Одна из теорий описания модели движения рынка гласит о движении цены от одного ценового уровня к другому посредством возникновения импульса цен, выводящих котировки из уровня консолидации (флэта). Возникающий импульс, как огонек, привлекающий мотыльков, служит сигналом спекулянтам всех мастей, вовлекая их капитал в продолжение тренда.
Стратегия Battle of the Bands позволяет идентифицировать импульс, содержит правила входа, выхода, алгоритм постановки защитных приказов. Использованные в торговой системе индикаторы распространены практически во всех торговых платформах, трейдеру желательно иметь начальный уровень подготовки, в целях понимания основ стратегии, для ее неукоснительной реализации.
Содержание
Как создавалась торговая система Battle of the Bands?
Выход системы из состояния равновесия, применительно к биржевым торгам, как правило, означает вылет котировок за пределы ранее сложившегося канала. Очертить границы этого канала призваны простые скользящие средние с периодом 32, построенные по экстремумам. Выход за пределы данного канала и будет считаться нами состоянием рынка вне флета.
Известное выражение про биржевые котировки «Цены на рынке включают все» заставляет нас применять не горизонтальные уровни канала флэта, а динамичные.
Осталось добавить в систему «индикатор сделки», по сигналам которого будут осуществляться системные входы. Из раздела трендовых индикаторов, создателями системы таким определен Parabolic SAR со стандартными параметрами.
Особенность индикатора - при затухании колебаний смещать «точки входа» ближе к текущей цене - прекрасно вписывается в нашу модель с гипотезой о консолидации перед импульсным движением. Автор индикатора Уэллс Уайдлер отмечал лишь один недостаток его работы - ложные сигналы на флэте, и советовал включать Parabolic в торговые системы с фильтрами, отсеивающими такие колебания, что уже учтено.
По рыночной теории считается, что трейдер обязан учитывать при совершении сделки как можно больше факторов, играющих в его пользу, для «подстраховки» в систему включены дополнительно две скользящие простые «долгопериодные» средние со значениями 100 и 200, определяющие, как правило, общее направление тренда. Система собрана и готова к работе.
Торговые правила стратегии Battle of the Bands
Таймфрейм - от часового до дневного, установить индикаторы, описанные выше, строго соблюдая предложенные параметры. Тип инструмента – любой, при наличии ограниченного времени дневной торговли или при возникновении ценового разрыва для таймфрема Н1, пропускаем две свечи и сигнал импульс, возникший на гэпе.
Входим в сделку по закрытию свечи выше канала очерченного скользящими средними и пересечении «точки» Параболика (точка, будучи сверху цены, по пересечению уходит вниз). Желательное условие – котировки располагаются над двумя долгопериодными кривыми.
Защитный стоп приказ должен быть ниже 32-х периодной скользящей средней, прибыль должна браться по закрытию свечи «в нашу сторону», превышающей точку входа.
При продаже выбранного актива должны быть соблюдены такие же условия: котировки ниже канала скользящих средних, точка Параболика, находящаяся ниже цены, пересечена ею и расположилась выше. Долгопериодные скользящие остались выше текущих котировок, что говорит о падающем тренде.
Стратегия имеет четкие правила совершения сделок, основанные на индикаторах. Для удобства тестирования система может быть алгоритмизирована с целью автоматизации реальной торговли при устраивающих трейдера результатах теста.
Модификации стратегии Battle of the Bands
В основном они касаются попыток максимизации прибыли по данной стратегии. Используя как фильтры 100 и 200-периодные скользящие, трейдеру трудно отказаться, покинуть тренд, закрывшись на второй свече долгожданного сигнала. Часто практикуется частичное закрытие профита, стоп-лосс. Благодаря использованию Параболика, переводится в раздел «трейлинг стопа», переставляемого по сигналам-точкам Параболика, следующего за трендом. Закрытие позиции происходит либо по трейлинг стопу, либо при возврате котировок в канал 32-х периодных скользящих.
При использовании часовых таймфремов, с отсутствием долгопериодных скользящих средних дополнительными условиями входа по сигналу являются условия превышения цены закрытия над ценами открытия «сигнальной свечи», меняющей положение точки Parabolic. На саму свечу накладывается условие - она не должна иметь вид переломной («доджи» или пин баром).
Манименеджмент стратегии модифицируют в пользу ограничения размера стоп-лосса, оставляя неизменными правила его постановки, размер берут не более 50 пунктов для любой валютной пары. Рыночные правила гласят о запрете превышения размера стопа над размером реальной прибыли. Чем больше выбираемый стоп, тем выше должны быть тейки, идеальная ситуация – стоп в два раза меньше среднего реального тейк-профита.
Выводы
Основа любой удачной стратегии - сама концепция торговли. Второй составляющей успеха является подбор индикаторов, отвечающих «духу» выдвинутой теории, третьей составляющей успеха служит тестирование и оптимальный подбор параметров, включенных в состав стратегии индикаторов. В представленной торговой системе уже отражены все составляющие успеха. Будущему пользователю осталось только подобрать «под себя» тактику.