Ларри Вильямс - выдающийся трейдер, подтвердивший свое мастерство спекулятивной биржевой торговли на публичных конкурсах, автор нескольких тематических книг по трейдингу и авторских стратегий. Основная специализация - рынок акций и фьючерсов. Разработанный им индикатор спреда Williams %R входит в базовый пакет многих торговых платформ. Большее предпочтение Ларри Вильямс отдает позиционной среднесрочной и долгосрочной стратегиям, но в одной из его книг «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описана эффективная стратегия для малых таймфреймов. Как знать, быть может она помогла ему стать в свое время победителем Robbins World Cup, конкурса инвесторов одноименной компании длинною в год?
Содержание
Описание стратегии
Ларри Вильямс включил в свою торговую стратегию, основные постулаты рыночной торговли. При подтверждении тренда классическим способом (последующая вершина превышает предыдущую), на откате цены осуществляется вход в сделку, при чем откат должен закончиться выше предыдущего минимума, если мы ведем речь о растущем тренде. Для падающего тренда все наоборот. Мы должны наблюдать превышение минимумов и входить, если откат цены ниже предыдущего максимума.
Максимум и минимум по Ларри Вильямсу
Автор в своем труде, описывая рассматриваемую нами краткосрочную стратегию, предлагал упорядочить структуру рынка с помощью определения точек максимума и минимума определяемых как три бара, имеющих посередине бар с самым высоким экстремальным максимумом, но минимумы баров по краям были бы ниже минимума среднего бара – так определяется локальный максимум, для локального минимума наоборот - экстремум бара посередине - самый минимальный из трех, максимумы баров по краям выше максимума среднего бара.
Американские трейдеры в основной своей массе используют для отображения временных промежутков цены, бары, тогда как азиатским и европейским трейдерам свойственно использовать «японские свечи», как показывает рисунок, суть определения локальных максимумов и минимумов по Вильямсу не меняется.
Индикаторы и таймфремы трехбарной торговой системы
Их всего два: простые скользящие средние, построенные по максимумам и минимумам цен с периодом равным трем. Рабочий таймфрем предлагается брать, начиная с пяти минут, увеличивая до пятнадцати. Автор не дает четких рекомендаций брать временные промежутки выше, количество сигналов станет неподходяще малым для активной внутридневной торговли.
Тактика торговли
Используя способ определения локальных максимумов и минимумов, определяем направление краткосрочного тренда. В точке (1), указанной на рисунке ниже, мы видим повышающиеся локальные минимумы и рост котировок, определяем растущий тренд, ожидая пересечения нижней скользящей средней, которое происходит в точке (2), при этом, соблюдается условие - цена остается выше предыдущего локального максимума. Защитный ордер ставится на уровне предыдущего локального минимума. Тейк профит ставится на уровне скользящей средней, построенной по максимумам цены. По аналогичным соображениям производятся сделки в точках с (3) по (6). Стоп лосс переставляется два раза по новым локальным минимумам, определенным согласно правилам.
Смена тренда происходит в точке (8), в связи с «пробоем» котировками уровня предыдущего локального максимума (7). С этого момента все входы будут осуществляться от верхней линии скользящей средней, тейк-профиты будут устанавливаться на нижней скользящей, стоп приказы размещаться за ближним локальным максимумом.
Рекомендации по улучшению результатов торговли по трехбарной стратегии
Стратегия максимально эффективна на активном рынке. Валютные пары имеют свои часы активности, торговать следует в эти промежутки, избегая флэтов. Следите за календарем экономических событий. Во время выхода новостей, на 15 минут прекращайте торговлю, начиная за пять минут до выхода имеющиеся позиции старайтесь прикрыть. Неизбежный всплеск волатильности «собьет» стоп приказы, приведя к излишним убыткам. Старайтесь торговать валютные пары с высоким диапазонам цен, такие как иена\доллар или кроссы фунт/иена и т.д. Отслеживайте соотношение убытков к профитам, оно не должно быть ниже фактического значения 1,2 (profit\loss). Введите трейлинг стоп или ставьте безубыток, после того, как движение цены пошло в «вашу сторону». Ставьте отложенные ордера на вход и фиксацию прибыли по цене, близкой к предыдущему экстремуму цены. Скользящая средняя меняется динамично и поймать сам момент пересечения вам вряд ли удастся.
Выводы
Торговая система не обязана быть сложной. Семь из семи сделок, случайно выбранного нами участка произвольного инструмента, оказались прибыльными. Ларри Вильямс соединил удачно не индикаторы, а постулаты рынка. Торговля осуществлялась по тренду определенному простым правилом - вход осуществлялся на максимальном отклонении цены от своего среднего значения, что само по себе гарантировало, как минимум, обратное движение котировок к своим средним значениям. Благодаря изящному, простому описанию этих постулатов, Ларри обеспечил доступность этой стратегии для трейдеров любого уровня, даже новичков.