Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Канал Кельтнера (КК)''' – индикатор, описывающий движение цены в канале экстремального …») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Канал Кельтнера (КК)''' – индикатор, описывающий движение цены в канале экстремального диапазона выбранного периода относительно среднего значение цены закрытия таймфрема, с учетом среднего значения диапазона экстремумов текущих торгов. | + | '''Канал Кельтнера (КК)''' – индикатор, описывающий движение цены в канале экстремального диапазона выбранного периода относительно среднего значение цены закрытия [[Таймфрейм|таймфрема]], с учетом среднего значения диапазона экстремумов текущих торгов. |
Система технического анализа подразумевает изображение геометрических объектов на графиках котировок, которые описывают и анализируют движение цен. С того самого момента, когда была придумана дискретная временная разбивка непрерывного изменения цены на таймфреймы в виде свечей и баров, в целях упрощенного и прогностического представления на графиках строились треугольник и каналы. | Система технического анализа подразумевает изображение геометрических объектов на графиках котировок, которые описывают и анализируют движение цен. С того самого момента, когда была придумана дискретная временная разбивка непрерывного изменения цены на таймфреймы в виде свечей и баров, в целях упрощенного и прогностического представления на графиках строились треугольник и каналы. | ||
| − | Эволюция технического анализа привела к созданию расчетных технических индикаторов, которые опираясь на выходные данные таймфремов (цены закрытия, открытия и экстремумы) высчитывали точки и строились исходя из математически найденных координат, а не «на глаз». | + | Эволюция [[Технический анализ|технического анализа]] привела к созданию расчетных технических индикаторов, которые опираясь на выходные данные таймфремов (цены закрытия, открытия и экстремумы) высчитывали точки и строились исходя из математически найденных координат, а не «на глаз». |
Таким образом, это приводило к тому, что торговлю можно было алгоритмизировать, исследовать на исторических данных, создавать стратегии и давать четкие рекомендации по торговле. | Таким образом, это приводило к тому, что торговлю можно было алгоритмизировать, исследовать на исторических данных, создавать стратегии и давать четкие рекомендации по торговле. | ||
| − | Многие исследователи и создатели новых средств технического анализа работали над тем, чтобы описать с помощью своих индикаторов движение цены в канале. Некоторые индикаторы, такие как «конверты» или | + | Многие исследователи и создатели новых средств технического анализа работали над тем, чтобы описать с помощью своих индикаторов движение цены в канале. Некоторые индикаторы, такие как «конверты» или «[[Bollinger Bands|линии Боллинджера]]», стали «классикой» и входят в обязательный базовый набор индикаторов распространенных торговых платформ, другие индикаторы, описывающие цены, как колебание в диапазоне, распространены менее. Один из аналитиков, кто вел изыскания в области описания и построения индикаторов канального типа был Честер Кельтнер. |
Честер Кельтнер разработал и описал свой индикатор в 1960 году в книге «Как делать деньги на биржевых товарах». | Честер Кельтнер разработал и описал свой индикатор в 1960 году в книге «Как делать деньги на биржевых товарах». | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
После того как выбран период n и найдены все средние значения, по ним строится обычная скользящая средняя. | После того как выбран период n и найдены все средние значения, по ним строится обычная скользящая средняя. | ||
| − | Одновременно определяют моментум или экстремальный диапазон колебаний котировки для каждого таймфрема, из Максимума достигнутого ценой за день вычитают Минимум. Усредняя полученные значения, в последствии, прибавляют к «типичной», получая верх канала или отнимают, получая низ. | + | Одновременно определяют моментум или экстремальный диапазон колебаний [[Котировка|котировки]] для каждого таймфрема, из Максимума достигнутого ценой за день вычитают Минимум. Усредняя полученные значения, в последствии, прибавляют к «типичной», получая верх канала или отнимают, получая низ. |
[[Файл:CHCL_101.png]] | [[Файл:CHCL_101.png]] | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
== Авторские стратегии с использованием индикатора КК == | == Авторские стратегии с использованием индикатора КК == | ||
