Стратегия Forex Master Method — различия между версиями

Версия 06:55, 23 мая 2019

Стратегия Master Method использует систему трейдера Расса Хорна, использующую стандартные осцилляторы, совмещенные с авторским кодом Советника TradeLocator. Основу стратегии составляет поиск дивергенции – расхождения трендов в кривых индикатора и котировках любого инструмента.

Подобные сигналы позволяют определить разворот валютного курса, который может являться началом нового движения или вырождением предыдущего во флет. Последний вид рыночных колебаний опасен отсутствием тренда – котировки двигаются в боковике, что приводит к риску частого срабатывания стоп лосса, ордера, ограничивающего убытки.

Чтобы избежать участков флета, Расс Хорн использует вспомогательные сигналы двух индикаторов, дожидаясь от них подтверждения разворота после срабатывания сигнала дивергенции. Учитывая, что расхождение трендов осцилляторов и котировок считается «золотым сигналом» из-за высокой точности отработки (до 75%), дополнительное использование фильтров значительно увеличивает прибыльность стратегии.

Характеристики стратегии

Тип стратегии: трендовая, контртрендовая, среднесрочная;

Торговая платформа: Metatrader4;

Инструменты: только валютные пары, торгуемые 24 часа;

Рабочий таймфрейм: основной H1, возможно использование Н4 и D1;

Индикаторы: авторский Советник TradeLocator, осцилляторы MACD и Stochastic;

Особенности установки Советника и индикатора

Разработчик и автор стратегии Master Method позаботился об автоматической настройке рабочего пространства, включив два шаблона для white и black цветовых гамм оформления графика. Файлы в пакете установок от Расса Хорна надо разместить по папкам Metatrader 4, скопировав их в окно, открытое через опцию «Открыть Каталог данных», расположенную меню «Файл».

Два файла шаблонов FMM Black и FMM White размещаем в папке «Templates» (1), чтобы разложить остальные, заходим в директорию MQL.

Два файла Советника TradeLocator (1) копируем в папку Experts, содержимое папки Indicators, где содержится видоизмененный под стратегию индикатор MACD2 Line, переносим в папку с аналогичным названием (2). Осциллятор CCI будет подгружен из стандартного набора инструментов теханализа Metatrader автоматически при установке шаблона.

Перезагрузите терминал, определитесь с валютной парой или парами, откройте график на нужном рабочем таймфрейме от H1 до D1, выберите черную или белую цветовую гамму. Далее, щелкните по полю правой клавишей мыши и в выпавшем меню, перейдите к пункту «шаблон». В зависимости от цвета поля загрузите конфигурацию FMM Black или FMM White.

На рабочем графике должны возникнуть два индикатора в подвале и скользящие средние, совместно с наклонными линиями дивергенций, продублированные на осцилляторах.

Настройки индикаторов и Советника

Расс Хорн определил эмпирическим методом для часового интервала оптимальные параметры осцилляторов MACD и Stochastic, которые можно изменить через настройки Советника, используя опцию «Свойства» в меню «Советники», что находится в списке, открываемом через правую клавишу мыши, щелчком по графику рабочего инструмента:

Все изменения настроек доступны во вкладке «Входные параметры». Вкладка «Общие параметры» запускает автоторговлю, при условии отметки включения соответствующей опции (1) и запуска режима «Автоторговля» (2) на панели терминала. Режим готовности Советника к автоматическим сделкам подтверждает улыбка смайлика, расположенного в правом верхнем углу графика (3).

Виды дивергенций в Forex Master Method

Особенности формул расчета точек для построения кривой осциллятора дают возможность фильтровать «инерцию тренда». Она заключается в том, что участники торгов еще продолжают продавать или покупать, когда крупные игроки либо взяли паузу, либо активно совершают сделки в обратном направлении.

Эти контрпокупки или продажи специально делаются малыми, раздробленными объемами, чтобы не вызвать раннего разворота и получить лучшую цену для входа. Но осцилляторы из-за особенности заложенной формулы расчетов и построения кривой, могут предсказать разворот раньше, чем его совершат курсы валют.

Несмотря на надежность прогнозов, ложные сигналы присутствуют и в этом случае, поэтому Советник TradeLocator различает 4 вида расхождений, выделяя по два вида явной и скрытой бычьей и медвежьей дивергенции.

Явные сигналы, как в случае (2), на картинке обозначены толстыми синей (восходящей) и красной (нисходящей) линиями, тогда как скрытые сигналы – оранжевой и зеленой линиями, как в случае (1).

Неявная дивергенция – это риск для трейдера попасть на продолжение тренда, сила которого может нанести значительный убыток, потому стопы в контртрендовой стратегии применяются относительно большого размера, чтобы избежать их случайного срабатывания из-за всплесков волатильности.

Правила совершения сделок по стратегии Forex Master Method

Трейдер должен самостоятельно выбрать, стоит ли ему торговать сигналы скрытой дивергенции, которые используются для входа в сделку при таких же условиях, как и явной дивергенции:

Ордер BUY открывается на валютной паре при выполнении следующих условий:

1. На графике Советник TradeLocator обозначил наклонную линию вниз;

2. Линия вверх нарисовалась на одном или двух осцилляторах;

3. Синяя «быстрая» скользящая средняя MACD пересекла «медленную» линию снизу-вверх;

4. Синяя «быстрая» скользящая средняя Stochastic пересекла медленную в зоне перепроданности – ниже 20;

Ордер SELL открывается на валютной паре при выполнении следующих условий:

1. На графике Советник TradeLocator обозначил наклонную линию вверх;

2. Линия вниз нарисовалась на одном или двух осцилляторах;

3. Синяя «быстрая» скользящая средняя MACD пересекла «медленную» линию сверху-вниз;

4. Синяя «быстрая» скользящая средняя Stochastic пересекла медленную в зоне перекупленности – выше 20;

На рисунке ниже отображен сложный случай скрытой медвежьей дивергенции. Несмотря на возникший сигнал, трейдер не входит в сделку, потому что на момент формирования линии Stochastic не вошел в зону перекупленности. Это происходит в точке 2, когда получен повторный сигнал double bear – вторичное подтверждение дивергенции, усиливающее прогноз разворота, поэтому трейдер может входить сразу после пересечения линий Stochastic.

Рекомендуемый мани менеджмент стратегии

Дивергенция может означать начало нового тренда, поэтому стратегия предусматривает три этапа закрытия сделки. Уровень тейк-профита определяют:

-Две линии Фибоначчи 100% и 168%, построенного от начала сигнала TradeLocator до минимального локального значения цены, предшествующего развороту

-Противоположный сигнал дивергенции

Стоп лосс устанавливается ниже локального максимума или минимума, предшествующего развороту с запасом 10-20 пунктов.