Стратегия "Сиамские близнецы" — различия между версиями

Версия 09:33, 23 сентября 2014

Стратегия "Сиамские близнецы" - стратегия предполагает игру на движении валютной пары AUD/USD, основываясь на цифрах и денежно-кредитной политике Китая.

В конце 2007 года Китай обогнал Японию и стал крупнейшим торговым партнером Австралии. В 2009 году Китай стал крупнейшим экспортным для Австралии на рынке, потребляя в рекордных количествах такие товары, как железная руда, уголь, газ и шерсть.

Согласно данным Министерства иностранных дел и внешней торговли Австралии, общий объем торговли с Китаем в 2010 году составил 105 млрд. USD, что почти на 24% больше, чем в предыдущем году. Это было впервые, когда объем двусторонней торговли Австралии с одним государством превысил уровень в 100 млрд. USD. Сорок лет назад объем двусторонней торговли между Китаем и Австралией составлял менее 100 млн. USD.

Экономика Китая. Когда в Китае выходят хорошие новости по индексу покупательной способности (PMI), внутреннему валовому продукту (ВВП) или торговому балансу, валюта Австралии имеет тенденцию к росту. Аналогичным образом, когда Китай сообщает неутешительные цифры, австралийский доллар соответственно имеет тенденцию к падению.

Таймфрейм

Стратегия сиамские близнецы работает на дневном (D1) графике. Это означает, что каждая свеча на графике представляет движение цены за 1 день.

Индикаторы

Для этой стратегии не используются никакие индикаторы.

Валютные пары

Эта стратегия применима только к валютной паре AUD/USD.

Концепция стратегии

Когда по Китаю выходят хорошие данные, такие как рост ВВП и индекса покупательной способности (PMI), AUD стремится к укреплению по двум причинам. 1. Китай начнет импортировать больше сырья из Австралии. Это соответственно приводит к увеличению взаиморасчетов Китая за такие материалы в австралийских долларах, что приведет к укреплению AUD.

2. Хорошие данные по Китаю способствуют тенденции к увеличению спекуляции на высокодоходных валютах. Это происходит потому, что Китай в значительной степени рассматривается как основной игрок на мировом рынке, и хорошие цифры по Китаю, как правило, положительно сказываются на мировой экономике. Этот положительный эффект на мировую экономику способствует склонности к риску, что в свою очередь укрепляет AUD, потому что его процентная ставка остается одной из самых высоких среди стран G20.

Как только по Китаю выходят положительные данные, цифра которых выше прогнозируемых, следует открывать длинную позицию по валютной паре AUD/USD. Аналогичным образом, как только по Китаю выходят данные, цифра которых ниже прогнозируемых, следует открывать короткую позицию по валютной паре AUD/USD.

Эту стратегию можно назвать «сиамские близнецы», поскольку экономики Китая и Австралии тесно связаны между собой. С процветанием экономики Китая процветает и экономика Австралии, и наоборот.

Настройки для открытия длинных позиций

Пошаговая инструкция для открытия длинной позиции с использованием стратегии сиамские близнецы: 1. Следите за выходом любой крупной новости по Китаю. Мы видим, как 30 ноября 2010 года, впервые за три года, Китай сократил коэффициент резервного требования банков. Это высвободило большое количество средств для поощрения кредитования банковской сферы. Эта новость считается позитивной, поскольку она стимулирует экономический рост Китая.

2. Открывайте длинную позицию по валютной паре AUD/USD.

3. Установите стоп-лосс ниже предыдущего минимума.

4. В данной стратегии мы устанавливаем два уровня тейк-профит, исходя из соотношения риска к прибыли 1:1 и 1:2 соответственно.

Открытие длинной позиции на примере:

Цена входа = 1,0000

Стоп-лосс = 0,9600

Тейк-профит 1 = 1,0400

Тейк-профит 2 = 1,0800

Риск для этой сделки составляет 400 пунктов, а прибыль – 800 пунктов, если цена пробивает оба уровня тейк-профит. Соотношение риска к прибыли составляет 1:2, что дает нам возможность заработать 6% прибыли, рискуя 3%-ми.

Выход новости

Установка уровней стоп-лосс и тейк-профит

Рыночная цена пробивает уровень тейк-профит

Настройки для открытия коротких позиций

Пошаговая инструкция для открытия короткой позиции с использованием стратегии сиамские близнецы:

1. Следите за выходом любой крупной новости по Китаю. В данном примере мы видим, что опубликованная фактическая цифра производственного индекса PMI, согласно данным Банковской корпорация Гонконга и Шанхая, была ниже прогнозируемой. Эта новость считается негативной, поскольку она приводит к сокращению экономического роста Китая.

2. Открывайте короткую позицию по валютной паре AUD/USD.

3. Установите стоп-лосс выше предыдущего максимума.

4. В данной стратегии мы устанавливаем два уровня тейк-профит, исходя из соотношения риска к прибыли 1:1 и 1:2 соответственно (см. рис. 9.27).

Открытие короткой позиции на примере:

Цена входа = 1,0458

Стоп-лосс = 1,0638

Тейк-профит 1 = 1,0278

Тейк-профит 2 = 1,0098

Риск для этой сделки составляет 180 пунктов, а прибыль – 360 пунктов соответственно, если цена пробивает оба уровня тейк-профит. Соотношение риска к прибыли составляет 1:2, что дает нам возможность заработать 6% прибыли, рискуя 3%-ми.

Выход новости

Установка уровней стоп-лосс и тейк-профит

Рыночная цена пробивает уровень тейк-профит

Краткий обзор стратегии

Стратегия сиамские близнецы идеально подходит для позиционных трейдеров, поскольку она осуществляется на больших таймфреймах. Выход новости по Китаю, будь то хорошей или плохой, оказывает влияние на австралийскую экономику в течение последующих нескольких недель или даже месяцев.

Как известно из стратегии swap and fly, по длинным позициям на валютной паре AUD/USD также дополнительно предоставляются и положительные свопы. И сумма по ним может быть весьма значительной, если позиция будет оставаться открытой в течение нескольких месяцев.