Паттерн импульсных волн — различия между версиями

Версия 13:41, 13 июня 2014

Паттерн импульсных волн - этот термин используется в теории волн Эллиотта для описания сильного движения с совпадением цены акции с основным направлением первоначального тренда. Эти импульсные волны показаны на рисунке ниже в виде волны 1, волны 3 и волны 5. Импульсные волны также относятся и к сильным нисходящим движениям в нисходящем тренде.

Волновая теория Эллиотта интересна тем, что она не ограничивается определенным периодом времени. Это дает возможность некоторым волнам длиться несколько часов, несколько лет или даже десятилетий. Независимо от используемого таймфрейма импульсные волны всегда движутся в том же направлении, что и первоначальный тренд.

Многие системы внутридневных трендов могут быть улучшены с помощью отдельных трендовых фильтров. Это индикатор, который анализирует недавние движения цен и определяет, является ли общий тренд восходящим, нисходящим или нейтральным.

Трендовый фильтр – это один из способов торговать в направлении общего тренда, отфильтровывая сделки, которые противоречат тренду, с надеждой (проверенной при бэк-тестировании), что трендовый фильтр отфильтровывает больше убыточные сделки, чем выигрышные. Мы, системные трейдеры, часто находим или создаем интересную систему для торговли в трендах на меньшем таймфрейме, например, на M30, и благодаря бэк-тестированию можно увидеть, что система может предоставлять множество возможностей для получения прибыли, следуя тренду, на этом относительно коротком таймфрейме. Тем не менее, визуально используя бэк-тестирование, мы также можем видеть, что система, хотя и приносит, в конечном счете, прибыль, открывает и множество убыточных позиций, если они открываются против общего тренда. Видя это, мы начинаем искать трендовый фильтр или же альтернативный индикатор, устанавливаем более длительный таймфрейм или период, который может помочь системе определить более длительный рыночный тренд, и открываем позиции только в направлении этого большего тренда. Это помогает нам, если мы кодируем трендовый фильтр истинным/ложным ключевым словом, таким образом, мы можем легко протестировать данный фильтр или выключить его, чтобы увидеть, помогает ли он.

Для того чтобы получить представление о процессе создания и реализации трендового фильтра, давайте проанализируем конструкцию трендового фильтра скользящей средней. На примере данного трендового фильтра вы сможете легко использовать под свою стратегию и множество альтернативных фильтров, основанных на различных индикаторах, пока вы, наконец, не встретите необходимый вам набор трендовых фильтров для тестирования всех своих трендовых стратегий.