Кластерный анализ объемов торгов — различия между версиями

Версия 19:20, 9 марта 2017

Кластерный анализ представляет собой числовое значение объема, накопленного на каждом ценовом уровне, который прошли котировки в течение времени формирования.

Обычно непрерывный поток тиковых сделок автоматически разбивается на определенные временные интервалы, обозначаемые свечой или баром. Торговые стратегии отталкиваются в анализе от вида сформированной цены, любые действия по анализу или сделкам применяются после конца формирования этого таймфрейма. Цифры объемов, отображаемые в процессе формирования, позволяют трейдеру сделать выводы о движении котировок внутри таймфрейма на основании текущих формированных цифр.

Принципы расчета кластера

Процесс движения котировок приводится в действие наличием сделки, переносящей цену на новый уровень, в случае если объемы спроса превышают объемы предложения актива на предыдущем уровне. Если шкалу цены разбить на шаги – кластера, то при возникновении сделки в кластер записывается ее объем, что увеличивается всякий раз, как только по кластеру происходят сделки в течение формирования таймфрейма. Таким образом, привычное отображение временных диапазонов на графике превращается в столбики цифр.

Такое отображение стало возможным благодаря информации транслируемой биржевыми площадками в ходе торгов о всех заключенных сделках.

Если торговые терминалы брокеров посредников между трейдером и биржей не поддерживают формат вывода кластеров на графики актива, пользователь может воспользоваться дополнительным программным обеспечением, предлагаемым в широком ассортименте специализированными разработчиками.

Особенности отображения кластерного объема на рынке Форекс

Кластерные объемы по валютным парам отображаются на графике по данным валютных фьючерсов, взятые с серверов валютной секции Чикагской товарной биржи, торгующий более 50 видов производных инструментов на мировые валюты при дневном обороте, превышающем 100 млрд долларов США.

Доступ на валютный международный межбанковский рынок возможен лишь определенной группе институциональных финансовых организаций, поэтому Чикагская валютная секция так популярна среди инвесторов и валютных спекулянтов. Котировки фьючерсов совпадают с движениями на Форексе практически тик в тик. Цены валютных пар и фьючерсов на них могут различаться, но это связано с особенностями ценообразования деривативов от их сроков действия и процентных ставок национальных Центральных банков, коим принадлежат валюты.

Общие методы кластерного анализа графиков

В основном, кластерный анализ получил распространение благодаря скальперам - трейдерам, совершающим высокочастотные сделки с малой продолжительностью по времени.

Ленту всех сделок трейдеры анализировали со времен ее появления в телеграфном виде или бегущей строке котировок в «яме» - торговом зале, непосредственно расположенном в здании биржи. Примеры и воспоминания о таком методе анализа нашли свое отображение в трейдерской литературе, воспоминаниях знаменитых трейдеров.

Развитие технологий и коммуникаций позволяет получать информацию с биржи «на дом». Онлайн трансляция сделок в терминал позволяет скальперу видеть как цена «проходит» уровень. Объемы относительны в своих значениях, но на малых промежутках можно выявить определенные закономерности – величины объемов торгов, «разворачивающих» микротренды, образующих поддержки и сопротивления.

Объединения кластеров с высокими цифрами объема позволяет более точно выделить «интересный» для участников торгов уровень, определив внутри дня максимумы или минимумы рынка.

Торговые системы, основанные на различных видах объема, не обходятся без кластерного анализа, являющимся «уточняющим» факторов ценовых уровней для совершения сделок.