Тестирование стратегий бинарных опционов — различия между версиями

Версия 17:06, 15 февраля 2018

Тестирование бинарных опционов – это процесс поиска новых или проверки уже существующих торговых систем. Большинство стратегий бинарных опционов представляют собой адаптацию используемых в торговле на финансовых и товарных рынках технических индикаторов и приемов графического анализа.

Несмотря на то что это проверенные временем торговые системы, процесс подгонки под особенности контракта может привести стратегию к убыткам. В остальных случаях правила торговли бинарными опционами ничем не отличаются от общих биржевых, поэтому сделки на практике, возможны только после теоретических тестов.

Тестирование бинарных опционов имеет ряд особенностей, обусловленных конфигурацией терминала брокеров, поставщиком котировок, выбранных базовым активом и видом контракта.

Особенности тестирования бинарных опционов

Бинарный опцион предусматривает два вида результата – убыток, равный величине инвестиции, и прибыль, которая начисляется в процентах отложенных средств. Поэтому результат максимальной просадки (убытка) и прибыли исчисляется в количественном и процентном выражении.

Чтобы система систематически приносила прибыль, соотношение положительных сделок (контрактов) должно составлять 60% трейдов для краткосрочных, внутридневных стратегий и 70% на среднесроке и долгосроке. Начисляемая за каждый правильно спрогнозированный опцион премия должна быть равной или выше 80%

Время при тестировании экспирации берется кратным таймфрейма терминала: 5, 15, 30 минут; 1, 4, 24 часа.

Тестирование ведется пошагово, так как автоматические тестеры для бинарных опционов не получили распространение.

Если у брокера нет встроенных индикаторов, сторонние платформы можно использовать только в случае совпадения котировок базового актива. Если трейдер тестирует виды опционов, связанные с выходом за диапазон или касания уровней, дополнительно сравнивается волатильность.

При тестировании нельзя применять приемы досрочного закрытия или продление срока экспирации, доступные для американского типа опциона, чтобы избежать эффекта подгонки результатов.

Выбор длины тестовой выборки

Каждая стратегия имеет собственный временной диапазон, на котором она применяется, измеряемый в выше приведенных стандартных единицах – таймфремах, в виде свечей или баров. Правильный выбор длины этого диапазона – залог совпадения теоретических тестов с практической торговлей.

Исторический отрезок должен включать тренды, направленные как вверх, так и вниз и участки флэта. Технические индикаторы, входящие в торговую систему, могут давать положительные результаты на трендах, но терять средства на флэтах или наоборот. Чтобы стратегия работала на долгосрочном периоде трейдер должен добиться симметрии результатов.

Исходя из практических советов и принципа дата-майнинга, минимальный исторический отрезок должен содержать 2000 рабочих таймфреймов (свечей, баров).

Демонстрационные торги

Брокеры бинарных опционов предоставляют трейдеру возможность безрисковой торговли на счете-симуляторе, с учебным депозитом. Так как тесты завязаны на отработку сигналов системы вручную, трейдеру следует воспользоваться предложением демонстрационных торгов, чтобы изучить функционал платформы и отработать до автоматизма открытие контрактов.

Идеальным вариантом практического старта после тестов послужат «бесплатные опционы» - контракты, открываемые без депозита, с начислением премии за правильный прогноз и списанием убытка за счет брокера.

Контроль результатов

В ходе тестов трейдер должен вести записи, подсчитывая количество прибыльных сделок (процент) убыточных подряд и максимальный убыток. Эти три параметра обязательны для контроля и сравнения с аналогичными расчетами практической части применения стратегии.

С течением времени в ходе торгов меняется волатильность, продолжительность флэтов и трендов, что может привести к увеличению количества отрицательных сделок. Если трейдер не оптимизирует стратегию, сменит тактику, убытки превысят положительные прогнозы и уничтожат депозит.

Расхождение теоретических данных с практическими поможет вовремя заметить негативную тенденцию и провести новые тесты, подставив другие параметры индикаторов или добавить тактические приемы.