Накопительные объемы по сделкам внутри спреда — различия между версиями

Версия 19:22, 9 марта 2017

Любой инструмент, торгуемый на финансовых, товарных и сырьевых рынках, всегда имеет две цены - спроса и предложения. Расстояние между этими ценами называется спредом и разнится от одной торговой площадки к другой, но в целом описанная структура двойных цен присутствует на всех торгах.

Покупатель, желающий совершить сделку, проводит ее по цене продавца «ask», продавец может продать по цене bid.

Вне зависимости от того, назначает ли покупатель цену выше ask или продавец желает продать по цене ниже bid, биржа обязана выполнить сделку по «лучшей цене, какими и являются значения «bid» и «ask».

Объем дельты есть не что иное, как разница между объемами сделок, прошедших по цене ask bid. Итоговое значение объема это и есть дельта.

Отображение значений Дельты

Значения объемов торгов по дельте могут содержать как отрицательные, так и положительные результаты. Знак свидетельствует о настроениях участников торгов, положительные значения покажут преобладания покупателей, тогда как рост цифр со знаком минус будет говорить о желании спекулянтов и инвесторов продавать актив.

Дельта успешно используется на рынке Форекс в валютной паре, знак дельты показывает востребованность той или иной валюты в паре. Допустим, растущая дельта пары EUR/USD покажет заинтересованность участников торгов в валюте Евросоюза, продавая доллары США, они приобретают евро.

Особенности рынка Форекс не позволяют трейдерам получать полную информацию по этому параметру непосредственно с рынка, объемы на этом децентрализованном рынке внутри дня остаются неизвестны, а специфика межбанковского международного рынка не позволяет показать объем контрактов внутри спреда.

Трейдеры-аналитики нашли выход из этого положения посредством организации трансляции искомых объемов с серверов валютной секции Чикагской товарной биржи. Такой подход оправдан тем, что фьючерсы на валютные пары, представленные на этой бирже, по объему торгов стоят на втором месте, по размерам после оборотов торгов рынка Форекс, а изменения котировок полностью совпадают.

По законодательству США и общепринятым правилам регулирования финансовой и торговой деятельности биржевых площадок, все сделки находятся в общем доступе.

В торговых терминалах наладить трансляцию дельты помогают специальные пользовательские скрипты, имеющие доступ к серверам биржи СМЕ. Дельта строится в виде столбиковой гистограммы в двух областях – положительной и отрицательной. В некоторых случаях используются лишь цифровые значения дельты или по ним строится кривая линия индикатора.