Внутренний бар — различия между версиями

Версия 11:32, 17 июня 2014

Внутренние бары – это торговые стратегии с высокой вероятностью предоставляет трейдерам хорошее соотношением прибыли к риску, поскольку они, как правило, требуют меньших стоп-лоссов, чем другие модели. Внутренние бары лучше применять на трендовых рынках, как сигнал пробоя в направлении тренда. Тем не менее, они также могут реально использоваться в качестве сигналов разворота от ключевых уровней графика. В этой статье мы рассмотрим оба случая.

Что такое внутренний бар?

Внутренний бар – это бар (или серия баров), который полностью содержится в пределах диапазона предыдущего бара (известного как «материнский бар»). Внутренний бар должен иметь более высокий минимум и более низкий максимум, чем материнский бар (некоторые трейдеры используют более мягкое определение внутренних баров, включая равные бары). На меньшем таймфрейме, как, например, 1-часовом графике, внутренний бар дневного графика будет иногда выглядеть как паттерн треугольника.

Важное примечание: Поскольку модель внутреннего бара по своей природе является сигналом возможного пробоя, я вхожу в рынок ТОЛЬКО на пробое максимума или минимума материнского бара. Если я слежу за открытием длинной позиции, я буду покупать (ордер buy stop) на цене чуть выше максимума материнского бара, а если я слежу за открытием короткой позиции, я буду продавать (ордер sell stop) чуть ниже минимума материнского бара.

Существуют различные варианты, но способ, при помощи которого я определяю модель внутреннего бара, заключается в том, содержится ли внутренний бар в диапазоне от максимума до минимума предыдущего бара. То есть для определения диапазона я использую максимум и минимум предыдущего бара, в пределах которого может содержаться внутренний бар; другие трейдеры для определения диапазона могут использовать только тело материнской свечи, но я не буду обучать вас такому способу торговли.

В примере, представленном на рисунке ниже, мы можем увидеть структуру модели внутреннего бара. Обратите внимание, что внутренний бар полностью находится в диапазоне от максимума до минимума предыдущего бара. В пределах диапазона одного материнского бара может содержаться несколько внутренних баров. Если вы видите последовательные внутренние бары в сужающемся диапазоне, будьте готовы к мощному прорыву.

Что означает внутренний бар?

Стратегия внутреннего бара на рынке Форекс является «сигнальным огнем» – одним из основных сигналов для трейдера, что вот-вот может произойти разворот или продолжение тенденции. Внутренний бар указывает на время нерешительности или консолидации. Обычно внутренний бар возникает в момент консолидации рынка или после большого направленного движения; они также могут возникать в переломные моменты рынка и в таких ключевых точках принятия решений, как основные уровни поддержки/сопротивления.

Они часто предоставляют возможность войти в рынок с низким уровнем риска или являются логической точкой выхода. На изображении ниже вы увидите пример внутренних баров, которые сформировались в виде сигналов продолжения, а затем одну модель, которая сформировалась как сигнал разворота. Хотя внутренние бары могут использоваться в обоих сценариях, они являются более надежными как сигналы продолжения, и начинающих трейдерам по ним легче учиться. Точку разворота, или сигналы разворота внутреннего бара, лучше оставить в покое, пока вы не обретете достаточно опыта на рынке Форекс.

Как торговать на модели внутреннего бара

Существует два основных способа торговли на модели внутреннего бара: использование ее как сигнала продолжения тренда или как сигнала разворота.

На представленном ниже графике имеется целый ряд моделей внутренних баров.

Во-первых, видно, что имеются внутренние бары, которые являлись сигналами продолжения, то есть они привели к продолжение предыдущего импульса. Эти сигналы продолжения часто приводят в хороших пробоям уровней в направлении текущего тренда и возникновению краткосрочного импульса.

Мы также можем увидеть хороший пример внутреннего бара, который выступал в качестве сигнала разворота. Заметьте, что в правой нижней области графика внутренний бар формируется на ключевом уровне поддержки, от которой рынок затем отбился в противоположную сторону и сделал хорошее восходящее движение от внутреннего бара (разворотной модели), который образовался на прежнем ключевом уровне поддержки.

Пробой цены после внутреннего бара и возникновение бычьего импульса, как сигнала продолжения тренда Гораздо труднее торговать на внутреннем баре с большим материнским баром, подобным этому. Чтобы получить лучшее соотношение риска к прибыли, можно разместить стоп-лосс приблизительно на 50%-ном уровне материнского бара.

Красивая модель внутренних баров, дающая краткосрочный медвежий импульс Появление внутреннего бара на ключевом уровне поддержки

Важное примечание: Для размещения стоп-лосс при торговле на модели внутренних баров в основном руководствуются двумя различными принципами, и вам следует самостоятельно выбрать, какой из них подойдет вам наилучшим образом.

Наиболее часто для размещения стоп-лосс используется «классический» принцип: чуть выше или ниже уровня максимума или минимума материнского бара, в зависимости от того, длинную или короткую позицию вы собираетесь открывать. Обычно я располагаю стоп-лосс на 1 пункт выше или ниже максимума или минимума материнского бара. Нет необходимости попытаться выяснить, какое точное расстояние выше или ниже материнского бара будет «наилучшим». Стратегия либо работает, либо нет. Разница в несколько пунктов не будет столь существенной в долгосрочной перспективе.

