Volumes (объемы) — различия между версиями

Версия 19:24, 20 июля 2016

On Balance Volume (OBV)- один из первых трендовых индикаторов для прогноза поведения цены посредством разделения и анализа объемов торгов.

Основные характеристики и формула OBV

Создал и внедрил данный индикатор трейдер Джозеф Гранвилль. Его работы были революционны по-своему, ведь до него трейдеры в основном пытались изучать поведение самих котировок. Он же предположил, что объем может раньше подсказать движение цены.

Значение OBV-это выражение из сумм и разниц оборотов торгов на анализируемом нами промежутке времени (таймфрейме). Сами значения таймфреймов необходимы лишь для сравнения: текущие сравниваются с предшествующими. На основании этих сравнений, величина оборота торгов либо складывается, либо вычитается из общего значения.

OBV присутствует во всех терминалах, но он настолько прост, что можно легко сосчитать и самому.

Для этого надо определится с таймфреймом, вывести в терминале на график значения торговых оборотов (VOLUME), сравнить цены закрытия двух предыдущих свечей и прибавить (если цена выше) или отнять VOLUME предыдущей свечи.

Предшествующее значение OBV даже не так важно, точка отсчета может быть любой, условно можно взять ноль и начать пошагово, с каждым новым таймфреймом копить данные.

Таким образом – формула такова: OBV текущее = OBV предыдущее +(-) VOLUME текущее.

OBV текущее значение динамическое. Меняется с каждым новым значением текущего оборота таймфрейма.

Практика применения OBV

Казалось бы все достаточно просто, и какова же ценность данного инструмента в современном мире трейдинга, где существует эконометрика, нелинейные индикаторы и нейросети?

На сегодняшний день за каждым инструментом, биржей закреплен «специалист» (маркетмейкер), который обязан поддерживать ликвидность инструмента, обеспечивая услуги и продавца, и покупателя вне зависимости от обстоятельств, складывающихся на рынке. Это профессионалы своего дела (другие бы просто «не выжили»), к которым в частности обращаются крупные фонды, доверяя свои огромные средства для формирования своих позиций для инвестиционных портфелей. Дабы аккуратно войти в рынок, а иногда и выйти, маркетмейкером используется тактика стэпа. Мы видим флэт, а на самом деле идет набор позиции. И вот тут нам наш OBV будет в помощь. Мы увидим рост при отсутствии роста цены, это укажет нам на то, что на рынке работают деньги профессионалов.

Отсутствие же роста линии OBV на вершине и падения на впадине рынка будет сигнализировать нам о конце развития существующего тренда. В таком случае говорят, что между графиком котировок инструмента и линией OBV возникла дивергенция.

Котировки идут вниз, а линия OBV растет.

Благодаря простоте толкования индикатора не трудно догадаться, что идет выкуп падения и по нашему графику видно как цены, по прошествию некоторого времени, взлетают.

Котировки идут вверх, а линия OBV падет либо «стоит на месте».

Как и в первом случае, мы видим, что движение котировок не подтверждается движением линии OBV. Буквально через некоторое время мы наблюдаем процесс снижения котировок.

Выводы: Детище Джозефа Гранвилля является простым, но действенным инструментом анализа «умных денег». В связи с тем что индикатор имеет «абстрактные» цифры, гораздо полезней будет использовать OBV как дополнительный фильтр совместно с другими системами технического анализа.