Awesome Oscillator — различия между версиями

Версия 16:30, 25 июля 2016

Awesome Oscillator, AO осциллятор, оценивающий оперативный и тактический баланс сил покупателей и продавцов, относительно указанного индикатором направления тренда.

Что откуда берется? Давайте разберемся по порядку: индикатор получился составным, поэтому чтобы пояснить вывод индикатора и описать его вид, начнем разбираться с самого начала.

Эволюция индикаторов технического анализа привела эти инструменты от линий отображения на графике с ничем неограниченными значениями к осцилляторам, нормализованным величинам с заданным неким диапазоном колебаний, имеющим некую периодичность, некие границы колебаний и цикличность. Одним из основоположников и создателей осцилляторов является Билл Вильямс. Он описал и разработал несколько индикаторов технического анализа и торговли, AO - один из них.

Перед разработчиками и создателями индикаторов были такие задачи: вновь создаваемые индикаторы должны были иметь большую «самостоятельность», возможность фильтровать сигналы, большую наглядность и большее количество подаваемых сигналов. Вспомним первые индикаторы: никакой наглядности – две линии пересекаются (скользящие) вот и вся наглядность и все подаваемые сигналы. В отличии от них, созданный Биллом Вильямсом индикатор АО поистине «Чудесный индикатор», так он звучит в переводе с английского языка.

Основные параметры и формула АО

Простейшее отображение котировок на графике - это группировка в «бары» или «свечи» за настраиваемый некий период. При группировке котировок в такой период выделяют четыре вида данных: цена открытия периода, закрытия, максимально достигаемая за этот период цена и минимально достигаемая цена.

Билл Вильямс взял для расчета своего индикатора максимальную и минимальную цену. Таймфрейм он выбрал равный дневному.

Максимум показывает на сколько за анализируемый промежуток были сильны быки, минимум показывает силу медведей, но Вильямс взял средину этого периода:

(Макс+Мин)/2 = Median. Далее, как пишет сам автор, используя эмпирические вычисления и системы компьютерного анализа, Билл Вильямс нашел оптимальные периоды простых скользящих средних(SMA), которые был построены по точкам ранее усредненных экстремумов. Эти периоды были 5 и 34. Все мы помним первые стратегии с быстрой и медленной скользящей средней. Для получения гистограммы из быстрой простой скользящей средней автор вычел медленную, полученные результаты отобразил на графике.

АО = SMA5 (Median) -SMA34 (Median)

Для наглядности столбики гистограммы окрашены в два цвета, по умолчанию зеленый и красный цвета. Столбик гистограммы окрашивается в зеленый цвет, если он выше предыдущего и в красный если ниже предыдущего столбика. Таким образом, обеспечивается высокая степень визуализации для анализа движений котировок.

Авторские торговые системы индикатора АО

Первая торговая система сразу бросается в глаза при одном только взгляде на график с настроенным индикатором. В основе расчета индикатора лежат две простые скользящие средние, одна с длинным, вторая с коротким периодом. Во время пересечения нулевого уровня посередине гистограммы выскальзывает сигнал покупки или продажи. Это соответствует перетеканию скользящих средних как если бы они были отложены на графике. Благодаря цветовой гамме и ее соответствию стандарту (зеленый - это покупки, красный - продажи), первый бар в положительной зоне цветом укажет покупки, первый бар гистограммы в зоне отрицательной укажет, что произошло пересечение вниз и надо продавать.

Автор указывает на то, что это как бы базовые сигналы начала тренда. Несмотря на то, что в них есть неточности, он не советовал обращать на них внимание, писал о том, что при таких сигналах можно было бы продавать или покупать «по рынку» (вход по рынку, тип немедленного условия исполнения торгового приказа, невзирая на текущую цену).

Помимо способности генерировать основные сигналы торговли по тренду, индикатор АО позволяет получать сигналы для наращивания позиции в сторону тренда. Автор выделил сигнал следующего вида. Гистограмма находится в положительной зоне. Столбики снижаются. Необходимо «три столбика гистограммы», первый неважно какого цвета, второй ниже первого и красный третий выше первого, но зеленый. Это будет сигнал на покупку для того, чтобы добавить позицию - так отмечал автор.

