Алгоритм расчета Полос Боллинджера был впервые введен Перри Кауфманом, но непосредственно популяризацией индикатора занимался американский аналитик Джон Боллинджер.
Учитывая, что индикатор и по сей день сохраняет свою актуальность, можно сказать, что в основе индикатора действительно заложен по-настоящему робастный алгоритм, способный пережить и смену рыночных настроений и даже полную перестройку старых рыночных законов. Собственно, использовать индикатор можно не только в торговле на финансовых рынках, но также применять на любом ряде аналитических данных, прогнозируя их дальнейшее поведение.
Содержание
Принцип работы индикатора
Полосы Боллинджера — это идеальный индикатор для анализа волатильности. Надуваясь и сдуваясь вместе с рынком, индикатор сигнализирует о повышенной волатильности или, наоборот, о начавшемся затишье на рынке.
Полосы Боллинджера еще напоминают конверты скользящих средних (Envelopes), но имеют более динамичную структуру. Полосы могут буквально раздуваться, двигаясь в противоположных направлениях, когда Envelopes двигаются параллельно.
Пробой верхней или нижней границы канала
Как правило, пробой какой-либо из границ канала свидетельствует об активизации новой фазы тренда. Это может быть как продолжение тенденции, так и разворот. Если на рынке присутствует особо сильная тенденция, цена имеет привычку “стелиться” вдоль границы. Если линия стелиться вдоль нижней границы, это говорит о преобладающей силе медведей, если вдоль верхней — о силе быков.
Входить в рынок можно в сторону пробоя границы канала. Пробой границы вниз — входим на продажу, пробой вверх — входим на покупку. В некоторых случаях пробой может быть ложным. Чтобы избежать больших убытков, при открытии сделки устанавливаем короткий трейлинг-стоп.
Отскок от средней линии
В случае наличия на рынке стабильной тенденции, цена периодически касается средней линии канала. Пользуясь случаем, мы можем открывать сделки в сторону продолжения тенденции. Например, если цена движется в нижней половине канала и время от времени касается средней линии снизу, можно входить на продажу после подтверждения отбоя. Подтверждение отбоя — это закрытие свечи ниже средней линии — ложный пробой. Если мы говорим о покупках, то цена сперва должна закрыться ниже средней, после чего вернуться в верхнюю половину канала и закрыться выше линии MA.
Увеличение и уменьшение расстояния между линиями
Буря, как мы знаем, бывает после затишья. Рынок же, это постоянная смена периодов тренда и консолидации (флета). Так вот, когда линии канала сужаются, ждем ценового пробоя и зарождения нового движения.
Значительное расширение или сужение линий индикатора — это сигнал ко входу в сделку. Для начала, нужно определить диапазон расширения волатильности по резкому изменению угла линий Боллинджера.
Определив диапазон и его завершение, устанавливаем два отложенных ордера на покупку и продажу — один чуть выше максимума диапазона, другой — чуть ниже минимума.
Когда сработает один ордер, второй удаляем. Стоп-лосс ставим за противоположной границей Боллинджера. По ходу движения цены, двигаем стоп-лосс по формированию новых экстремумов. В случае позиции на покупку, просто переставляем стоп-лосс при появлении нового локального минимума. Если позиция на продажу, двигаем стоп-лосс при формировании более низкого локального максимума. Взамен, можно использовать советник или скрипт.
Комбинация с сигналом осциллятора
Наибольшее распространение получил способ проторговки сигналов индикатора с фильтром по осциллятору. В качестве осциллятора подойдет тот же RSI или Stochastic, принципиального значение это не имеет.
Рассмотрим пример торговли по индикатору в паре со стандартным Стохастиком. Суть торговли проста.
Для покупок:
- Цена должна находится в нижней части канала
- Открываем бай, когда Стохастик заходит в зону перепроданности
Для продаж:
- Цена должна находится в верхней части канала
- Открываем селл, когда Стохастик заходит в зону перекупленности
Сигналы по Стохастику мы определяем только по уже закрытым свечам.
Подобная стратегия скорее всего подойдет скальперам, так как профиты здесь обычно небольшие, обычно не больше 10-20 пунктов, если мы говорим о часовом графике. Чтобы повысить количество прибыльных сделок, профит лучше установить равным 10 пунктам, стоп-лосс — 20 пунктов. За счет большого количества прибыльных сделок, относительно большой стоп-лосс будет быстро окупаться за счет позитивных серий.
Заключение
Полосы Боллинджера — это уникальный в своем роде алгоритм, позволяющий с высокой точностью прогнозировать рост или падение волатильности, не применяя для этого каких либо вспомогательных средств. В торговле индикатор лучше всего себя показывает в паре с каким-либо осциллятором.