Профиль рынка – это популярный метод анализа графиков форекс. Он позволяет увидеть главную картину происходящего и отсеить рыночный шум.
Содержание
Описание
Обычный график, будь он свечной или баровый, показывает все, что происходит на рынке. Но всегда важно из общей картины спекуляций и рыночного шума выделить настоящий тренд и главные рыночные цены.
Профиль рынка – это метод, позволяющий выделить наиболее важные цены. Те места, где цена находилась большую часть времени и которые, соответственно, имеют более важное значение. Данный метод изобрели довольно давно на Чикагской бирже.
Нормальное распределение
Чтобы понять суть метода, стоит познакомиться с идеей о «нормальном распределении». На ее принципах построен сам профиль рынка.
Нормальное распределение (распределение Гаусса) - распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний, особенно в физике. Физическая величина подчиняется нормальному распределению, когда она подвержена влиянию огромного числа случайных помех.
Нормальное распределение в нашей жизни можно наблюдать в различных явлениях, например, в отклонении при стрельбе. Также оно встречается при измерении каких-либо величин, например, при измерении роста человека.
Помимо этого нормальное распределение имеет место и на рынке форекс. Его характеризуют такие величины, как цена и время.
Главным фактором нормального распределения является то, что 68% всех его наблюдений лежат в диапазоне плюс минус одного стандартного отклонения от среднего контрольного значения. Эта область называется областью ценности.
Этот закон наглядно изображён на рисунке 1.
Эти данные наиболее важны. На форекс это те места, на которых цена находилась большую часть времени. 95% всех наблюдений содержит диапазон плюс минус два стандартных отклонения. Оставшиеся данные составляют лишь 5% и не представляют никакого интереса.
На рисунке 2 показано, как выглядит нормальное распределение на форекс.
При торговле на форекс использование нормального распределения может быть довольно полезно. Для применения в торговле стоит обратить внимание на плюс минус одно стандартное отклонение, другими словами на область ценности. Все остальные цены можно пропустить.
Также важна контрольная цена дня, которая торговалась на рынке большую часть времени за день, на рисунке 2 это точка посередине. Но она не всегда будет расположена именно посередине.
Профиль рынка на форекс
Профиль рынка базируется на принципах нормального распределения. Он высчитывает зону ценности (Value Area), зону в которой цена находилась 70% времени за один день.
Использовать данный метод можно в краткосрочной торговле, это может быть торговля внутри дня, либо на более длительных периодах в 2-3 дня. Для более долгосрочной торговли потребуются дополнительные инструменты.
Чтобы найти на графике область ценности, достаточно найти две контрольные точки, область между которыми и будет являться областью ценности. Это позволит отсеить лишний шум. Другими словами, область ценности, это зона, преобладающая на графике.
Отображение на графике
Для удобства пользованием метода профиля рынка на графике существует большое количество индикаторов, которые отличаются лишь визуально, для практического применения они все равноправны. В конце статьи можно скачать индикатор, который используется в данной статье.
На рисунке ниже показано, как выглядит профиль рынка на графике.
Область, в которой цена находилась наибольшее количество времени, можно определить и на глаз, но с помощью вспомогательного инструмента выходит намного практичнее. К тому же в использовании индикатора ничего сложного нет.
Индикатор профиля рынка, используемый на скриншотах, называется riv_ay—TPOChart. Рекомендуемый таймфрейм для использования индикатора M30. Несмотря на это, открывать непосредственно сделки можно на любом другом удобном таймфрейме.
Принципы работы индикатора профиля рынка riv_ay—TPOChart:
• Каждая буква значит одну свечу
• Один столбик букв совпадает с одной свечой. Если в ряду находится лишь одна буква, значит, цена была в этом месте лишь на протяжении одной свечи за день
• Можно настроить индикатор под свои предпочтения, например, изменить настройки отображения цвета букв в зависимости от торговой сессии, к которой буква относится, либо заменить буквы квадратами.
• Ряд букв, обозначенный линией, является самой главной ценной дня - областью контроля (Point Of Control). Это место, в котором больше всего букв, то есть место, где цена провела больше всего времени за день.
• Согласно нормальному распределению, нас интересует зона, в которой цена находилась 70% времени – область ценности. На графике она выделена серым квадратом.
• Все не попавшее в серый квадрат является рыночным шумом и требует намного меньше внимания. Это области отвержения.
Применение профиля рынка в торговле
1. Рассмотрим рисунок ниже. Стрелочкой выделено место, на котором располагается столбик из одной буквы. Такие места или, другими словами, пробелы стремятся к закрытию, так же как и ГЭПы.
Если на рынке нет сильного тренда, то вероятность закрытия весьма высока. Как правило, это происходит к концу дня, либо в течение ближайших пары дней.
Цена таким образом стремится прийти к равновесию. Этот аспект можно использовать для получения прибыли. Главный аспект открытия сделки при нахождении таких пробелов – отсутствие явного тренда.
2. Профиль рынка может помочь определить наличие тренда на рынке или его отсутствие. Для этого стоит обратить внимание на области ценности. Если цена не откатывается к областям ценности прошлых дней, значит, на рынке присутствует хороший тренд.
Если же цена возвращается к областям прошлых дней, то это указывает на отсутствие тренда.
Пример изображен на рисунке ниже. Здесь цена на протяжении нескольких дней двигается в районе предыдущих областей ценности.
Профиль рынка может помочь определить, например, когда на рынке, заканчивается флэт и наступает тренд.
3. Кроме того, сами области ценности часто выступают, как уровни поддержки и сопротивления. Это часто наблюдается после сильных движений на рынке, после которых цена колеблется в некотором диапазоне. В таких ситуациях сильное движение выступает, как внешний бар, а области, колеблющиеся внутри, как внутренний бар.
В торговле это наблюдение можно использовать, открывая позиции на пробой или отскок. Техника торговли та же, что и при торговле по Прайс Экшен на пробитие и отскок, только уровнями поддержки и сопротивления будет выступать область ценность внешней свечи.
На рисунке ниже изображен пример обозначения границ области ценности после сильного движения.
В дальнейшем эти области можно использовать для выставления стоп лосс и для обозначения целей по прибыли при торговле на отскок.
Заключение
В окончание стоит добавить, что профиль рынка хоть и не дает четких сигналов на открытие позиций, он показывает ситуацию на рынке под другим ракурсом. Благодаря ему можно понять, где появляются лучшие торговые возможности по отношению к предыдущей области.