| − | В основу авторских стратегий Кельтнер положил торговлю прорывов. Границы коридора, созданного индикатора, он полагал считать важными сопротивлениями и поддержками, прорыв которых свидетельствовал о зарождении тренда. Поэтому пересечение верхней или нижней границы канала, даже максимальной или минимальной ценой таймфрейма, автор считал достаточным условием для открытия позиций. В зависимости, какую границу пересекала цена – таков был и сигнал на направление открытия позиций; если пересечение происходило с верхней границей, то предлагалось рассмотреть возможность покупки актива. Если тень свечи касалась нижней границы, то рассматривалась возможность продаж. | + | В основу авторских стратегий Кельтнер положил торговлю прорывов. Границы коридора, созданного индикатора, он полагал считать важными [[Уровень сопротивления|сопротивлениями]] и [[Уровень поддержки|поддержками]], прорыв которых свидетельствовал о зарождении [[Тренд|тренда]]. Поэтому пересечение верхней или нижней границы канала, даже максимальной или минимальной ценой таймфрейма, автор считал достаточным условием для открытия позиций. В зависимости, какую границу пересекала цена – таков был и сигнал на направление открытия позиций; если пересечение происходило с верхней границей, то предлагалось рассмотреть возможность покупки актива. Если тень свечи касалась нижней границы, то рассматривалась возможность продаж. |
[[Файл:CHCL_11.jpg|border|1000x400px]] | [[Файл:CHCL_11.jpg|border|1000x400px]] | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
Основные изменения, которые «прижились», были произведены известным трейдером, главой хедж фонда и автором книги «Биржевые Секреты» - Линдой Рашке. | Основные изменения, которые «прижились», были произведены известным трейдером, главой хедж фонда и автором книги «Биржевые Секреты» - Линдой Рашке. | ||
| − | Линда Рашке рекомендовала отказаться применять простые скользящие средние, заменив их на экспоненциальные. Особенность расчета экспоненциальных скользящих средних состоит в том, что в их формулу включен «весовой» коэффициент, позволяющий делать больший упор на текущие данные выбранного периода по отношению к отстоящим. Сами же диапазоны, откладываемые от среднего значения, Линда Рашке предложила заменить диапазонами Уайдлера, так называемыми | + | Линда Рашке рекомендовала отказаться применять простые скользящие средние, заменив их на экспоненциальные. Особенность расчета экспоненциальных скользящих средних состоит в том, что в их формулу включен «весовой» коэффициент, позволяющий делать больший упор на текущие данные выбранного периода по отношению к отстоящим. Сами же диапазоны, откладываемые от среднего значения, Линда Рашке предложила заменить диапазонами Уайдлера, так называемыми «[[Средний истинный диапазон|средними истинными]]» (ATR). |
Исходя из данной модификации Роберт Колби, написавший «Энциклопедию технических индикаторов», делает уточнение, что надо открывать позицию лишь тогда, когда цена закрытия таймфрема закроется выше или ниже канала (тогда как у автора речь шла о касании канала). | Исходя из данной модификации Роберт Колби, написавший «Энциклопедию технических индикаторов», делает уточнение, что надо открывать позицию лишь тогда, когда цена закрытия таймфрема закроется выше или ниже канала (тогда как у автора речь шла о касании канала). | ||
Текущая версия на 14:14, 9 августа 2016
Канал Кельтнера (КК) – индикатор, описывающий движение цены в канале экстремального диапазона выбранного периода относительно среднего значение цены закрытия таймфрема, с учетом среднего значения диапазона экстремумов текущих торгов.
Система технического анализа подразумевает изображение геометрических объектов на графиках котировок, которые описывают и анализируют движение цен. С того самого момента, когда была придумана дискретная временная разбивка непрерывного изменения цены на таймфреймы в виде свечей и баров, в целях упрощенного и прогностического представления на графиках строились треугольник и каналы.
Эволюция технического анализа привела к созданию расчетных технических индикаторов, которые опираясь на выходные данные таймфремов (цены закрытия, открытия и экстремумы) высчитывали точки и строились исходя из математически найденных координат, а не «на глаз».
Таким образом, это приводило к тому, что торговлю можно было алгоритмизировать, исследовать на исторических данных, создавать стратегии и давать четкие рекомендации по торговле.
Многие исследователи и создатели новых средств технического анализа работали над тем, чтобы описать с помощью своих индикаторов движение цены в канале. Некоторые индикаторы, такие как «конверты» или «линии Боллинджера», стали «классикой» и входят в обязательный базовый набор индикаторов распространенных торговых платформ, другие индикаторы, описывающие цены, как колебание в диапазоне, распространены менее. Один из аналитиков, кто вел изыскания в области описания и построения индикаторов канального типа был Честер Кельтнер.
Честер Кельтнер разработал и описал свой индикатор в 1960 году в книге «Как делать деньги на биржевых товарах».
Содержание
- 1 Методика расчета индикатора
- 2 Авторские стратегии с использованием индикатора КК
- 3 Принципы построения торговых стратегий с использованием индикатора КК применяемые практикующими трейдерами
- 4 Рекомендуемые параметры настроек индикатора КК
- 5 Достоинства и недостатки канала Кельтнера
- 6 Заключение
- 7 Скачать
Методика расчета индикатора
Канал строится стандартным способом: от некоего среднего значения вверх и вниз откладываются диапазоны. Автор рассматривал построение каналов относительно дневных тамфремов.