Автором также указана возможность образования сигналов на покупку, когда гистограмма находится в нижней (отрицательной части). В отрицательной части преобладают столбики красного (по умолчанию) цвета. Цена падает, столбики устанавливают новый минимум. По мере повышения цены столбики стремятся к нулевой линии снизу, но потом цена начинает падать, столбики окрашиваются снова в красный цвет, однако новый пик выше минимального предыдущего. Надо отметить еще такое условие, что столбики гистограммы не должны при этом побывать в положительной зоне. Два пика мы сравниваем у отрезка гистограммы, который все время находился в зоне отрицательной. Если после столбика красного цвета, который короче первого образуется столбик цвета зеленого, то это наш сигнал на вход. Еще раз делаем упор на то, что столбики после первого пика (максимального) должны сначала укорачиваться, потом снова вернуться к новым минимумам.

Сигналы на продажу тоже рассмотрим аналогично, как добавочные к существующей позиции по тренду. Как и в первом случае, мы будем искать образование «блюдца» (именно так называют ту впадину, что мы описали выше). Все также, как и для сигнала покупки, нужны три столбика, но поменялся цвет и расположение их должно быть в отрицательной области индикатора АО. Первый столбик гистограммы самый низкий из трех. Цвет его не важен, второй ниже, но важно что он зеленого цвета. Входим тогда когда появляется третий красный столбец гистограммы.

Для входа в продажу по показаниям гистограмм индикатора АО, находящихся в положительной зоне используют описанную выше систему двух пиков. Первый пик должен быть максимальным, потом гистограмма должна падать, не заходя при этом в отрицательную область. Когда она начнет расти, столбики окрасятся в зеленый цвет. Должно произойти два события: за зеленым столбиком гистограммы должен сразу следовать красный. Сам зеленый столбик своим максимумом должен быть ниже предыдущего максимума. Тогда можно будет осуществить продажу.

Замечание

При рассмотрении авторской методики торговых сигналов индикатора АО, не было учтено что непосредственно в книге «Торговый Хаос» (2-ое издание), сам автор, выстраивая и описывая тактику входов, использовал более сложную стратегию «трех мудрецов» с привлечением анализа свечной конфигурации и индикатора Аллигатор. Поэтому справедлива ремарка о том, что сигналы, рассматриваемые нами отдельно от целостной стратегии, являются несколько вырванными с контекста. Подробней со стратегией автора можно ознакомиться начиная с VIII главы этой книги.

Неторговые сигналы индикатора АО

В своих трудах Билл Вильямс призывал уйти от многих рыночных стереотипов, называя их «священными коровами». В том числе, им были подвергнуты резкой критике понятия - «перекупленность» и «перепроданность». Частично, с этим утверждением можно согласиться в силу того, что максимум и минимум рынка точно не определить. Но раз уж речь идет о неторговых индикаторах, то можно сказать, что столбиковая гистограмма, находясь в положительной области на экстремальных значениях может указать нам на то, что текущее движение возможно находится в стадии пузыря. Так говорят на трейдерском сленге про рынки, выросшие без всяких на то фундаментальных показателей. Обычно после того, как рост сменяет отвесное падение, говорят «пузырь лопнул». Про перепроданность можно так же судить по столбикам гистограммы, что находятся в отрицательной зоне. Продажи обычно имеют «паническую составляющую» и когда «умные деньги» начнут выкупать рынок, этот момент глазу не заметен. Однако перекупленность может на этот момент указать. Можно даже настроить некие уровни, на основе исторических данных, чтобы можно было соотносить значения перекупленности или перепроданности, текущие с историческими данными.

Экстремально исторические значения столбиков гистограмм могут служить сигналом того, что соответствующие им экстремальные значения котировок на графике будут «перебиты». То есть, тот максимум, что был установлен на графике цен, после отката будет пройден ценой с течением времени - это касается и минимумов цен, которые соответствуют экстремальным минимумам гистограммы.

Заключение

В своей книге «Теория Хаоса» Билл Вильямс рассказывает о своем индикаторе, как о самом лучшем индикаторе моментума, там же целый сонм, лестных эпитетов, об автономности независимости и готовности индикатора заменить завтрашний Wall Street Journal. Доверяй, но проверяй. Как бы ни был именит автор, как бы ни было убедительно написано его повествование, прежде чем что либо «запускать» и начинать торговать по новым системам, требуется проверка на тестах. Помимо финансовых тестовых результатов и математических (соотношение прибыльных и убыточных сделок, ошибка, коэффициенты восстановления депо, соотношение прибылей и убытков), пройдя часть тестов пошагово, вы сможете увидеть, в том числе реальность исполнения сигналов, удобство реализации всей стратегии.

В финале, используя накопленные данные (теорию и тесты), вы сами сможете принять решение о внедрении данного индикатора самостоятельной единицы или в комплексе с другими инструментами.