Индикаторы технического анализа, входящие в базовый пакет распространенных торговых платформ, в преобладающей своей массе основаны на функциональных взаимосвязях ценовых данных таймфрейма и времени.
Профессиональные участники рынка в техническом анализе используют данные, поступающие непосредственно с отчетов биржи, разработав на их основе новый класс биржевых индикаторов.
Участники тогров на рынке Форекс такого рода индикаторы обходили стороной, в силу децентрализации, как следствие отсутствия данных, транслируемых биржей. Адаптация биржевых индикаторов стала возможной при использовании данных валютной секции Чикагской биржи СМЕ. Индикаторы, наложенные на графики валютных пар, использовали данные СМЕ. Это стало возможным благодаря серверам-посредникам сайте Clusterdelta.
Содержание
Принцип работы индикатора Дельта
Цена на биржевом рынке представлена двумя значениями – ценой продавца, называемой аском и бидом - ценой покупателя. Разница между ними получила название спред. На рынке Форекс вид спреда зависит типа счета брокера, он может меняться или быть фиксированным, реальные биржевые торги предполагают постоянное изменения этого размера.
Профессиональные участники выставляют отложенные торговые приказы, неопределенность заставляет спред расширяется, никто не спешит продавать и покупать, если рыночная ситуация понятна, спред сужается, трейдеры спешат осуществить сделку, ставя отложенные ордера как на покупку, так и на продажу, близко друг от друга, чтобы другие участники нашли цену бида или аска привлекательной и купили по рыночной цене (тип ордера – немедленное исполнение).
Рыночный ордер, по цене равный аск, проходит как покупка и регистрируется в ленте сделок биржи, то же происходит с ценой с ордером по цене бид, по которой происходит продажа. Каждый такой ордер содержит не только цену, но и объем (покупки/продажи). Дельта в индикаторе – это разница между объемом, прошедшим по цене аск и объемом, прошедшим по цене бид. В процессе торгов индикатор представляет собой накопленную дельту - разницу объемов продавцов и покупателей.
Установка и настройка параметров индикатора Delta
Сервер-посредник данных с Чикагской биржи СМЕ принадлежит сайту ClusterDelta, который разработал и адаптировал данный индикатор для торговой платформы Метатрейдер 4. Поэтому требуется предварительная регистрация пользователя на этом сайте. Вход в личный кабинет позволит в течение 12 часов пользоваться онлайн данными транслируемые с биржи непосредственно в терминал Метатрейдера. Установка самого индикатора стандартна: скачав с сайта и разместив скрипт в папке Indicators, после размещения на график станет доступно окно настроек:
.jpg)
Разработчики стремились к автоматическому определению параметров, но окно допускает прописать настройки вручную. Первая строка - как заглавие, создатели индикатора напоминают, что данные берутся с торгов валютными фьючерсами, но в силу идентичности движений графиков, взаимозамена валютных пар на фьючерсы равноценна.
Строка Instrument позволяет понять, какие данные следует транслировать индикатору. Пара EUR/USD соответствует фьючерсу 6Е и т.д. Автоматическое определение такого соответствия снимает необходимость ежемесячно менять настройки, ведь фьючерс ограничен таким сроком действия.
Третья строка содержит величину, выраженную в секундах – время обновления данных. По умолчанию установлено оптимальное значение. Время в терминале Метатрейдер у разных брокеров может быть различным, следует учитывать его различие с временем по Гринвичу (GMT). Функционал позволяет делать это автоматически, но при закрытых рынках величину различия придется устанавливать вручную.
Вид и интерпретация сигналов индикатора Delta
Внешний вид индикатора представлен в виде гистограммы, уходящей в положительную, при преобладании объемов покупателей или продавцов, тогда столбик падает в отрицательную область.
.jpg)
Анализ показаний индикатора Delta во многом совпадает с анализом объемов с теми же проблемами относительной неограниченности значений столбиков гистограмм, но присутствующая градация преобладания объемов продавцов или покупателей придает больше определенности, позволяя выступать индикатору в роли «продвинутого» фильтра торговых систем, позволяет выделить в некоторых случаях торговые сигналы.
Считается, что рост рынка должен подтверждаться растущим значением объемов со стороны покупателей, падение – ростом объемов со стороны продавцов.
Если дельта растет или падает «сильнее», чем цена, трейдер может судить о продолжении трендовой тенденции.
.jpg)
Расхождение данных индикатора, когда преобладают продавцы, а рынок показывает аномальный рост, говорит о том, что в скором времени котировки будут во флете или развернутся.
Ограничения индикатора Delta
Перед началом использования индикатора трейдеру следует ознакомиться с инструментами валютной секции биржи СМЕ на отсутствующих парах (например, кросс-пары или экзотика), контрактах на разницу CFD акций и т.д. индикатор работать не будет.
Скачать
Медиа:ClusterDelta_CumDelta_3.1.ex4 Медиа:ClusterDelta_Delta_3.1.ex4 Медиа:ClusterDelta_dPOC_3.1.ex4 Медиа:ClusterDelta_Volume_3.1.ex4 Медиа:ClusterDelta_VolumeChart_3.1.ex4 Медиа:ClusterDelta_VolumeProfile_3.1.ex4 Медиа:ClusterDelta_VWAP_3.1.ex4