прибыль от положительного свопа.

Настройки для открытия коротких позиций

Для иллюстрации открытия короткой позиции мы используем валютную пару GBP/AUD на дневном таймфрейме. Пошаговая инструкция для открытия короткой позиции с использованием стратегии swap and fly:

1. Определите свечной паттерн «три черных ворона».

2. Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.

3. Установите стоп-лосс на уровне последнего максимума.

4. Установите тейк-профит исходя из соотношения риска к прибыли 1:1. После того, как рынок начнет двигаться в вашу сторону, перенесите свой стоп-лосс на уровень цены входа.

5. Спустя 35 недель (245 дней) цена пробивает уровень безубыточности.

Открытие короткой позиции на примере:

Своп на открытие короткой позиции по валютной паре GBP/AUD составляет 14 AUD за стандартный лот, что эквивалентно 1,4 пункта. В течение недели своп составляет 1,4 пунктов × 7 = 9,8 пункта. В течение 35 недель своп составляет 9,8 пункта × 35 = 343 пункта.

Как только стоп-лосс перенесен на уровень безубыточности, риск для данной позиции отсутствует. И, пока ваша позиция остается открытой, вы ежедневно получаете прибыль от положительного свопа.

Определяем свечной паттерн «три черных ворона»

Установка уровней стоп-лосс и тейк-профит

Перенос стоп-лосс на уровень безубыточности

Спустя 35 недель цена пробивает уровень безубыточности 

Краткий обзор стратегии

На платформе FXPRIMUS самые высокие положительные свопы предоставляются для открытия коротких позиций по валютной паре GBP/AUD и длинных позиций по валютной паре AUD/JPY. Для достижения максимальных результатов от торговли с использованием этой стратегии разумно выбирать валютные пары, по которым на брокерской платформе предоставляется самый высокий положительный своп. Имейте в виду, что значения свопов не являются фиксированными. Они изменяются по мере изменения процентных ставок центральных банков.

После открытия позиции первым этапом является перенос стоп-лосса на уровень безубыточности, что полностью устраняет риск для вашей торговли. А затем ежедневно оставляйте свою позицию открытой, пока цена не пробьет новый стоп-лосс. Это даст вам возможность ежедневно зарабатывать положительный своп.

Если соотношение риска к прибыли будет положительным, трейдеры могут также выбрать самостоятельное закрытие этой позиции. Например, если соотношение риска к прибыли будет равняться 1:3, то трейдеры могут спокойно закрыть свою позицию.

Для длинной позиции по валютной паре AUD/JPY стоп-лосс был 570 пунктов. Таким образом, если бы цена валютной пары AUD/JPY прошла вверх от цены входа минимум на 1710 пунктов (570 × 3), можно было бы спокойно полностью выходить из торговли.

Для короткой позиции по валютной паре GBP/AUD стоп-лосс был 725 пунктов. Таким образом, если бы цена валютной пары GBP/AUD прошла вниз от цены входа минимум на 2175 пунктов (725 × 3), можно было бы также спокойно полностью выходить из торговли.