Тейк профит – методы определения «достаточности» прибыли

Тейк-профит (Take-profit) – вид условного ордера, позволяющий зафиксировать положительный финансовый результат сделки.

Трейдер самостоятельно выбирает размер будущей прибыли, в процессе торгов, набирая желаемый ценовой уровень ниже цены продажи или превышая цену покупки:

Ордер размещается на сервере биржи, межбанковском рынке Форекс, равный по объему торговому приказу на покупку или продажу. По достижению котировок выставленного уровня цены позиция закрывается, текущая прибыль перечисляется на счет трейдера.

При фиксации отсутствуют проскальзывания (закрытия по цене, отличной указанной в ордере). На неликвидных рынках возможна частичная фиксация прибыли, если количество лотов в тейк профите превышает спрос со стороны участников торгов на данном ценовом уровне.

Особенности выбора значения тейк-профита

Размер ордера, фиксирующего прибыль, выбирается исходя из рабочего таймфрейма, правил стратегии, вида тактики (например, может быть постоянно переставляемый ордер или вместо положительного закрытия открываться реверсная позиция).

Несмотря на перечисленные условия трейдеры должны придерживаться следующих правил:

1. Минимальный размер тейк-профита должен в три раза превышать спред или комиссионные сборы брокера (биржи). 2. Максимальный размер профита не должен превышать среднестатистического отклонения таймфрейма, равного средней продолжительности сделки. 3. Прибыль не должна быть меньше убытка, для стратегий с процентом положительных сделок ниже 80. Иначе после серии убыточных сделок депозит не будет успевать восстанавливаться.

Допустим, среднее время удержание сделки – 8 дней. Тогда трейдер смотрит среднестатистическое отклонение на недельных таймфреймах.

При торговле парой EUR/USD, тейк размером в 400 пунктов не сработает почти ни разу, тогда как 100 пунктов, обеспечит оптимальное количество зафиксированных положительных сделок.

Расчет размера тейк профита с помощью индикаторов

Метод позволяет фиксировать прибыль, опираясь на готовые математические формулы индикаторов. В торговой платформе настраиваем рабочий таймфрейм.

Эмпирически определяем протяженность стратегии в свечах/барах. Если трейдер торгует внутри дня на паре EUR/USD, протяженность составит 24 свечи минус свечи с нулевой торговой активностью (обычно после 21 или 22 -00 МСК или в самом начале сессии). Торговля в недельном диапазоне может быть обозначена 5 свечами, в течение месяца подойдет период 22 и т.д.

Отображая на графике тип индикаторов – осцилляторы, трейдер фиксирует прибыль при заходе показаний в зону перекупленности для покупок и перепроданности для продаж. Как правило, это уровни осцилляторов выше 70 и ниже 30.

Графический метод расчета уровня тейк-профита

Уровни тейк-профитов трендовых стратегии трейдеров, с тактикой входа в позицию на моменте коррекции к направленному движению, могут быть рассчитаны с использованием чисел Фибоначчи.

Уровни по значениям этих чисел в торговых терминалах строятся автоматически, трейдеру достаточно провести отрезок графического индикатора, связав начало тренда и коррекции:

Целевые значения ставятся на уровне 168%, некоторые трейдеры используют меньшие значения, увязывая их с углом наклона вектора направленного движения (чем он меньше, тем тренд считается слабее).

Тестовый метод определений размера тейк-профита

На стадии создания торговой системы трейдеры проводят тесты, с целью определения прибыльной стратегии. После получения приемлемых результатов, можно провести дополнительную серию прогонов, пошагово увеличивая (в большую сторону) размер тейк-профита.

Результаты считаются приемлемыми, если относительное увеличение (в процентах) не ухудшило пропорционально математическое ожидание или уменьшило коэффициент Шарпа.

Психологические проблемы при фиксации прибыли

После серии неудачных сделок или единоразового большого убытка, у трейдеров развивается боязнь потерять прибыль. Это выражается в преждевременной фиксации сделок, когда текущий профит уменьшается при коррекции. Несколько рекомендаций, которые помогут пережить подобные психологические проблемы:

1. Сделайте перерыв, используя освободившееся время для «ручных» пошаговых тестов стратегии. Прибыльные тестовые сделки и «срок давности потерь» работают как терапия, против боязни убытков.

2. После сделки, установки тейк-профита и стоп-лосса выключайте терминал на время средней продолжительности сделки. Компромисс – установка звуковых алертов и сворачивание торговой платформы в трей с помощью специальных программ.

3. Используйте торгового робота, в идеальном варианте на VPS сервере, с удаленным управлением. Полная автоматизация избавит от постоянного наблюдения за рынком, вызывающем эмоциональные проблемы.