Второй принцип размещения стоп-лосс обычно используется для внутренних баров с большими материнскими барами. В этом случае можно разместить стоп-лосс приблизительно на 50%-уровне диапазона материнского бара, то есть посередине между его максимумом и минимумом; это будет действительно единственный способ получить достойное соотношение риска к прибыли для данных моделей внутренних баров.

Я предпочитаю работать на меньших размерах материнских барах и «более плотно» заполняющих их диапазон внутренних барах. Это демонстрирует большее «сжатие» цены, и, таким образом, более сильный потенциал прорыва из этого сжатия. Если вы являетесь новичком или трейдером, испытывающим бедственное положение, я предлагаю вам для начала избегать внутренних баров на фоне больших материнских баров, см. предыдущий пример внутреннего бара с большим материнским баром на графике, представленном выше.

Внутренние бары как сигналы продолжения тренда

Наиболее логично использовать внутренний бар при его появлении на сильном тренде, или когда рынок четко движется в одном направлении, а затем делает временную короткую остановку. Внутренние бары можно использовать при торговле на трендах на 4 часовых или дневных графиках, но лично я предпочитаю торговать на внутренних барах на дневных графиках и рекомендую, чтобы все начинающие трейдеры придерживались дневных графиков, пока они не полностью освоили торговлю и не стали успешно торговать на внутренних барах на этом таймфрейме. А также рекомендую придерживаться стратегии торговли на внутренних барах на дневном графике, когда они являются сигналами продолжения тренда, до тех пор пока вы не полностью освоите эту стратегию торговли.

В примере графика, представленного ниже, можно увидеть несколько примеров моделей внутренних баров на дневном графике валютной пары EUR/USD, которые достаточно хорошо отработали себя. Они давали сигналы пробоя в направлении продолжения ближайшего доминирующего дневного тренда.

Модели внутренних баров

Внутренние бары, которые привели к продолжению тренда

Несколько внутренних баров

Внутренний бар с большим материнским баром

Внутренние бары как сигналы разворота

Иногда можно торговать на внутренних барах, как на разворотных сигналах от ключевых уровней графика. Обратите внимание, что эту стратегию следует применять ТОЛЬКО после того, как вы успешно освоите торговлю на внутренних барах, когда они дают сигналы для продолжения тренда на дневных графиках, которую мы обсуждали выше. На представленном ниже графике мы видим пример хорошего сигнала от внутреннего бара. Решающим фактором в данной ситуации является то, что внутренний бар формируется на ключевом уровне графика, где рынок колеблется и находится в состоянии «неуверенности», продолжать ли ему двигаться выше. Мы видим явное нисходящее движение, которое имело место при отбитии цены вниз ниже минимума материнского бара.

Модель внутреннего бара, сформировавшаяся на ключевом уровне сопротивления

Это пример модели внутреннего бара на ключевом уровне сопротивления, которая является сигналом разворота

Наилучший таймфрейм для торговли на внутренних барах

На самом деле я торгую на внутренних барах только на дневном графике. Для этого имеется веская причина, и она заключается, главным образом, в том, что на таймфреймах ниже дневного внутренних баров формируется настолько много, что они начинают давать ложные сигналы. Например, на 4 часовом или 1 часовом графике до момента пробоя может иметь место целая вереница внутренних баров, и попытки торговать на них, скорее всего, приведут к массе разочарований вследствие сигналов ложных пробоев, которые могут возникнуть на графиках на этих таймфреймах.

Я получаю множество писем с вопросами, касающимися внутренних баров, и многие трейдеры безуспешно пытаются торговать на них на более коротких таймфреймах, что, по сути, является огромной тратой времени впустую. После приобретения вами достаточного опыта, вы можете пробовать торговать на внутренних барах на 4-часовом графике, но это самый короткий таймфрейм, который бы я советовал вам применять для торговли с использованием стратегии внутренних баров. Дневной таймфрейм является наилучшим для торговли на модели внутренних баров, и даже недельный график может иногда давать очень прибыльные модели внутренних баров.

Обратите внимание на представленный ниже график, насколько хорошо отрабатывают себя модели внутренних баров. Очевидно, не все модели внутренних баров отрабатывают себя, но торговля на дневном графике имеет гораздо более высокую вероятность быть прибыльной, чем на более коротком таймфрейме.

Внутренние бары на дневном таймфрейме

Внутренние бары

Серия внутренних баров

На представленном ниже рисунке показан 1 часовой график валютной пары EUR/JPY. Если посмотреть внимательно, можно увидите МНОЖЕСТВО внутренних баров, которые дают ложные сигналы. Это яркий пример того, почему я избегаю торговли на внутренних барах на 1 часовом графике, а также почему я люблю торговать на них на дневном таймфрейме.

1H график крайне переменчивый и полон множество внутренних баров. Именно поэтому я предпочитаю торговать на внутренних барах на дневном графике. Вас бы, скорее всего, «срубили», если бы вы попытались торговать на любой из моделей внутренних баров на 1Н графике.