Особенности управления капиталом в стратегиях торговли бинарными опционами — различия между версиями

Версия 16:44, 15 февраля 2018

Управление капиталом (манименеджмент) – это тактика, направленная на оптимальное определение размера ставки инвестирования в бинарный опцион.

Любая стратегия, применяемая в бинарных опционах, приносит определенный процент убыточных сделок. Трейдер, предполагает, что большая часть контрактов принесет прибыль и приумножит общую сумму, выделенную на торги.

Не существует методов, чтобы предвидеть как распределятся убыточные сделки, но есть 100% вероятность получения нескольких отрицательных результатов подряд (серии). Завышенные инвестиции в бинарные опционы приведут трейдера к разорению или постепенной деградации общей суммы капитала, не успевая восстановиться.

Неправильный выбор размера инвестиции может привести к убытку прибыльную стратегию, точно так же, как и необдуманное бессистемное увеличение ставки на основании полученной серии прибыльных сделок в бинарных опционах.

Основные правила манименеджмента в бинарных опционах

1. Размер депозита зависит от надежности брокера и уровня профессионализма (опыта) трейдера.

Трейдеры-новички, начиная работу с новым брокером вне зависимости от наличия негативного опыта, определяют сумму взноса исходя из потенциала заработка, хотя статистика указывает на 90% вероятность потерь. Потеря первых депозитов – аксиома биржевого рынка, при отсутствии опыта первоначальная сумма инвестиций должна исходить из принципа предстоящих многократных потерь. Если брокер имеет нарекания или отрицательные отзывы в сети, предполагаемые инвестиции следует снизить до возможного минимума.

2. Инвестиция не должна превышать 10% потерь, идеальный вариант – 2% от итогового размера депозита.

Протестируйте стратегию для бинарных опционов на истории котировок, используя дополнительные системы анализа, если возможности брокера не позволяют предоставить архивные данные. Чтобы увеличить точность теста приравняйте время экспирации опционов к временным диапазонам свечей. Определите максимальный убыток и количество контрактов, истекших без премии подряд.

Выделенная на торговлю часть депозита должна быть такого размера, чтобы:

• в случае максимальной определенной в ходе тестов максимальной просадки, сумма общих потерь трейдера не превысила 30%;
• убыточные контракты подряд – 10%

3. Избегайте сделок с бинарными опционами на временных отрезках с низкой торговой активностью, если это не предусмотрено специальной торговой стратегией.

На биржевых рынках не существует активов или стратегий со 100% гарантией получения прибыли, так как цена моментально учитывает множество факторов, которые невозможно спрогнозировать или предусмотреть. Но в моменты, когда основная масса инвесторов отсутствует на финансовых рынках (азиатская сессия), события не будут находить активный отклик поэтому опционы будет истекать около ценовых уровней начала сделки. Это приведет к высокой вероятности убытка для большинства видов бинарных контрактов.

4. Увеличьте количество прибыльных сделок в процессе торговли бинарными опционами.

Выберите брокера с американским типом опционов, дающего возможность забирать часть премии если опцион в деньгах – «in the money». Стремитесь, не выжидая экспирации прерывать сделку, если она принесла прибыль.

5. Используйте систему манименеджмента как показатель необходимости оптимизации стратегии.

После тестирования стратегии трейдер определяет максимальный убыток и серию идущих друг за другом проигранных бинарных опционов. Эти данные служат не только для настройки параметров манименеджмента. Любое превышение этих цифр свидетельствует о возросшей убыточности стратегии.

Дело в том, что любая торговая система на большом отрезке времени перестает приносить прибыль. Это происходит из-за смены режима волатильности, периода циклов спада и подъема рынков, обусловленным экономической политикой, войнами, кризисами и т. д.

Чтобы оставаться в прибыльном тренде, трейдерам приходится подбирать новые параметры – оптимизировать или полностью менять торговую систему. Расхождение теоретических и практических названных контрольных данных манименеджмента подскажут наступление этого момента.

Система манименеджмета является тактикой, которая работает в рамках найденной и протестированной стратегии. Бессистемная торговля приводит к однозначному убытку вне зависимости от выбора размера инвестиции относительно общего размера депозита.

Бинарные опционы часто воспринимаются трейдерами как ставки «на красное и черное» в казино. Но даже в этом случае требуется стратегия, например, мартингейла, которая не освобождает трейдера от поиска трендов.

Метод, основанный на увеличении инвестиции, чтобы иметь возможность покрыть предыдущую убыточную сделку требует обязательных, жестких правил размера ставки. Каждая стратегия мартингейла идет с собственной тактикой распределения депозита и требует обязательного тестирования.

Выбор брокерского процента прибыли выплат по бинарным опционам

Если трейдер правильно спрогнозировал выполнение условий на момент экспирации бинарного опциона он получает премию, в процентном размере от инвестиции. Один и тот же вид контракта у разных брокеров имеет различный процент выплат от 60 до 100% (в учет не берем экзотические бинарные опционы).

Трейдер обязан учитывать размер премии, при выборе брокера, нельзя отказываться от возможности заработать 100% у надежного брокера вместо 60% у неизвестной компании.

Стоп-торги

Серия убыточных торгов влечет за собой эмоциональный стресс, который выльется в увеличении количества ошибок при покупке бинарного опциона или приведет к бессистемной торговле. Это повод для стоп-торгов – трейдер обязан заставить себя отстраниться от торгов как минимум на неделю.

Перерыв может быть увеличен, но не уменьшен, лучшим лекарством станет поиск новых стратегий, тестирование на исторических котировках новых идей. Тренировки помогут восстановить эмоциональный баланс и обрести уверенность.