Стратегия RAPID-FIRE — различия между версиями

Версия 23:13, 24 мая 2014

Для стратегии rapid-fire учитывались следующие два критерия:

1. Наиболее ликвидная в мире валютная пара
2. Самый короткий доступный таймфрейм

Согласно этим критериям была разработана стратегия на минутном графике (M1) для валютной пары EUR/USD.

Таймфрейм М1 является наиболее динамичным и волнующим. Если вы не будете осторожны, выброс адреналина может развенчать ваши торговые решения. Эта проблема усугубляется высокой частотой торговых возможностей, которые предоставляет стратегия. В среднем для стратегии rapid-fire ежедневно припадает около 30-40 возможностей для входа в рынок.

Именно поэтому стратегия rapid-fire использует два показателя, которые помогут вам в обнаружении объективной торговли в течение дня. После этого вы можете мгновенно открыть позицию, как только решите сделать это.

Таймфрейм

Стратегия rapid-fire работает на 1-минутном (М1) таймфрейме. Каждый свеча на графике представляет движение цены на протяжении 1 минуты.

Индикаторы

Для стратегии rapid-fire следует использовать такие индикаторы:

1. Parabolic SAR с настройками по умолчанию:

• Шаг 0,02
• Максимум 0,2

1. Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 60 по ценам закрытия.

Parabolic SAR «Шаг» также известен как фактор ускорения (AF), он начинается с минимального значения 0,02. Максимум 0,2 означает, что AF может достичь максимума 0,2, независимо от того, как долго будет длиться восходящий или нисходящий тренд. Чем выше шаг, тем ближе Parabolic SAR перемещается к движению цены, что с большей вероятностью предвещает его разворот. Если шаг установлен слишком большим, индикатор часто меняет свое направление и генерирует ложные сигналы.

Parabolic SAR разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, он определяет тренды рыночных цен. Аббревиатура расшифровывается как «остановись и развернись».

SAR (i) = SAR (i − 1) + AF Ч { EPRICE − SAR (i − 1) }

Где:

SAR (i) = значение индикатора на текущем баре;

SAR (i − 1) = значение индикатора на предыдущем баре;

AF = коэффициент ускорения. Этот коэффициент каждый раз увеличивается на 0,02, когда записывается новая EPRICE.

EPRICE (Extreme Price) – это самая высокая цена, которая достигается в ходе текущего восходящего тренда или самая низкая цена, которая возникает во время нисходящего тренда. В каждом тренде, когда цена достигает нового максимума или минимума, EPRICE будет обновляться до этого значения.

Трейдеры используют положение Parabolic SAR для генерации сигналов на покупку или продажу. Бычий сигнал генерируется, когда точки Parabolic SAR располагаются ниже цены, что дает возможность трейдерам ожидать восходящий импульс для продолжения. И наоборот, медвежий сигнал генерируется, когда точки индикатора находятся выше цены, в результате чего трейдеров ожидают нисходящий импульс для продолжения.

Индикатор очень хорошо работает, когда рынки движутся в тренде.

Простая скользящая средняя с периодом 60

Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывается путем сложения цен закрытия свечей в течение определенного количества периодов с последующим делением этой общей суммы на число периодов. Поскольку эта стратегия использует минутные свечи, SMA 60 (по ценам закрытия) является суммой цен закрытия 60 свечей, деленной на 60. Цифры динамичны, это означает, что с моментом поступления новых данных старые данные удаляются. Эта чередующаяся цифра заставляет скользящую среднюю двигаться с течением времени.

Наиболее распространенным использованием SMA является выявление направления импульса рынка. Когда рыночная цена находится выше скользящей средней, считается, что на рынке присутствует бычий импульс, и трейдеры будут искать точки входа в рынок для открытия длинной позиции. Когда рыночная цена ниже скользящей средней, считается, что на рынке присутствует медвежий импульс, и трейдеры будут искать точки входа в рынок для открытия коротких позиций.

