Горизонтальный объем или профиль рынка — различия между версиями

Версия 19:15, 9 марта 2017

Горизонтальный объем обозначает значение, выраженное в количествах контрактов либо их суммы взятых за определенный период времени на каждом ценовом уровне. Так как ценовые уровни обычно расположены на биржевом графике по оси Х, то отображаемая гистограмма получается горизонтальной (как бы в профиль), что и привело к такому названию.

Принципы расчета Горизонтального объема

Как и обычный объем торгов, горизонтальный является накопительным, но рассчитывается не относительно таймфрейма, а конкретных ценовых значений.

Биржевая площадка транслирует непрерывный поток ордеров с совершенными сделками с информацией о цене и количестве контрактов. На основании этих значений происходит суммирование объемов с разнесением результирующих значений по ценовым уровням.

Горизонтальная гистограмма строится как накопительная до временной отсечки по интервалу, установленному пользователем.

Гистограмма профиля рынка всегда увеличивается и никогда не может уменьшить свои значения, причем увеличение столбиков происходит при прохождении котировок по соответствующим ценовым уровням.

Особенности расчета Горизонтальных объемов на валютном рынке Форекс

Котировки национальных валют по отношению к другим мировым валютам проходят в формате международного межбанковского рынка. Принципы свободной конвертации валют, заложенные после отмены их привязки к «золотому стандарту» еще в ХХ веке, не дают возможности получения информации, необходимой для построения «профиля рынка», так как нет специальной площадки по отслеживанию объемов торгов.

Чикагская товарная биржа (СМЕ) исторически объединила всех основных крупных «мировых торговцев» валютными деривативами на своей площадке. По правилам биржевого регулирования США вся информация о контрактах в режиме онлайн доступна на сайтах и серверах биржи.

Существует много торговых терминалов NinjaTrader, ATAS, TWS Interactive brokers, Volfix, а также пользовательские скрипты, позволяющие наладить связь и трансляцию объемов СМЕ в терминал, например, распространенный МТ4.

Интерпретация показаний горизонтальных объемов профиля рынка

Вне зависимости от задания временного интервала, для расчета маркет-профиля гистограмма объема “распределится” в виде «колокола», совпадающего с нормальным распределением Гаусса, пограничные значения которого (сверху и снизу) являются зонами разворота цены.

Высокое значение горизонтальных объемов, накапливаемое на большом промежутке времени, свидетельствует об интересе крупного капитала к приобретению или продажи актива по этому ценовому уровню. Трейдеры интерпретируют их как линии поддержки/сопротивления, размещая отложенные торговые приказы как на вход в рынок, так и на фиксацию прибыли.

Стратегии трейдеров, основанные на совмещении двух видов объема – горизонтального и вертикального, призваны на создание торговой системы, позволяющей различать флэт и тренд.

Границы «колокола» цена может преодолеть, получив «импульс», увеличение торгового оборота, на который укажут вертикальные объемы. Если на момент «подхода» котировок к «пограничным значениям» этих объемов недостаточно, считается, что цена останется пребывать во флэтовом состоянии.