Индикатор MACD (конвергенция и дивергенция скользящих средних) – трендовый индикатор Форекс, основанный на скользящих средних. Он рассчитывает и отображает разницу между двумя скользящими средними в любое время. Поскольку рынок всегда находится в движении, скользящие средние движутся вместе с ним, расходясь друг от друга (дивергенция), когда рынок находится в тренде, и сходясь ближе друг к другу (конвергенция), когда рынок замедляет движение, и появляется возможность изменения тренда. MACD является самым простым и очень надежным индикатором, который используется многими трейдерами рынка Форекс.
Содержание
Основные характеристики индикатора MACD
Стандартные настройки индикатора MACD (12, 26, 9) используются во многих торговых системах, эти параметры были разработаны MACD Джеральдом Аппелем, поскольку они наиболее подходящие для быстрых и медленных движений рынка. Для того чтобы получить более гибкую и более высокую производительность от MACD, можно экспериментировать с понижением параметров MACD, например, MACD (6, 12, 5), MACD (7, 10, 5), MACD (5, 13, 8) и т.д.
Эти пользовательские настройки MACD дают быстрые сигналы индикатора, однако, при этом увеличивается и уровень ложных сигналов. Индикатор MACD в своей простейшей форме основан на скользящих средних. MACD измеряет разницу между быстрой и медленной скользящими средними: 12 EMA и 26 EMA (в стандартных настройках). Линия MACD создается на основе разницы скользящей средней с большим периодом и скользящей средней с меньшим периодом. В результате создается динамический осциллятор, который колеблется выше и ниже нулевой линии и не имеет нижнего и верхнего пределов. MACD также имеет импульсную линию. В сочетании с простой стратегией пересечения с линиями, пересечение линии MACD и импульсная линия предоставляет большую информацию, нежели простое пересечение EMA. Помимо этого, раннее пересечение линий индикатора MACD также отображает пересечение ЕМА на графике: когда MACD (12, 26, 9) пересекает нулевую линию, это означает, что на графике цены ЕМА с периодом 12 пересекает ЕМА с периодом 26.
Принцип работы индикатора MACD
Если взять EMA с периодом 26 и представить, что это плоская линия то расстояние между этой линией и EMA с периодом 12 будет представлять собой расстояние от линии MACD до нулевой линии индикатора.
Чем дальше линия MACD будет идти от нулевой линии, тем шире разрыв между EMA с периодом 12 и EMA с периодом 26 на графике цены. Чем ближе MACD движется к нулевой линии, тем ближе одна к другой движутся EMA с периодами 12 и 26.
Гистограмма MACD измеряет расстояние между линией MACD и импульсной линией MACD.
Формула индикатора MACD
MACD = EMA (по цене закрытия) с периодом (1) – EMA (по цене закрытия) с периодом (2).
Сигнальная линия = EMA (MACD) с периодом (3)
где
период (1) = стандартные настройки в 12 свечей
период (2) = стандартные настройки в 26 свечей
период (3) = стандартные настройки в 9 свечей
Ниже приведены шаги для расчета MACD.
- Вычисляем 12-дневную ЕМА по ценам закрытия
- Вычисляем 26-дневную ЕМА по ценам закрытия
- MACD = 26-дневная EMA - 12-дневная ЕМА
- Сигнальная линия = 9-дневная ЕМА индикатора MACD
Формула для EMA EMA = (SC X (СР – PE)) + PE SC = константа сглаживания (количество дней) СР = текущая цена PE = предыдущая EMA
Дивергенция при торговле с использованием MACD Индикатор MACD славится таким своим торговым методом, как дивергенция. Дивергенция обнаруживается путем сравнения сдвига цен на графике со значениями MACD.
Явление дивергенции на MACD происходит в результате сдвига силы на рынке Форекс.
Например, во время преобладания на рынке продавцов, в данный момент цена хоть и продолжает снижаться, но уже могут появляться сигналы общего ослабления присутствия продавцов. Этот сигнал предупреждения можно наблюдать на индикаторе MACD. Трейдеры рынка Форекс могут увидеть, что, несмотря на новый, более низкий минимум, на MACD он не подтверждается, и вместо этого регистрируется более высокий минимум, т.е. сила продавцов иссякает, и тренд меняет свое направление. Противоположное будет справедливо и для покупателей.
Принципы торговли на MACD с использованием дивергенции
Когда линия MACD (на нашем рисунке это синяя линия) пересекает сигнальную линию (красная пунктирная линия) – мы получаем точки (верхнюю или нижнюю) для оценки. Сравниваем две последние вершины/основания линии MACD с соответствующими вершинами/основаниями на ценовом графике. Соединяем линиями две вершины/основания на MACD и соответствующие вершины/основания на графике цены.
Оцениваем полученные линии, как показано на скриншоте.
Если мы замечаем дивергенцию на MACD, то можно входить в рынок, когда линия MACD пересекает нулевую линию.
Другая стратегия: находим на графике 2 наиболее свежие максимумы или минимумы и соединяем их трендовой линией; а затем устанавливаем ордер на прорыве этой трендовой линии. Метод торговли с использованием дивергенции на MACD не только прогнозирует разворотные точки трендов, но также и подтверждает его продолжение. Нынешний тренд имеет большой потенциал и будет продолжаться без изменений при отсутствии расхождения между линиями, проведенными по последним вершинам/основаниям не MACD и графике цены.
Загрузить индикаторы:
Медиа:MACD_Crossover_Alert.ex4
Медиа:MACD_AllcoloredMM2_4.mq4
Медиа:MACD_2_Colour_HISTOGRAM.mq4
Медиа:MACD_Histogram_and_Alert.mq4