Валютные пары

Стратегия предназначена специально для EUR/USD, наиболее торгуемой валютной пары в мире.

Концепция стратегии

Концепция стратегии основана на стратегии тренд-скальпинга, т.е. она лучше всего работает в тренде. Стратегия объединяет два трендовые индикаторы, SMA 60 и Parabolic SAR с настройками по умолчанию (шаг 0,02). SMA 60 используется для идентификации направление импульса. Это означает, что мы лонгируем EUR/USD, когда цена находится выше SMA 60, а также шортируем EUR/USD, когда цена находится ниже SMA 60.

Parabolic SAR используется для определения точного сигнала открытия длинных и коротких позиций. Когда цена на EUR/USD поднимается выше Parabolic SAR, мы открываем длинную позицию. Когда цена на EUR/USD опускается ниже Parabolic SAR, мы открываем короткую позицию.

Настройки для открытия длинных позиций

Пошаговая инструкция для открытия длинной позиции с использованием стратегии rapid-fire:

1. Посмотрите, находится ли рыночная цена выше SMA 60.
2. Подождите, пока Parabolic SAR будет двигаться выше рыночной цены.
3. После того, как рыночная цена окажется выше Parabolic SAR, Parabolic SAR отобразится ниже рыночной цены. Это сигнал для входа длинной позиции. (См. рисунок 6.1.)
4. Стоп-лосс устанавливается на 15 пунктов ниже цены входа.
5. Тейк-профит устанавливается на 10 пунктов выше цены входа.

Parabolic SAR появляется ниже рыночной цены

Устанавливаем тейк-профит на 10 пунктов выше цены входа

Для открытия длинной позиции:

Цена входа = 1,2934

Стоп-лосс = 1,2919

Тейк-профит = 1,2944

Риск для этой сделки составляет 15 пунктов, и прибыль в 10 пунктов. Соотношение риска к прибыли = 1,5:1, что дает нам 2% прибыли, и 3% риска.

Цена пробивает уровень тейк-профит

Настройки для открытия коротких позиций

Пошаговая инструкция для открытия короткой позиции с использованием стратегии rapid-fire:

1. Посмотрите, находится ли рыночная цена ниже SMA 60.
2. Подождите, пока Parabolic SAR будет двигаться ниже рыночной цены.
3. После того, как рыночная цена опускается ниже Parabolic SAR, Parabolic SAR отобразится выше рыночной цены. Это сигнал для открытия короткой позиции. (См. рисунок 6.4.)
4. Установите стоп-лосс на 15 пунктов выше цены входа.
5. Установите тейк-профит на 10 пунктов ниже цены входа. (См. рисунок 6.5.)

Для открытия короткой позиции:

Цена входа = 1,2937

Стоп-лосс = 1,2952

Тейк-профит = 1,2927

Риск для этой сделки составляет 15 пунктов, и прибыль в 10 пунктов. Соотношение риска к прибыли = 1,5:1, что дает нам 2% прибыли, и 3% риска.

Parabolic SAR появляется выше рыночной цены

Устанавливаем тейк-профит на 10 пунктов ниже цены входа

Цена пробивает уровень тейк-профит

Краткий обзор стратегии

Стратегия rapid-fire может давать вам еще один торговый сигнал до того, как Вы вышли из торговли. Последовательно возникающие один за другим торговые сигналы встречаются часто, это связано с использованием вами коротких таймфреймов.

Будучи скальпером, вы должны решить, как управлять позициями, особенно когда сигналы поступают быстро и яростно. Закрываете ли вы предыдущего позиции перед входом в новые, или игнорируете любыми новыми торговыми сигналами, пока находитесь в рынке, или просто мгновенно входите в рынок при наличии сигнала на вход?

Помните, стратегия rapid-fire лучше всего работает в тренде. Она требует быстрого мышления и четкой реакции. Это наиболее подходящая стратегия для трейдеров, которые в процессе действия могут сохранять хладнокровие.