Стратегия «Лондонский взрыв» — различия между версиями

Текущая версия на 18:47, 9 декабря 2017

Данная стратегия - яркий пример адаптации стратегий, работающих на биржах ценных бумаг и деривативов, к рынку Форекс. Валютные пары торгуются 24 часа в сутки, в отличие от бирж, имеющих время торговой сессии продолжительностью в обычный «рабочий день», около 8 часов. Рынками двигают новости, политические события, катастрофы и экономические решения, принимаемые государственными финансовыми институтами развитых стран. Если значимые события произошли за время, пока биржа была закрыта, на ее открытии нас ждет гэп (ценовой разрыв). Желающих купить\продать будет столь много, что маркетмейкер начнет сессию с цены гораздо отличающейся от последней котировки закрытия предыдущего дня.

Как это отражается на рынке Форекс? На открытии крупных бирж можно наблюдать скачок котировок. Особенно сильным он будет в валютных парах, содержащих валюту из страны, в которой открылась та или иная биржа. Начало работы ММВБ отражается на котировках рубля по отношению к доллару и Евро, но на пару евро/доллар этот гэп не произведет никакого действия.

Лондонская фондовая биржа - не только одна из старейших ныне действующих торговых площадок, но и самый крупный мировой игрок по финансовым оборотам. Инвесторы всегда действуют с оглядкой на ее открытие и работу. Гэп, образованный при ее открытии, обязательно отразится во многих инструментах.

Преамбула стратегии

Считается, что гэп отражает настроение инвесторов. Куда он будет направлен, туда цены в течении сессии и пойдут. Постулат основан на разнице во времени между биржами Старого и Нового света. События, отыгрываемые европейскими трейдерами, могут быть подхвачены американскими коллегами. Это будет способствовать продолжению движению цены, начатому в Лондоне. Стоит добавить, что, как правило, гэпы вызываются значительными событиями, и что сама стратегия проста в исполнении - это объясняет ее популярность.

На рисунке показано поведение котировок пары фунт/доллар на открытии LSE. Инвесторы поддержали сложившийся падающий тренд.

Тактика торговли по стратегии Лондонский взрыв

Вход осуществляется отложенными ордерами на покупку и на продажу типа buy\sell stop. Выставляются на одинаковом расстоянии, впоследствии один из них убирается по условию «сработки» первого ордера.

Расстояние выбирается исходя из условий прорыва диапазона азиатской сессии (экстремум с 1 часа ночи до текущего момента открытия ордера). Время открытия Лондонской биржи 8-00 GMT, что примерно совпадает с концом времени работы последних азиатских (китайских) бирж.

Определив диапазон, выставив за пять минут до открытия чуть выше/чуть ниже отложенные ордера, ожидаем активации одного из них, удаляем второй.

Отложенные ордера удаляются по истечению первого часа торгов от начала сессии (возможна более ранняя отмена, но не менее 35 минут, зачастую в 8-30 GMT выходят важные новости).

На рисунке показана отмена ордеров в 12-00 МСК по причине отсутствия сильных движений на открытии «лондонской сессии».

Защитный стоп-лосс выставляется на уровне противоположной границы «азиатского диапазона», то есть второй ордер можно было не отменять. Вариации использования стратегии предполагают наличие трейлинг стопа или установку безубытка перед американской сессией.

Время удержания позиции. Обычно предполагается, что тренд может иссякнуть с американской сессией, первый вариант - закрытие ордера по окончании американской сессии, второй вариант закрытия ордера - на начале следующей лондонской сессии, интерпретаторы стратегии считают, что отыгрыш события «двинувшего котировки» возможен во время азиатских рынков и существует вероятность продолжения этого движения в следующую азиатскую сессию. Последние два варианта относятся к краткосрочной и среднесрочной стратегии. Краткосрочники обычно выставляют как отложенные ордера на вход, так и на тейк-профит в пределах 50 пп. Среднесрочники, дождавшись следующей сессии (условно разделенной по Гринвичу), ставят безубыток и удерживают позицию около недели.

Валютные пары и таймфремы

Подойдут все валютные пары с евро, фунтом и швейцарским франком, кросс-пары с этими валютами. Волатильная пара доллар с иеной, в связи со своим спекулятивным спросом, может быть использована в этой стратегии. Остальные инструменты перед торгами стоит протестировать на предмет их реакции при открытии Лондонской биржи.

Вывод

Рассмотренная торговая система - пример безиндикаторной торговли, основанная на действиях, совпадающих с основной массой трейдеров.

Негативные отзывы против использования «Лондонского взрыва» указывают на постулаты о закрытии гэпа (есть теория, что ценовые разрывы «тянут цену» обратно); рынок открывают дилетанты, закрывают профессионалы; маркетмейкеры, котирующие цену, специально устраивают гэпы в своих интересах, готовясь к обратному движению, завлекая мелких спекулянтов в свои сети, ударив потом по их стоп-приказам, уровни которых им известны по «Книге Заявок».

Принятие решения об использовании любой торговой системы должно быть основано на тестах по историческим данным, с анализом полученных результатов торгов, просадок и прибылей.