Полосы Боллинджера — различия между версиями

Версия 14:28, 24 июня 2014

Полосы Боллинджера – это простой, но мощный индикатор, идеально подходящий для трейдеров, которые любят визуальный стиль торговли.

Краткий обзор индикатора Bollinger Bands:

Индикатор создан Джоном Боллинджером. Полосы Боллинджера оценивают рыночную волатильность и предоставляют множество полезной информации:

• направление тренда;
• продолжение тренда или паузу;
• периоды консолидации рынка;
• периоды предстоящих крупных пробоев волатильности;
• относительные максимумы и минимумы рынка и ценовые ориентиры.

Интерпретация индикатора полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинжера состоит из трех полос, в пределах границ которых движется цена в 85% всего времени:

• в середине простая скользящая средняя (SMA) (по умолчанию с периодом 20);
• Нижняя полоса – это SMA минус 2 стандартных отклонения;
• Верхняя полоса – это SMA плюс 2 стандартных отклонения.

По умолчанию для полос Боллинджера на рынке Форекс стоит значение (20,2). Эти же настройки мы и будем использовать для наших скриншотов.

Когда рынок становится более волатильным, полосы будут соответственно расходиться в стороны от средней линии. Когда рынок замедляется и становится менее волатильным, полосы будут двигаться ближе друг к другу.

Как торговать с использованием индикатора Bollinger Bands

Если цена движется в верхней полосе канала – на рынке присутствует восходящий тренд, если в нижней – нисходящий тренд

Довольно просто определить доминирующее направление движения цены, просто отвечая на вопрос: в какой части полос Боллинджера торгуется цена в настоящее время? Если цена остается выше средней линии – в верхнем канале – на рынке преобладает восходящий тренд. Если же ниже средней линии – в нижнем канале – на рынке преобладает нисходящий тренд.

И, на всякий случай, если вы пропустили начало тренда, полосы Боллинджера могут помочь вам войти в рынок на коррекции тренда с хорошим соотношением риска к прибыли. Просто ищите откат цены до уровня средней линии полос Боллинджера и входите в рынок в направлении тренда.

Вслед за высокой рыночной волатильностью, возникающей после пробоя, волатильность рынка становится низкой

Когда полосы Боллинджера начинают сужаться до точки, визуально образуя четкий плотный диапазон (оценка, естественно, осуществляется на глаз), как показано на скриншоте ниже, это сигнализирует о предстоящем увеличении волатильности, возникающем после пробоя полосы. Эта ситуация аналогична затишью перед бурей.

Чем больше времени цена находится в пределах узкого диапазона полос Боллинджера, тем агрессивнее и обширнее ожидается пробой.

Цена перемещается за пределы полос – продолжение тренда

Когда цена движется и закрывается за пределами верхней или нижней полосы Боллинджера, это означает продолжение тренда. При этом полосы Боллинджера продолжают расширяться, поскольку увеличивается волатильность.

Но это не всегда строго так: в какой-то момент закрытие цены за пределами полос Боллинджера будет означать истощение ценового движения и предстоящий разворот тренда.

Индикатор Bollinger Bands сам по себе не в состоянии определить модели продолжения и разворота и нуждается в поддержке со стороны других индикаторов, обычно таких как RSI, ADX или MACD – в общем, всех типов индикаторов, отличных от тех, которые определяют рыночную волатильность и предстоящий тренд (импульс, объем, устойчивость рынка, дивергенция и т.д.).

Определение разворотных трендовых паттернов с помощью индикатора Bollinger Bands

Как правило, закрытие свечи за пределами полос Боллинджера после того, как предыдущая свеча закрылась в пределах полос Боллинджера, служит ранним сигналом формирования разворота тренда. Однако он не обеспечивает 100% немедленный разворот тренда.

Как только агрессивный тренд развиваться не так часто, обычно будет больше случаев для разворота, нежели для продолжения тренда, и только сигналы фильтров, полученные от других индикаторов, могут помочь определить истинные рыночные максимумы и минимумы от ложных.

Полосы Боллинджера также могут помочь распознать паттерны двойная вершина и двойное дно.

W и M паттерны с использованием полос Боллинджера

Двойное дно, или W-паттерн, является моделью для продаж. С использованием полос Боллинджера она формируется при наличии следующей последовательности:

• цена пробивает нижнюю полосу,
• откатывается назад к средней линии,
• формирует новый последующий минимум, и этот минимум будет находиться выше нижней полосы и никогда не касается ее.
• Сигнал подтверждается, когда цена достигает и пересекает среднюю линию Боллинджера.

На самом деле, при очень консервативном торговом подходе для подтверждения изменения тенденции необходимо, чтобы цена пересекла среднюю линию и закрылась на другой стороне полос Боллинджера.

Как вы, наверное, уже заметили, средняя линия Bollinger Bands – это простая скользящая средняя (SMA с периодом 20 по умолчанию). Эта простая скользящая средняя (SMA) сама по себе широко используется в качестве самостоятельного индикатора, который помогает трейдерам определить преобладающие тенденции и подтвердить торговые сигналы.

Факты

Bollinger Bands® является зарегистрированным торговым знаком Джона А. Боллинджера. Торговый знак зарегистрирован для целей «Финансового анализа и исследовательских услуг». Дата регистрации: 20.12.2011