Внутридневная стратегия, основанная на одном индикаторе — различия между версиями

Версия 10:26, 7 декабря 2016

Рынок Форекс торгуется 24 часа в сутки. За это время валютная пара «проходит» несколько торговых сессий бирж, открывающихся в разных частях Света – Азии, Европе и Америке. Открытие биржевых торгов привлекает значительные финансовые средства, создает «турбулентности» в движения котировок на Форекс. Поэтому внутридневное движение редко бывает «чистым трендовым». Предлагаемая стратегия, пытается определить период «насыщения» внутридневным направленным движением, поймать разворот или начало развития нового тренда. Такая тактика оправдана с той точки зрения, что трейдеры, вступающие на рынок «по часам» своего рабочего времени (азиатские, европейские, американские), постараются сыграть против сложившегося тренда, если он зашел «далеко». Этот отскок и пытается поймать изложенная ниже стратегия.

Параметры стратегии

Рабочий таймфрейм – 15 минутные промежутки, инструменты – любые валютные пары Форекс, торгуемые 24 часа в сутки (некоторые национальные валюты не торгуются всю протяженность дня). Индикатор – используется только один RSI, представляет собой тип осцилляторов, имеет конечные значения (в данном случае диапазон от 0 до 100) и области, трактуемые как перекупленность, перепроданность, предполагающие возможный разворот котировок анализируемого актива.

Описание стратегии

На график наносится сразу три индикатора RSI, первый - «быстрый» с периодом 5, второй - с периодом 14 и третий настраивается на период 21. Индикатор входит в базовый пакет программы Метатрейде, находится в меню «Вставка» → «Индикаторы» → «Осцилляторы»:

По ходу развития сессии трейдер ждет достижения котировками состояния перекупленности или перепроданности, которое подтверждается на всех трех периодах RSI. Области перекупленности и перепроданности для первых двух индикаторов (RSI 5 и RSI 14) стандартны – 70 и 30, соответственно, их можно установить в окне настроек, вкладка «Уровни», два раза кликнув на цифре, написать свое значение или добавить еще один уровень с помощью соответствующей кнопки:

Уровни третье индикатора с самым большим периодом устанавливаются на отметки 65 и 35. При совпадении сигналов, осуществляется контртрендовые сделки, краткосрочные по времени.

Правила стратегии

Продажу валютной пары осуществляем по следующему алгоритму: ждем захода кривой индикатора RSI 5 в зону перекупленности, после этого обращаем внимание на RSI старшего таймфрейма, тоже дожидаемся захода в зону перекупленности кривой индикатора. Сделка осуществляется по выходу кривых индикаторов из зоны перекупленности по закрытию свечи.

На рисунке ниже видно, как все три индикатора вошли в зону перекупленности, но саму сделку осуществили, когда закрылась отмеченная на рисунке свеча, потому что все три кривых вернулись ниже уровня 70 (65). Закрываем сделку, когда кривая индикатора RSI 5 пересечет линию перепроданности.

Условия покупки те же, что и для продажи, рассмотрим ситуацию, изображенную ниже. После падения котировок, три кривых ушли в зону перепроданности. Для трейдера это знак подготовки к сделке. Сначала из зоны вышла первая кривая, несмотря на то, что она еще раз выходила и возвращалась, мы на это не обращаем уже внимания, а ждем выхода второй и третьей кривой. После выхода RSI 14, последняя кривая все еще в зоне, мы теперь смотрим на нее и на первый растущий RSI. Если бы он достиг 70 - это отменило бы покупку, но кривая RSI 21 выходит раньше, мы покупаем и закрываем сделку через две свечи, так как RSI 5 в зоне перекупленности, а это сигнал на фиксацию сделки.

Размер стопа фиксированный и составляет 30 пунктов. Есть тактика закрытия сделки по цене входа, она направлена на уменьшение количества убыточных сделок. После того, как все кривые вышли из зон перекупленности или перепроданности, и была совершена сделка продажи или покупки, возврат RSI 5 снова в ту же зону предполагает выставление сделки типа тейк-профит по цене входа.

На рисунке выше показана ситуация, при которой была осуществлена продажа по совпадению трех условий падения кривых ниже уровня перекупленности. Позже сделка не была зафиксирована (не выпали условия), цена пошла против сделки, вызвав возврат RSI 5 выше уровня 70. На этом этапе выставляем тейк-профит по уровню входа в сделку. Хотя, в нашем случае сделка закрылась раньше, RSI 5 достиг уровня 30.

Управление капиталом

Минимальное требование – риск на сделку не более 6%, чтобы торговать размером лота 0,1, на счете требуется около 500 долларов депозита. Увеличение стопов должно привести к росту запаса депо. Для высоковолатильных национальных валют, не относящихся к основным мировым, следует подбирать свои параметры стопов.