Стратегия торговли «Мартингейл». Адаптация для валютного рынка Форекс — различия между версиями

Версия 12:40, 7 декабря 2016

Слово «Мартингейл» знакомо каждому трейдеру, вращающемуся на рынке Форекс не один год. Своему появлению стратегия обязана азартным играм, суть ее проста - покрытие убытка путем увеличения ставки в игре после каждой проигранной ставки. Благодаря своей простоте и вере игрока в «крупный куш» система «перекочевала» с казино на рынок Форекс. Цена актива стремится к своему среднему значению, как любая система к равновесию, во многих случаях, в отличии от применения в казино, стратегия дает положительные результаты. Это ей обеспечивает продолжительную популярность среди тех трейдеров, кто не хочет «рыскать в поисках грааля».

Особенности применения стратегии Мартингейл

Вероятность положительного результата работы по данной стратегии достигается правильным подбором инструментов. Например, с большой долей вероятности национальные валюты развитых стран будут слабеть против доллара США. Разумно выстроив торговлю по ним в одном направлении, можно долгое время пребывать в прибыли. Избегая трендовых инструментов, делая ставку на флэтовые (по валютам – это кросс-пары), ставя шаг сетки ордеров равным «рыночному шуму», можно получать прибыль независимо от направления цены, торгуя в обе стороны. Осведомленность о грядущих новостях, торговых сессиях мировых бирж позволит избежать всплесков волатильности и торговать лишь на флэтовых участках. Диверсификация – торговля одновременно на нескольких инструментах - позволит перекрывать убытки одного инструмента за счет другого. Ну и по возможности – не держаться за убыточные позиции слишком долго, пересиживая убытки. Где-то этот убыток придется зафиксировать.

Параметры стратегии

Таймфрейм не принципиален, с каким удобно наблюдать за рынком, на тот и настраивается торговый терминал. Валютные пары и другие инструменты, критерии их выбора описаны выше, это должны быть низковолатильные инструменты, в нашем случае рассмотрим кросс-пары. Коэффициент увеличения лотов, последующих за убыточными – лоты увеличиваются на коэффициент 1,3. Ограничение – не более 10 выставленных лотов (в одну сторону). Тейк-профит 50 пунктов, стопов и индикаторов нет.

Правила торгов

От точки закрытия последней свечи предыдущего дня отступаем по 100 пунктов и располагаем отложенные ордера с шагом 50 пунктов (умножив последующие от первого ордера на 1,3, чтобы получилось 0,1, 0,13, 0,17 и т.д). Точка, от которой откладываются первые уровни, не так принципиальна по значению, поэтому округляем ее до удобного расчета (в нашем случае 1,2855). Смысл стратегии сводится к алгоритму управления ордерами, цель которого свести убытки общие «на нет». Открытый предыдущий ордер выставляется на закрытие по цене входа в сделку +10пп (в нашем случае ордер на уровне первого входа). Предыдущий ордер, закрытый по безубытку, более не открываем (в нашем случае закрылся(1) ордер, который более открыт не был). Ордер, закрытый по «чистому» тейк-профиту (50 пунктов), после закрытия ставится как отложенный вновь. В нашем случае это ситуация с ордером (3). Зависшие ордера должны отслеживаться и быть закрытыми в течение сессии, как только общая прибыль выйдет «на ноль». Отслеживание начинается при убытке, по такому ордеру равному 100 пунктов.

В примере изображенном на рисунке, ордер завис с самого начала, а ситуация, когда общая прибыль превысила убыток, возникла при втором тейке (3). Логично было бы в этот день прекратить все торговые операции или бы пришлось по концу дня фиксировать убыток.

Недостатки

Нет никаких особых проблем доказать что система по равенству вероятностей выигрышей и проигрышей нулевая, а фактор увеличения сделок приведет в конечном итоге к сливу депозита на большом периоде времени, если конечно у вас нет в запасе бесконечно большой суммы и бесконечного количества лет жизни.