За среднее значения была принята усредненная сумма экстремумов и цены закрытия таймфрейма (всегда считается важным, где закроется цена). Типичной называет автор в своем труде усредненную цену. Формула ее определения простая:
После того как выбран период n и найдены все средние значения, по ним строится обычная скользящая средняя.
Одновременно определяют моментум или экстремальный диапазон колебаний котировки для каждого таймфрема, из Максимума достигнутого ценой за день вычитают Минимум. Усредняя полученные значения, в последствии, прибавляют к «типичной», получая верх канала или отнимают, получая низ.
Авторские стратегии с использованием индикатора КК
В основу авторских стратегий Кельтнер положил торговлю прорывов. Границы коридора, созданного индикатора, он полагал считать важными сопротивлениями и поддержками, прорыв которых свидетельствовал о зарождении тренда. Поэтому пересечение верхней или нижней границы канала, даже максимальной или минимальной ценой таймфрейма, автор считал достаточным условием для открытия позиций. В зависимости, какую границу пересекала цена – таков был и сигнал на направление открытия позиций; если пересечение происходило с верхней границей, то предлагалось рассмотреть возможность покупки актива. Если тень свечи касалась нижней границы, то рассматривалась возможность продаж.
Принципы построения торговых стратегий с использованием индикатора КК применяемые практикующими трейдерами
Основные изменения, которые «прижились», были произведены известным трейдером, главой хедж фонда и автором книги «Биржевые Секреты» - Линдой Рашке.
Линда Рашке рекомендовала отказаться применять простые скользящие средние, заменив их на экспоненциальные. Особенность расчета экспоненциальных скользящих средних состоит в том, что в их формулу включен «весовой» коэффициент, позволяющий делать больший упор на текущие данные выбранного периода по отношению к отстоящим. Сами же диапазоны, откладываемые от среднего значения, Линда Рашке предложила заменить диапазонами Уайдлера, так называемыми «средними истинными» (ATR).
Исходя из данной модификации Роберт Колби, написавший «Энциклопедию технических индикаторов», делает уточнение, что надо открывать позицию лишь тогда, когда цена закрытия таймфрема закроется выше или ниже канала (тогда как у автора речь шла о касании канала).
Правда стратегия от Роберта Колби предусматривает направленную торговлю, направление задает долгопериодная экспоненциальная средняя. На рисунке она обозначена черным цветом с периодом 50. Пока цена выше ЕМА 50, возможны только покупки, если ниже - только продажи.
Существуют распространенные стратегии торговли внутри канала. При таком стиле торговле применяется следующие правила: цена выходит за границы канала, закрытие свечи происходит вне диапазона. Цена возвращается и происходит закрытие внутри канала. Если цена пересекла и вернулась через верхнюю границу, тогда можно открывать продажи, если все эти условия справедливы для нижней границы канала, стоит открыть покупки.
Защитные приказы (вид отложенного приказа равный по объему открытой позиции, но противоположный по направлению) размещаем выше (ниже) экстремума свечи, пересекшей границу канала. Частичное закрытие позиции должно происходить на середине канала, полностью позиция закрывается по достижению противоположной границы.
Рекомендуемые параметры настроек индикатора КК
Чем выше таймфрейм, тем выше точность, но практикующие трейдеры советуют не опускаться в выборе таймфрейма ниже «часовика». Период автор выбирал равным 10, но если брать модификации от Линды Рашке, лучше ставить период с размерностью 13.
Достоинства и недостатки канала Кельтнера
К достоинствам канал Кельтнера отнесено то, что благодаря специфике расчета индикатор содержит так называемый «истинный» торговый диапазон, рассчитанный непосредственно от текущих цен, тогда как похожие канальные индикаторы считают размеры своих каналов как «производные» цен (либо процентное соотношение, либо среднеквадратичное отклонение).
Недостатком же считают «дуализм» индикатора. Пробой канала может говорить как о зарождении сильного тренда, так и о вхождении цены в зону перекупленности или перепроданности. Однако стоит отметить, что такие недостатки справедливы для любых «канальных индикаторов», тем более что данный недостаток решается путем ввода фильтров, в роли которых могут послужить другие индикаторы
Заключение
Трудно объективно судить о преимуществе логически равного, но математически разного того или иного индикатора. С высокой точностью можно сказать одно - «Знание - это сила».
Применять знание можно по разному: кому-то дается торговать по уровням Фиббоначи, построенным наоборот, кто-то удачно использует углы Гана, а «черепахи» (группа дилетантов, собранных случайно и под руководством опытного трейдера, добилась ощутимого успеха) работали с каналами длинных периодов. Поэтому стоит ознакомиться с основными инструментами, опытом их применения - все это может позволить вам создать свою уникальную систему прибыльной торговли.