Envelopes (Е) - трендовый индикатор диапазона, образованного двумя скользящими средними. Входит в базовый пакет индикаторов для торговых терминалов.
По сути дела, создание такого индикатора - это первая попытка визуализировать перекупленность и перепроданность на графике котировок.
Допустим, определено некое среднее значение ценового ряда, но всегда оставался вопрос предсказания возможных границ диапазона движения этой цены. (Е) отвечал на этот вопрос, прогнозируя этот диапазон.
Впоследствии (Е) был использован Джном Боллинджером, при создании одноименного индикатора.
Содержание
Расчеты и формула индикатора (Е)
Для расчета (Е) берется простая скользящая средняя (SMA), на самом графике ее не отображают, используя как вспомогательную. Она умножается на коэффициент отклонения (k/1000), который в настройках задается в десятых долях процента. Путем сложения и вычитания получаем скользящие средние для верхней и нижней границы диапазона.
Верхняя линия=SMA* (1+к/1000) и Нижняя= SMA* (1-к/1000)
Совершенно необязательно выбирать для расчетов простые скользящие средние, могут быть и экспоненциальные, адаптированные и т.д. Определится какой вид лучше помогут тесты.
Особенности подбора параметров индикатора
Таймфреймы, обычно, выбирают как можно «выше». Однако, если мы говорим о применении данного индикатора, то для него предпочтительны малые таймфреймы, иначе мы столкнемся с очень узким коридором диапазона.
Стандартное отклонение выбирают из диапазона значений 0,1-0,5%. При увеличении отклонения от 1 и больше, мы не только потеряем точность сигналов, но можем и вовсе не иметь их. По умолчанию в индикаторе настроено отклонение 0,1%.
Периоды скользящих средних подбираются от 5 до 20. Стандартный период, стоящий по умолчанию, стоит 14.
Практика применения индикатора (Е)
Этот индикатор является одновременно открытием и ловушкой для новичков. Исходя из особенностей индикатора, мы имеем возможность применения (Е) на малых таймфреймах, что приводит нас к стилю скальпинга (внутридневная торговля с большим количеством сделок, которые ограничены во времени и имеют малую целевую прибыль).
Новички стремятся к внутридневной торговле, однако, как правило, такая торговля сопряжена с большой психологической нагрузкой и возможна при наличии дисциплины следования выбранной стратегии.
Однако, благодаря тому, что индикатор содержит только скользящие средние, он может быть легко запрограммирован на автоматическую торговлю или на базе этого индикатора можно написать «Советник».
Различают два вида торговли – торговля внутри диапазона и торговля на прорыв диапазона.
При торговле внутри диапазона мы эксплуатируем постулат, что по прошествии сильных движений покупатели и продавцы в стремлении обрести равновесную цену торгующегося актива возвращают котировки в диапазон.
Поэтому стратегия обычно такова - при прорыве диапазона, когда следует возврат цены в диапазон (имеет место быть закрытие котировки внутри диапазона), происходит покупка\продажа.
Где фиксировать прибыль и как ставить стоп - это дело тестов. Всегда помните, что помимо стратегии есть тактика и она не менее важна. Неправильно выбранный способ расстановки тейков и стопов может «поставить крест» даже на самой прибыльной стратегии.
Торговля на прорыв диапазона имеет среднесрочный характер
Торговля прорывов - очень часто такая стратегия используется трейдерами. Философия ее такова, что когда цена пересекает некий важный уровень, она может коснуться области, где расположены стопы многих участников торгов (такие области даже публикуются некоторыми поставщиками специализированного контента). Стопы - это отложенные торговые приказы, которые активируются по условию достижения некой цены (стоп цены). При их активации происходит сделка в направлении движения тренда, так как ордер настроен на безусловное исполнение, и если таких ордеров много - это «подстегивает» цену, вплоть до ее импульсного роста.
Конечно индикатор (Е) не угадывает такие зоны, но, как правило, такие прорывы либо начинают новый тренд, либо подтверждают старый. Желательно, было бы подмечать, изменение наклона скользящих для подтверждения тренда. Идеальный вариант, когда прорыв происходит после флэта.
Флэтом принято считать колебание цен в практически горизонтальном диапазоне.
Выводы
Индикатор лучше использовать совместно с другими индикаторами. Для отдельного использования необходимо тестирование.
При использовании индикатора лучше выбирать низковолатильные, флэтовые рынки, например, рынок облигаций или кросс пары Форекс и т.д.