Прогнозирование цены на основе исторических аналогий Future Fx — различия между версиями

Версия 23:06, 12 января 2017

Существует несколько различных теорий, представляющих колебания рыночных котировок активов, как некие часто повторяющиеся формации. На этом построены волновые теории, родоначальником которых был Эллиот, циклические теории движения рынков Кондратьева и фрактальные Билла Вильямса, Кауфмана и т.д.

На сегодняшний день возможности торговых платформ таковы, что позволяют сравнивать участки ценовых котировок «как есть», различной протяженности и степени сходства по заданным пользователям критериям, снимая необходимость их предварительной обработки и упрощения, с помощью усреднений или выявлений зигзагов волн. Совпадение истории движения котировок и текущего момента, позволяет с определенной точностью «спроецировать в будущее» текущее направление цены и отобразить его на графике.

Принцип работы индикатора Future FX

Принцип работы индикатора состоит в том, чтобы брать текущее движение размером, заданным пользователем, и искать на отрезке истории совпадение по основным параметрам, таким как экстремумы свечей и их цены открытия, закрытия и волатильности. Найденные похожие исторические отрезки считаются на предмет совпадения, параметр выдается в виде корреляции. Если они проходят через настроенный пользовательский фильтр достоверности, то отрезок исторического развития ситуации, длина которого также задается пользователем, отображается на графике в виде проекции в будущее.

Особенности установки индикатора

Устанавливаемый в торговый терминал скрипт использует в своей работе библиотеку – файл формата dll. Обязательно проверьте наличие второго файла и правильность пути его размещение в папке libraries.

Настройки индикатора

Установка индикатора на график открывает пользователю доступ к окну настроек, содержащее во вкладке «Входные параметры» 11 значений, влияющих на точность предсказаний цены. Остальные вкладки не требуют вмешательства пользователя, применяются значения, установленные по умолчанию.

Параметр look_back позволяет определить длину похожего отрезка совпадения котировок на исторических данных. На рисунке ниже показано, как программа нашла идентичное (85%), текущей длине (120 свечей) совпадение на истории.

Прогнозный отрезок должен стремиться к большему значению, не менее 100, и иметь календарный смысл (день, неделя, движение в течение месяца и т.д.) Количество таймфреймов прогнозируемых в будущее таймфреймов задается параметром look_forward, но не может быть менее 10% от совпадающей выборки, но не выходить за 30%. Попросту говоря – это размер блока котировок в историческом прошлом, идущий сразу за совпавшим. По смыслу понятно, что параметр max_history определяет участок поисков совпадений. Желательно использовать размер около 2000 и выше (но не более 10 000), руководствуясь соображениями близости к календарным совпадениям (квартал полгода, год и т.д.). Выбор, по каким параметрам сравнивать происходит в строке Correlation Data – OHLC аббревиатура основных ценовых параметров таймфрейма, вместо нее можно вести поиск усредненных значений, подставив букву M, символичных, подставив букву Т (Typical) или направленных, подставив W (Weighted). Самый простой и понятный способ – самый эффективный. Поэтому используем значение по умолчанию, когда основные ценовые параметры OHLC складываются, суммируются и усредняются, потом происходит поиск совпадения на истории с таким видом приведенного ценового ряда. Процент корреляции, что определяет критерий совпадения текущих и исторических значений сor threshold, также задается пользователем и не может быть ниже 70%, по умолчанию стоит 75%. На графике выведены две смоделированные в будущем модели, одна в виде мазка широкой кистью, дающее общее представление, вторая со сформированными свечами. Эта модель создана из лучших совпадений, количество которых определяется параметром select best correlations.

Помимо процентов корреляции двух моделей, указанных на рисунке выше, индикатор дополнительно имеет информационное окно.

За отображение этой информации отвечает настройка display options — по умолчанию в строке отображены 4 буквы TABR. Удалив первую T, уберем полностью информационное окно, показанное на рисунке выше, А и B — это цифры корреляции двух моделей, общего прогноза и наилучшего (best) совпадения, R — показывает прямоугольники на истории, визуально указывая трейдеру совпавшие с текущим значением участки. Остальные настройки сервисного плана: цвета двух моделей (общей и наилучшей) выбираются в строках avg и best projection color; размер и вид шрифта регулируется настройками text size и font, а функция Window Screenshot автоматически делает снимки индикатора с частотой, указанной пользователем. Если ноль - снимков нет, если 4, то через 4 свечи, 1 – с каждым новым таймфреймом. Сами скриншоты можно найти по пути experts → files.

Информационная панель индикатора

Показания индикатора, помимо двух моделей, спроецированных в будущее, отображены в левом верхнем углу графика в виде информационного окна. Оно содержит данные по времени и дате открытия текущего таймфрейма, размер анализируемого отрезка истории вместе с отображением общего количества доступных временных промежутков. Correlations performed – показывает сколько всего было произведено сравнений в поисках совпадения на заданном участке и размер сравниваемого отрезка текущих котировок. Строка Correlation отображает количество найденных похожих блоков выше порогового значения (пользователем задано 75%) и средний процент их корреляции, тогда как ниже отображен лучший процент совпадений и дата, где находится этот участок на истории. Диапазон прогнозируемого движения цен вверх (long) и вниз (short) от текущих уровней указан в одноименной строке potential. Итоговая оценка надежности построенной модели в целом указана в финальной самой нижней строке.

Особенности использования прогнозов индикатора Future FX

Не используйте показания индикатора на малых таймфремах ниже часового. К тому же, он не предусмотрен для индивидуального использования, потому как дает возможное направление развития текущих событий, а не готовые торговые сигналы. Их может дать дополнительно применяемая в торгах система, сам индикатор подскажет стиль торговли (от продаж или от покупок). Приближающиеся значимые макроэкономические новости могут свести показания «на нет», как и поиск исторических аналогий текущих событий, отражающих флет.

Скачать

Медиа:FuturoFX.rar