Некоторые торговые методики не меняются годами и десятилетиями, но при этом продолжают работать и приносить доход. Изменяются лишь инструменты — добавляются новые индикаторы, графики, делающие работу по стратегии более комфортной и легкой. Стратегия “Реванш” эксплуатирует уже давно известную уязвимость рынка, словить которую, по правде, может далеко не каждый новичек.
Описание стратегии
Суть тактики заключается в ловле перелома тенденции, когда один тренд заканчивается, а другой еще не созрел. Таким образом, мы входим в рынок в самом зарождении движения, но при этом с достаточной уверенностью в том, что новый тренд уже начал свое формирование.
Подобная тактика также имеет название свинг-трейдинг. Свинг (от качели/качание) означает, что мы ловим каждое крупное колебание цены, открывая сделки то на повышение, то на понижение.
В целом, это считается опасной тактикой для новичков рынка, поскольку такая торговля относится к разряду контр трендовых, а против тренда, как известно, торговать не рекомендуется. Тем не менее, правильно определенный на графике разворот хоть и несет в себе большой риск, также несет и немалую прибыль. При этом, чем более мелкий таймфрейм мы используем, тем больше потенциальная прибыль.
Используемые индикаторы
Мы будем использовать всего два индикатора, которые есть практически в любом профессиональном торговом терминале, например, MetaTrader 4.
Первый индикатор — ZigZag, отображающий на графике основные ценовые экстремумы. Стандартные параметры индикатора: 12, 5, 3. Учитывая, что нам нужны более мелкие волны, параметр Depth устанавливаем равным 5.
Следующий индикатор — простая скользящая средняя (SMA) с периодом 33.
В итоге, шаблон для нашей стратегии должен выглядеть подобным образом:
Подготовительные работы
Для торговли мы будем использовать два ТФ: M1 и M15. На минутном графике мы будем торговать, второй нам нужен для определения тенденции высшего порядка. Набор индикаторов на обоих графиках одинаковый. Для удобства, графики можно расположить рядом друг с другом:
Также, не забудьте включить автопрокрутку графика, чтобы синхронизировать окна по времени.
Правила входа
Нам нужно поймать момент, когда цена на графике M1 пробивает линию средней после чего еще раз тестирует ее, но уже с другой стороны. Это очень распространенный паттерн, во многом схож с фигурой 1-2-3.
Вход на покупку:
Сперва ожидаем пробоя скользящей средней на графике M1 вверх; Далее ждем коррекции в сторону скользящей, но так, чтобы цена не закрылась за ней (то есть, ниже MA); После того, как ZigZag обозначил новый минимум цены (на коррекционной волне), устанавливаем отложенный ордер Buy Stop на локальном максимуме; Стоп-лосс мы ставим на предыдущем локальном минимуме. Размер тейк-профита равен стоп-лоссу.
Вход на продажу:
Ждем пробоя скользящей средней на графике M1 вниз; Дальше ждем коррекции в сторону скользящей, но так, чтобы цена не закрылась за ней (выше MA); После того, как ZigZag обозначил новый максимум цены (на коррекционной волне), устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на локальном минимуме; Устанавливаем стоп-лосс на предыдущем локальном максимуме ZigZag. Тейк-профит равен стоп-лоссу.
График M15 нам нужен для определения основной направленности рынка. Конкретно, положение цены относительно скользящей на графике M15 должно соответствовать направлению нашей сделки. Если это не так — в рынок не входим. То есть, перед установкой отложенного ордера всегда проверяем, где находится цена относительно скользящей средней на графике M15.
Дополнительно, для фиксации прибыли можно использовать трейлинг-стоп. Тейк-профит мы устанавливаем равным стопу, но, на самом деле, можно брать и большее значение. На парах с высокой волатильностью, например, GBPJPY и EURJPY, размер тейк-профита можно брать в два раза большим от стопа.
Как известно, для торговли против основного тренда причины должны быть очень вескими. Мы же стараемся соблюсти баланс рисков, поэтому входим на разворотах, но с учетом общей направленности рынка.
В нашем случае, вход отложенным ордером обязателен, так как цена в момент пробоя может двигаться очень быстро. Если вы не успели войти по рынку, то не стоит пытаться “поймать цену”, когда та уже ушла далеко. В таком случае, лучше всего пропустить вход и дождаться следующей подходящей возможности — благо, их довольно много.
Заключение
Торговая стратегия Реванш знакома и опробована многими профессиональными трейдерами. Именно в этой стратегии запечатлены некоторые основополагающие моменты технического анализа, благодаря которым ранее заработали свое состояние известные трейдеры фондового рынка. Современные индикаторы сильно упрощают работу по стратегии, сводя ручной труд к минимуму — достаточно только накинуть индикаторы на график и стараться четко следовать правилам.